শ্যাডো লাইনের উপর ভিত্তি করে বিপরীত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-24 11:39:31
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি কয়েনবেস এক্সচেঞ্জের 3-মিনিটের কে-লাইন ভিত্তিক একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদে বিপরীতমুখী সুযোগ আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে কে-লাইনের উপরের এবং নীচের ছায়ার লাইনগুলি গণনা করে। যখন দামের উত্থান বা পতন তুলনামূলকভাবে বড় হয়, তখন কৌশলটি প্রবণতার বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করবে, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী প্রত্যাশা করে।

নীতি

কৌশলটি মূলত বিচার করে যে স্বল্পমেয়াদে oversold বা oversold এর সুযোগ রয়েছে কিনা। oversold এবং overbought সাধারণত বাজারে অত্যধিক আশাবাদী বা হতাশাবাদী আবেগ থেকে আসে। যখন এই জাতীয় অস্থায়ী মানসিক ভারসাম্যহীনতা ঘটে তখন দামগুলি সাধারণত বিপরীত হয়।

বিশেষত, কৌশলটি কে-লাইনের উপরের এবং নীচের ছায়ার রেখাগুলির আকার গণনা করে। ছায়ার রেখা যত বড়, বর্তমান কে-লাইন বন্ধ হওয়ার আগে ক্রয় ক্ষমতা এবং বিক্রয় শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ততই তীব্র। যদি উপরের ছায়ার রেখাটি খুব বড় হয় তবে এর অর্থ হ'ল কে-লাইন বন্ধ হওয়ার আগে অনেকগুলি ক্রয় অর্ডার বিক্রয় অর্ডার দ্বারা পরাজিত হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে উত্থান শক্তি দুর্বল হতে চলেছে। যদি নীচের ছায়ার রেখাটি খুব বড় হয় তবে এর অর্থ হ'ল অনেকগুলি বিক্রয় অর্ডার কে-লাইন বন্ধ হওয়ার আগে ক্রয় আদেশ দ্বারা শোষিত হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে হ্রাসের শক্তি দুর্বল হতে চলেছে।

এই যুক্তি অনুসারে, যখন ছায়া লাইনটি খুব বড় হয় (অর্থাৎ, যখন মূল্যটি অভারবয়ড বা অভারসোল্ড স্বল্পমেয়াদে প্রদর্শিত হয়), কৌশলটি প্রবণতার বিপরীত অবস্থান নিতে বেছে নেয়। একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য স্টপ লস মূল্য নিম্ন ছায়া লাইনের মাঝারি মূল্য এবং একটি শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য স্টপ লস মূল্য উপরের ছায়া লাইনের মাঝারি মূল্য।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল বাজারে স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক ওঠানামাকে বিপরীত অভিব্যক্তি অর্জনের জন্য উত্তোলন করা। উচ্চ দক্ষতা অর্জনের জন্য এটির তুলনামূলকভাবে সামান্য মূলধন প্রয়োজন।

আরেকটি সুবিধা হল যে কয়েনবেস একটি বৃহত্তর ওঠানামা সহ একটি বিনিময়। এই কৌশলটি মুনাফা অর্জনের জন্য এর অস্থির দামের সুবিধা নেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা খুব বেশি পূর্বাভাসযোগ্য নাও হতে পারে। উপরের এবং নীচের ছায়ার রেখাগুলির আকার দামের বিপরীত সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে না। ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক আবেগগুলিও যৌক্তিক নিয়ম অনুসরণ করতে পারে না। সুতরাং এই কৌশলটিতে এখনও কিছু এলোমেলো ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়াও, স্টপ লস পয়েন্টগুলি সেট করাও সমালোচনামূলক। স্টপ লস পয়েন্টগুলি খুব আলগা হলে কৌশলটির ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। স্টপ লস পয়েন্টগুলি খুব কঠোর হলে সুযোগগুলি মিস করতে পারে। ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত এবং জয়ের হারের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত মাত্রায় আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ট্রেডিং বৈচিত্র্য পরীক্ষা করুন, যেমন আরও অস্থির ক্রিপ্টোকারেন্সি
স্টপ লস পয়েন্টের সেটিং লজিককে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন স্টপ লসকে ATR এর সাথে মিলিয়ে
মূল্য বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন
বাজার আশাবাদ/কম্পিমিজম সূচক পরিমাপের জন্য আবেগ সূচক একত্রিত করুন
পজিশনের আকার এবং অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সাধারণ পরিসংখ্যানগত সালিশ কৌশল। এটি কিছু যুক্তি এবং সম্ভাব্যতার সাথে মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক দামের ওঠানামা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যারামিটার সেটিংস এবং কৌশলটির ব্যবসায়ের নিয়মগুলি আরও বৈজ্ঞানিক এবং পদ্ধতিগত করার জন্য আরও মাত্রা থেকে অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা পরিচালনা করা।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.

strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)

fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true

length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)

up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))

up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag

upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma

plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)

if strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if 0 < strategy.position_size
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)

if 0 > strategy.position_size
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত