ক্যান্ডেল উইকের উপর ভিত্তি করে বিপরীত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি Coinbase এক্সচেঞ্জের ৩ মিনিটের ক্যান্ডেলস্টিকের উপর ভিত্তি করে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল। এটি ক্যান্ডেলস্টিকের উপরের ও নিচের ছায়া (shadow) গণনা করে নির্ধারণ করে যে স্বল্পমেয়াদে দামে বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ আছে কিনা। যখন দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে বা কমে, তখন কৌশলটি প্রবণতার বিপরীতে পজিশন নেয়, যাতে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী লাভ করা যায়।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি মূলত বিচার করে যে দাম স্বল্পমেয়াদে "অতিরিক্ত ক্রয়" (overbought) বা "অতিরিক্ত বিক্রয়" (oversold) অবস্থায় আছে কিনা। "অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয়" সাধারণত বাজারের অতিরিক্ত আশাবাদ বা হতাশাবাদের অনুভূতি থেকে আসে। যখন এই অস্থায়ী অনুভূতির ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, তখন দাম সাধারণত বিপরীতমুখী হয়।
নির্দিষ্টভাবে, কৌশলটি ক্যান্ডেলস্টিকের উপরের ও নিচের ছায়ার আকার গণনা করে। ছায়া যত বড়, তত বেশি যে বর্তমান ক্যান্ডেলস্টিক শেষ হওয়ার আগে কেনার শক্তি (buying power) এবং বিক্রির শক্তি (selling power) এর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র। যদি উপরের ছায়া অত্যধিক বড় হয়, তাহলে বোঝায় যে ক্যান্ডেলস্টিক বন্ধ হওয়ার আগে অনেক ক্রয় অর্ডার বিক্রয় চাপে পরাজিত হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে ষাঁড়ের শক্তি (bullish power) ক্ষীণ হতে চলেছে। যদি নিচের ছায়া অত্যধিক বড় হয়, তাহলে বোঝায় যে ক্যান্ডেলস্টিক বন্ধ হওয়ার আগে অনেক বিক্রয় অর্ডার ক্রয় শোষণে পরিণত হয়েছে, যা নির্দেশ করে যে ভালুকের শক্তি (bearish power) ক্ষীণ হতে চলেছে।
এই বিচার যুক্তির ভিত্তিতে, যখন ছায়া অত্যধিক বড় হয় (অর্থাৎ দাম স্বল্পমেয়াদে "অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয়" অবস্থায় পৌঁছায়), কৌশলটি প্রবণতার বিপরীতে পজিশন নেয়। লং পজিশনে প্রবেশের জন্য স্টপ-লস মূল্য নির্ধারণ করা হয় নিচের ছায়ার মধ্যম মূল্যে, এবং শর্ট পজিশনে প্রবেশের জন্য স্টপ-লস মূল্য নির্ধারণ করা হয় উপরের ছায়ার মধ্যম মূল্যে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বাজারের স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক ওঠানামাকে কাজে লাগিয়ে বিপরীতমুখী আয়বণ্টন (reverse arbitrage) করা। এটি তুলনামূলকভাবে কম মূলধন দিয়ে উচ্চ কার্যকারিতা অর্জন করতে সক্ষম।
আরেকটি সুবিধা হলো Coinbase একটি অস্থিরতা (volatility) বেশি এমন এক্সচেঞ্জ। কৌশলটি ঠিক এই দামের তীব্র ওঠানামাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা খুব বেশি পূর্বাভাসযোগ্য নাও হতে পারে। উপরের ও নিচের ছায়ার আকার দামের বিপরীতমুখী হওয়ার সমস্ত তথ্য ক্যাপচার করতে পারে না। ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক আবেগও যুক্তির নিয়ম অনুসরণ করে না। তাই এই কৌশল এখনও কিছু এলোমেলো ঝুঁকির সম্মুখীন।
এছাড়াও, স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। যদি স্টপ-লস খুব ঢিলেঢালা হয়, তাহলে কৌশলের ক্ষতি বাড়তে পারে; যদি খুব কঠোর হয়, তাহলে সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে। এখানে ঝুঁকি-আয় অনুপাত (risk-reward ratio) এবং জয়ের হার (win rate) এর মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
নিম্নলিখিত মাত্রা থেকে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য পরীক্ষা করুন, যেমন আরও বেশি অস্থির ক্রিপ্টো সম্পদ।
- স্টপ-লস নির্ধারণের যুক্তি অপ্টিমাইজ করুন, উদাহরণস্বরূপ ATR স্টপ-লসের সাথে সমন্বয়।
- দাম বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বিচারের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন।
- বাজারের আশাবাদ/হতাশাবাদ সূচক পরিমাপের জন্য আবেগ সূচক (sentiment indicator) যুক্ত করুন।
- পজিশন এবং মূলধন ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সাধারণ পরিসংখ্যানগত আর্বিট্রেজ কৌশল। এটি দামের স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক ওঠানামাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে, যা একটি যৌক্তিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদ্ধতি। পরবর্তী ধাপে আরও বেশি মাত্রায় অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা চালিয়ে কৌশলের প্যারামিটার সেটিং এবং ট্রেডিং নিয়মগুলিকে আরও বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.- 1