ছায়ার উপর ভিত্তি করে রিভার্সাল হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল যা কয়েনবেস এক্সচেঞ্জের 3 মিনিটের কে লাইনের উপর ভিত্তি করে। এটি কে লাইনের উত্থান ও পতনের লাইনগুলি গণনা করে এবং বিচার করে যে স্বল্পমেয়াদে দামের বিপরীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে কিনা। যখন দামের উত্থান বা পতনের পরিমাণ বেশি হয়, তখন কৌশলটি প্রবণতার বিপরীতে অবস্থান নেয় এবং সংক্ষিপ্ত লাইন বিপরীত হওয়ার প্রত্যাশা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত সিদ্ধান্ত নেয় যে দামটি স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিজ বা ওভারসোলের সুযোগ রয়েছে কিনা। ওভারব্রিজ ওভারসোলগুলি সাধারণত বাজার ওভার-আশাবাদী বা হতাশাগ্রস্থ অনুভূতি থেকে উদ্ভূত হয়। যখন এই অস্থায়ী আবেগ ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, তখন দাম সাধারণত বিপরীত হয়।
বিশেষত, কৌশলটি কে-লাইনের উপরের এবং নীচের শ্যাডো লাইনের আকার গণনা করে, শ্যাডো লাইনটি যত বড় হবে ততই বর্তমান কে-লাইনের শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতাদের শক্তি এবং বিক্রেতার শক্তির লড়াই তত তীব্র হবে। যদি উপরের শ্যাডো লাইনটি খুব বড় হয়, তবে অনেকগুলি ক্রয় কে-লাইনের সমাপ্তির আগে প্যারাশটারে পরাজিত হয়, যা মাল্টিহেড শক্তির অবনতির ইঙ্গিত দেয়। যদি নীচের শ্যাডো লাইনটি খুব বড় হয়, তবে অনেকগুলি বিক্রয় ক্রেতাদের দ্বারা কে-লাইনের সমাপ্তির আগে শোষিত হয়, যা খালি শক্তির অবনতির ইঙ্গিত দেয়।
এই বিচার লজিক অনুসারে, কৌশলটি যখন ছায়া লাইনটি খুব বড় হয় (অর্থাৎ যখন দামের স্বল্পমেয়াদী ওভারব্রিজ ওভারব্রিজ হয়) তখন ট্রেন্ডের বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাল্টি-হেড পজিশনে প্রবেশের জন্য স্টপ-ডাউন মূল্যটি নীচের ছায়া লাইনের মধ্যবর্তী মূল্য, খালি অবস্থানের প্রবেশের জন্য স্টপ-ডাউন মূল্যটি উপরের ছায়া লাইনের মধ্যবর্তী মূল্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাজারের অস্থির স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক ওঠানামা, যা বিপরীত সুদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি কম অর্থের প্রয়োজন হয় যা উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
আরেকটি সুবিধা হল, কয়েনবেস একটি অত্যন্ত অস্থির এক্সচেঞ্জ। এই কৌশলটি তার মূল্যের তীব্র ওঠানামা থেকে লাভবান হয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামার খুব বেশি অনুমানযোগ্যতা নাও থাকতে পারে। উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী ছায়া রেখার আকারটি দামের বিপরীত দিকের সমস্ত তথ্য ক্যাপচার করতে পারে না। ব্যবসায়ীর অযৌক্তিক আবেগগুলিও অবশ্যই লজিকাল আইন অনুসরণ করে না। সুতরাং এই কৌশলটি এখনও কিছু এলোমেলোতার ঝুঁকির মুখোমুখি রয়েছে।
এছাড়া, স্টপ লস সেটআপও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টপ লস খুব হালকা হলে কৌশলগত ক্ষতি বাড়তে পারে। স্টপ লস খুব কঠোর হলে সুযোগ মিস হতে পারে। এখানে লাভ-ক্ষতির অনুপাত এবং জয়-হারের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন ধরণের লেনদেন পরীক্ষা করা হচ্ছে, যেমন আরও অস্থির ক্রিপ্টো সম্পদ
- থামার পয়েন্টের সেটিং লজিক অনুকূলিতকরণ, যেমন ATR থামার সমন্বয়
- মেশিন লার্নিং মডেলের দ্বারা মূল্যের বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো
- বাজারের আশাবাদ/নিরাশার সূচক, অনুভূতি সূচকের সাথে যুক্ত
- পজিশন অপ্টিমাইজেশন এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সাধারণ পরিসংখ্যানগত অ্যারেজমেন্ট কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী অযৌক্তিক মূল্যের ওঠানামা থেকে লাভ অর্জনের চেষ্টা করে এবং এটির কিছু যুক্তিযুক্ততা এবং কার্যকরতা রয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপটি আরও মাত্রা থেকে পরীক্ষাগুলিকে অনুকূলিতকরণ করতে পারে, যাতে কৌশলটির প্যারামিটার সেটিং এবং ট্রেডিংয়ের নিয়মগুলি আরও বৈজ্ঞানিক হয়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.
strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)
fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true
length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)
up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))
up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag
upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma
plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if 0 < strategy.position_size
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)
if 0 > strategy.position_size
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)