দ্বিমুখী ক্রস জিরো অক্ষ Qstick ইন্ডিকেটর ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বি-মুখী ক্রস-শূন্য-অক্ষ Qstick সূচক ব্যাকমেকিং কৌশলটি তুষার চাঁদে দ্বারা বিকাশিত Qstick প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন কৌশল। এই কৌশলটি শেয়ারের খোলার দাম এবং বন্ধের দামের চলমান গড় পার্থক্য গণনা করে বাজারের ক্রয় চাপ এবং বিক্রয় চাপের বিচার করে এবং যখন এই পার্থক্য সূচকটি শূন্য-অক্ষটি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
Qstick হলো Qstick। Qstick সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে বন্ধ মূল্য এবং খোলার মূল্যের পার্থক্যের চলমান গড় গণনা করে প্রাপ্ত হয়। Qstick যখন 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন এই সময়ের মধ্যে বন্ধ মূল্য সামগ্রিকভাবে খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, এবং বহু মাথা শক্তি প্রভাবিত হয়; যখন Qstick 0 এর চেয়ে ছোট হয়, তখন এই সময়ের মধ্যে খোলার মূল্য সামগ্রিকভাবে খোলার দামের চেয়ে বেশি হয়, এবং খালি মাথা শক্তি প্রভাবিত হয়।
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল আসে যখন Qstick সূচকটি শূন্য অক্ষটি অতিক্রম করে। যখন Qstick সূচকটি শূন্য অক্ষটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা বোঝায় যে ক্রয় চাপটি বিক্রয় চাপের চেয়ে বেশি শুরু হয়, একটি মাল্টি-টার্ম অবস্থান স্থাপন করা যেতে পারে; বিপরীতে, যখন Qstick শূন্য অক্ষটি অতিক্রম করে তখন বিক্রয় চাপটি বাড়তে শুরু করে এবং একটি পজিশন বিক্রি করার প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, এই কৌশলটি Qstick মানের একটি চলমান গড়কে একটি সংকেত লাইন হিসাবে আঁকতে পারে, যখন Qstick সূচকটি এই সংকেত লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী লেনদেনের বিকল্পের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ, যখন ক্রয় সংকেত তৈরি করা উচিত ছিল, তখন বিক্রয় কার্যকর করা হয়েছিল। যখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করা উচিত ছিল, তখন ক্রয় কার্যকর করা হয়েছিল। এটি মূলধারার বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যারা বাজারের আদর্শের সাথে বিপরীতভাবে চলে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
Qstick কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- বাজারের ক্রয়-বিক্রয় চাপ নির্ধারণের জন্য সহজ এবং স্বজ্ঞাত সূচক ব্যবহার করে, সংকেতগুলি পরিষ্কারভাবে উত্পন্ন হয়
- একটি চলমান গড় পার্থক্য সূচক ব্যবহার করে, বাজারের শব্দকে কার্যকরভাবে মুছে ফেলা যায়
- ভুল সংকেত এড়াতে সংকেত লাইন আঁকতে পারেন
- মূলধারার বিনিয়োগকারীদের ট্র্যাক করার জন্য রিভার্সাল ট্রেডিং সমর্থন করে
- বিভিন্ন স্টক এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
Qstick কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- Qstick সূচক প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে বিলম্ব করে, সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে
- সিগন্যাল বেশি, লেনদেনের খরচ বেশি
- রিভার্স ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- Qstick চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, নির্দেশক বিলম্ব হ্রাস করুন
- সিগন্যাল লাইন পিরিয়ড প্যারামিটার বাড়ান, ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করুন
- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পর্যায়ে রিভার্স ট্রেডিং করুন এবং পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
Qstick কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, যেমন লেনদেনের পরিমাণ সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদি, একটি ভুল সংকেত এড়াতে একটি অ-প্রবণতা পরিবেশে
- ক্ষতির হার বাড়ানোর কৌশল, যখন ক্ষতির হার একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছে যায়
- Qstick এবং সিগন্যাল লাইন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণা
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণ করা
- একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা একটি নির্দিষ্ট শেয়ারে কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা
সারসংক্ষেপ
দ্বি-মুখী ক্রস শূন্য অক্ষ Qstick কৌশলটি সহজ সূচক ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় চাপের পরিবর্তন নির্ধারণ করে, Qstick সূচক ক্রস শূন্য অক্ষের সাথে লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে, এবং কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত, এবং উন্নত ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। তবে এই কৌশলটির কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সংকেত উত্পাদন কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)