1. বর্গক্ষেত্র
  2. এসএমএ ক্রসওভার ইচিমোকু মার্কেট গভীরতা ভলিউম ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

এসএমএ ক্রসওভার ইচিমোকু মার্কেট গভীরতা ভলিউম ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-24 14:21:42
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম SMA ক্রসওভার ইচিমোকু মার্কেট ডিপথ ভলিউম ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি মূলত ইচিমোকু মার্কেট ডিপথ ক্লাউড চার্ট সূচক এবং ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে এসএমএ লাইনের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস সংকেত ব্যবহার করে, উভয় দিকেই বিটকয়েনের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করতে।

নীতি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে বিভিন্ন পরামিতি সহ এসএমএ লাইন ব্যবহার করুন। যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

  2. বাজারের গভীরতা এবং প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট সূচকটি ব্যবহার করুন। একটি ক্রয় সংকেত কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন ক্লাউড চার্টের শীর্ষস্থানীয় স্প্যান এ এবং শীর্ষস্থানীয় স্প্যান বি এর চেয়ে বন্ধের দাম বেশি হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন বন্ধের দাম স্প্যান এ এবং স্প্যান বি এর চেয়ে কম হয়, যা বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।

  3. কম ভলিউম সহ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলি ব্যবহার করুন। ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন ট্রেডিং ভলিউম একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় ভলিউমের চেয়ে বেশি হয়।

  4. চার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির অবস্থান চিহ্নিত করতে প্লটশপ ফাংশনটি ব্যবহার করুন।

এই পদ্ধতিতে, কৌশলটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, বাজার গভীরতা সূচক এবং ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলিকে বিবেচনা করে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে অনুকূল করে তোলে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. খুব বেশি জটিলতা এড়ানোর জন্য বেসিক কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে SMA গোল্ডেন এবং মৃত ক্রস ব্যবহার করুন।
  2. বাজারের গভীরতা এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু মেঘ চার্ট ব্যবহার করুন, যা কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে।
  3. কম ভলিউমের সাথে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলি একত্রিত করুন।
  4. বিভিন্ন বাজারে অপ্টিমাইজেশনের জন্য বড় প্যারামিটার টিউনিং স্পেস।
  5. পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজেই বোঝা যায় এবং সংশোধন করা যায়।
  6. কৌশল পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান সহজ করার জন্য স্বজ্ঞাতভাবে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রদর্শন করুন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. এসএমএ লাইনগুলি সহজেই বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ফিল্টার প্রয়োজন।
  2. ইচিমোকু ক্লাউড চার্টের প্রভাব বাজারের কাঠামোর বিচার প্যারামিটার সেটিংসের উপর নির্ভর করে।
  3. ট্রেডিং ভলিউম ম্যাগনিফিকেশন এফেক্ট ভলিউম সূচক বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে।
  4. ট্রেন্ডিং বাজার ও ওসিলিয়েটিং মার্কেটের জন্য আলাদা আলাদা প্যারামিটার সেটিং প্রয়োজন।
  5. কিছু সময় বিলম্ব আছে.

এসএমএ, ইচিমোকু, ভলিউম এবং উপযুক্ত ট্রেডিং পণ্য নির্বাচন করার মতো প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. ইএমএ, ভিআইডিআইএ ইত্যাদির মতো আরও এমএ সূচক পরীক্ষা করুন।
  2. ইচিমোকু প্যারামিটার সেটিংস চেষ্টা করুন।
  3. অতিরিক্ত বিচার করার জন্য গতির সূচক ব্যবহার করুন।
  4. স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
  5. বিভিন্ন বাজার ও পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
  6. মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে গতিশীলভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য এসএমএ ক্রসওভার, বাজার গভীরতা সূচক এবং ভলিউম সূচক একীভূত করে। এটি পরামিতি টিউনিং, নতুন প্রযুক্তিগত সূচক ইত্যাদি যোগ করে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। ব্যাকটেস্ট এবং লাইভ ফলাফলগুলি আশাব্যঞ্জক। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি ভাল শেখার কেস সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true)

// Define the length of SMA
shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length")
volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length")

// Calculate the SMA and Volume MA
shortSma = sma(close, shortSmaLength)
longSma = sma(close, longSmaLength)
volumeMa = sma(volume, volumeLength)

// Define the lengths of the Ichimoku Cloud components
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Calculate the Ichimoku Cloud components
tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2
kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2

// Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter
buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa
sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa

// Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection
plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small)

// Execute the strategy
if (buyEntry)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellEntry)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত