SMA মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং মার্কেট ডেপথ ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল SMA-এর উপর ভিত্তি করে SMA-এর গড়-রেখা ক্রস-কাউন্ডেড মার্কেট গভীরতা সূচক এক-টু-এক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি মূলত এসএমএ-এর গড়-রেখার গোল্ডেন ফোরক ডাইফোর্ক সংকেত ব্যবহার করে, ইচিমোকু মার্কেট গভীরতা মেঘের গ্রাফ সূচকের রূপান্তর লাইন, বেসলাইন এবং ফরোয়ার্ড লাইন এবং লেনদেনের পরিমাণের পলিফিল্ড সূচকের সাথে মিলিত হয়ে বিটকয়েনের বিপরীতমুখী স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
বিভিন্ন প্যারামিটারের এসএমএ সমান্তরাল ব্যবহার করে গোল্ডফোর্ক ডাইফোর্ক ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন। স্বল্পমেয়াদী এসএমএতে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ পেরিয়ে গেলে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএতে দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ পেরিয়ে গেলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজারের গভীরতা এবং প্রবণতা নির্ধারণ করুন। ক্রয় সংকেতগুলি কেবল তখনই তৈরি হয় যখন ক্লাউড চার্টের সামনের প্রান্তিক এবং বেঞ্চলাইনের উপরে বন্ধের মূল্য থাকে এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ক্লাউড চার্টের সামনের প্রান্তিক এবং বেঞ্চলাইনের নীচে থাকে, যার ফলে বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয়।
ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে একটি ফাঁকা সূচক কম পরিমাণের মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে, কেবলমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখনই ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্লটশেপ ফাংশন দ্বারা, ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের অবস্থানটি চার্টটিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।
এইভাবে, কৌশলটি সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, বাজার গভীরতা এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচকগুলিকে একত্রিত করে লেনদেনের সিদ্ধান্তকে অনুকূল করে তোলে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এসএমএ সমান্তরাল গোল্ডেন ফর্কের সাহায্যে বেসিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন যাতে জটিলতা না থাকে।
- ইচিমোকু ক্লাউড ম্যাপের সাহায্যে বাজারের গভীরতা এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করা যায়, যাতে শব্দটি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়।
- ট্রেডিং ভলিউম সূচকের সাথে কম সংখ্যক ভুয়া ব্রেক এড়ানো যায়।
- বিভিন্ন বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।
- এই নীতির লজিক পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
- ক্রেতাদের জন্য, এটি তাদের ক্রেতাদের জন্য এবং তাদের ক্রেতাদের জন্য একটি সহজ সরঞ্জাম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- এসএমএ গড় লাইনটি বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ফিল্টারের সাহায্যের প্রয়োজন।
- ইচিমোকু ক্লাউড ডায়াগ্রাম সূচক বাজার কাঠামোর কার্যকারিতা বিচার করার জন্য প্যারামিটার সেটিংয়ের উপর নির্ভর করে।
- ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধির প্রভাব ট্রেডিং ভলিউম সূচকের বিচারকে ব্যাহত করতে পারে।
- ট্রেন্ডিং বাজার এবং স্ট্রাইকিং বাজার আলাদা প্যারামিটার সেট করে।
- সময় নিয়ে কিছু সমস্যা আছে।
এই ঝুঁকির জন্য, গড় রেখা প্যারামিটার, ক্লাউড গ্রাফ প্যারামিটার, লেনদেনের পরিমাণ প্যারামিটার ইত্যাদি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যখন উপযুক্ত লেনদেনের জাতগুলি নির্বাচন করা হয়, যা ঝুঁকি হ্রাস করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- EMA, VIDYA ইত্যাদির মতো আরও গড় পরিমাপ পরীক্ষা করুন।
- বিভিন্ন ক্লাউডম্যাপ প্যারামিটার সেট করার চেষ্টা করুন।
- গতিশীলতার পরিমাপের উপর ভিত্তি করে একটি সহায়ক বিচার করা।
- একটি ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যোগদান।
- বিভিন্ন ট্রেডিং মার্কেট এবং জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন।
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার চেষ্টা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমন্বিতভাবে গড় লাইন ক্রস, বাজার গভীরতার সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণের সূচক ব্যবহার করে একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত লেনদেনের কৌশল তৈরি করে। এই কৌশলটি প্যারামিটার সংশোধন এবং নতুন প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করার মাধ্যমে আরও অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যার প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তব ফলাফল প্রত্যাশিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি ভাল শিক্ষার কেস সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true)
// Define the length of SMA
shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length")
volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length")
// Calculate the SMA and Volume MA
shortSma = sma(close, shortSmaLength)
longSma = sma(close, longSmaLength)
volumeMa = sma(volume, volumeLength)
// Define the lengths of the Ichimoku Cloud components
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Calculate the Ichimoku Cloud components
tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2
kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2
// Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter
buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa
sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa
// Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection
plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small)
// Execute the strategy
if (buyEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)