দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ব্রেকআউট স্ট্র্যাটেজি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে। এটি দুটি ভিন্ন সময়ের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) ব্যবহার করে। এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে। এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন এটি ধীর চলমান গড়ের উপরে একটি দ্রুত চলমান গড় অতিক্রম করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন এটি ধীর চলমান গড়ের নীচে একটি দ্রুত চলমান গড় অতিক্রম করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করা। কৌশলটি দ্রুত চলমান গড়ের সময়কাল 12 দিন এবং ধীর চলমান গড়ের সময়কাল 26 দিন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। গণনা পদ্ধতিটি নিম্নরূপঃ
- 2 দিনের পিরিয়ড সহ মূল্য অ্যারেগুলির সূচকীয় চলমান গড় AP গণনা করুন
- এপি ভিত্তিক দ্রুত চলমান গড় গড় গণনা করা হয়েছে দ্রুত, 12 দিনের সময়কাল
- ধীর গতিতে চলমান গড় গড়ের গণনা করা হয়েছে AP-এর উপর ভিত্তি করে
- দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের তুলনাঃ
- যখন ফাস্ট ধীর হয় তখন মাল্টি হেড সিগন্যাল
- যখন ফাস্ট নিচে ধীর অতিক্রম করে তখন খালি মাথা সংকেত
- মুভিং ইভেনের সাথে দামের সম্পর্ককে একত্রিত করে নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যালের মূল্যায়ন করুনঃ
- মাল্টি হেড সিগন্যালঃ দ্রুত> ধীর এবং এপি> দ্রুত
- খালি মাথা সংকেতঃ দ্রুত < ধীর && এপি < দ্রুত
দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা বিচার এবং একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য একটি আদর্শ ডাবল চলমান গড় কৌশল।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল-মোবাইল গড়রেখার পরাজয়ের কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড় চক্রের সমন্বয়
- আপনি একই সময়ে আরও বেশি কমান্ড করতে পারেন এবং আরও বেশি লাভ করতে পারেন
- মুভিং গড়ের সাথে দামের সম্পর্ককে একত্রিত করে আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করা যায়
- মোবাইল গড় লাইন একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব আছে, কার্যকরভাবে বাজারের শব্দ মুছে ফেলার জন্য
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল-মোবাইল গড়রেখার কৌশলটিও ঝুঁকিপূর্ণ:
- মার্কেট যখন অস্থির হয়, তখন আরো অনেক ভুল সংকেত পাওয়া যায়
- ডাবল-মোবাইল সমান্তরাল কৌশলগুলি সহজেই কার্ভ ফিট করে এবং বাজারের কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি উপেক্ষা করে
- শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে ভুয়া বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে
সমাধানঃ
- চলমান গড়ের চক্রের অপ্টিমাইজেশান, যাতে এটি বর্তমান বাজারের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
- অন্যান্য সূচক যেমন ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণ সংকেতের সাথে মিথ্যে ভাঙ্গন এড়াতে
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল ব্যবহার করুন, লাভ-ক্ষতির হার নিয়ন্ত্রণ করুন, ঝুঁকি হ্রাস করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল-মোবাইল সমান্তরাল পরাজয়ের কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও উপযুক্ত চলমান গড় চক্রের সমন্বয় খুঁজে বের করা
- ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকগুলির জন্য সংকেত ফিল্টারিং
- ট্রেন্ড সনাক্তকরণ এবং সমান্তরাল চক্র প্যারামিটার সমন্বয় করে বাজার কাঠামো সূচক
- ডায়নামিক মুভিং গড় ব্যবহার করে বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চক্রটি সামঞ্জস্য করতে পারে
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এবং তহবিল সুরক্ষায় কার্যকর
সারসংক্ষেপ
ডাবল মোবাইল গড় লাইন বিভাজন কৌশল একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি কৌশলগত যুক্তি সহজ, সহজেই বাস্তবায়নের সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে কিছু বাজার অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যা রয়েছে। আমরা এটিকে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম হিসাবে তৈরি করতে পারি। সামগ্রিকভাবে, ডাবল মোবাইল গড় লাইন কৌশলটি একটি খুব ভাল কৌশল প্রোটোটাইপ, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CDC Action Zone V.2", overlay=true)
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement
LSB = input(title="Long/Short", defval="Long only", options=["Long only", "Short only" , "Both"])
src = input(title="Data Array",type=input.source,defval=ohlc4)
prd1=input(title="Short MA period", type=input.integer,defval=12)
prd2=input(title="Long MA period",type=input.integer,defval=26)
AP = ema(src,2)
Fast = ema(AP,prd1)
Slow = ema(AP,prd2)
Bullish = Fast>Slow
Bearish = Fast<Slow
Green = Bullish and AP>Fast
Red = Bearish and AP<Fast
Yellow = Bullish and AP<Fast
Blue = Bearish and AP>Fast
Buy = Bullish and Bearish[1]
Sell = Bearish and Bullish[1]
alertcondition(Buy,"Buy Signal","Buy")
alertcondition(Sell,"Sell Signal","Sell")
//Plot
l1=plot(Fast,"Fast", linewidth=1,color=color.red)
l2=plot(Slow,"Slow", linewidth=2,color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : na
barcolor(color=bcolor)
fill(l1,l2,bcolor)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1920)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1921)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
if LSB == "Long only" and Buy and window()
strategy.entry("L",true)
if LSB == "Long only" and Sell and window()
strategy.close("L",qty_percent=100,comment="TP Long")
if LSB == "Both" and Buy and window()
strategy.entry("L",true)
if LSB == "Both" and Sell and window()
strategy.entry("S",false)
if LSB == "Short only" and Sell and window()
strategy.entry("S",false)
if LSB == "Short only" and Buy and window()
strategy.close("S",qty_percent=100,comment="TP Short")