1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিপরীতমুখী ডোনচিয়ান চ্যানেল স্পর্শ এন্ট্রি কৌশল স্টপ লসের পরে বিরতি এবং ট্রেলিং স্টপ লসের সাথে

বিপরীতমুখী ডোনচিয়ান চ্যানেল স্পর্শ এন্ট্রি কৌশল স্টপ লসের পরে বিরতি এবং ট্রেলিং স্টপ লসের সাথে

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০১-২৪ ১৫ঃ০৭ঃ১৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কনট্রিয়ারিয়ান ডনচিয়ান চ্যানেল টাচ এন্ট্রি কৌশল হল ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্টপ লস বিরতি এবং ট্রেলিং স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করে।

ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের / নীচের ব্যান্ডটি স্পর্শ করার সময় কৌশলটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করে। প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি সেট করা হয়। স্টপ লস হিট হওয়ার পরে, একই দিকের নতুন বাণিজ্য করার আগে বেশ কয়েকটি বারের জন্য বিরতি থাকবে। একটি ব্যবসায়ের সময়, ট্রেলিং স্টপ লস লাভকে লক করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি উপরের ব্যান্ড, নীচের ব্যান্ড এবং মাঝারি রেখার সমন্বয়ে গঠিত ২০-অবধি ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে।

এন্ট্রি লজিক

যখন দাম নীচের ব্যান্ড স্পর্শ করে তখন লম্বা যান; যখন দাম উপরের ব্যান্ড স্পর্শ করে তখন শর্ট যান।

একই দিকের আগের স্টপ লসের পরে একটি বিরতি (উদাহরণস্বরূপ 3 বার) প্রয়োজন হয় যাতে প্রবণতা অনুসরণ করা এড়ানো যায়।

ক্ষতি বন্ধ করুন এবং লাভ নিন

প্রতিটি ট্রেডের জন্য, একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস (যেমন 22%) এবং একটি গতিশীল লাভ গ্রহণ করুন যা ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয় (যেমন 2) ।

ট্রেলিং স্টপ লস

ট্রেডিংয়ের সময় স্টপ লস ব্যবহার করুনঃ

লং ট্রেডের ক্ষেত্রে, যদি মূল্য মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তাহলে স্টপ লসকে প্রবেশ মূল্য এবং মধ্যরেখার মধ্যপথে সামঞ্জস্য করুন।

বিপরীতভাবে, শর্ট পজিশনের জন্য মাঝারি রেখার নিচে ক্রসিং।

সুবিধা

  1. ডোনচিয়ান চ্যানেলের ব্রেকআউট ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং মুভস ধরুন।

  2. বিপরীতমুখী টচ এন্ট্রি ট্রেডিংয়ের সাথে ট্রেন্ড আইডিয়া বিপরীতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

  3. স্টপ লস বিরতি এবং ট্রেলিং স্টপ সহ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

  4. সুস্পষ্ট এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য নিয়ম।

ঝুঁকি

  1. প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমের জন্য পার্শ্ববর্তী বাজারে Whipsaws।

  2. স্থির স্টপ লস খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

  3. অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ট্রেলিং স্টপ সমন্বয় লাভজনক ট্রেডগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি বাদ দিতে পারে।

  4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নতির সুযোগ

  1. সেরা পরামিতি জন্য Donchian চ্যানেল lookback সময় অপ্টিমাইজ করুন.

  2. পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন পর্যায়ক্রমে বিরতি গণনা পুনরায় সেট করুন।

  3. অন্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যোগ করুন যাতে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়।

  4. ডায়নামিক স্টপ লস নিয়ে পরীক্ষা।

সংক্ষিপ্তসার

কনট্রিয়ারিয়ান ডোনচিয়ান চ্যানেল টাচ এন্ট্রি কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আরও অনেক কিছুকে একীভূত করে। আরও পরামিতি টিউনিং এবং অন্যান্য মডেলগুলির সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে, এটি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের জন্য আরও ভাল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Inputs
length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100
pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)")

// Donchian Channel Calculation
upper = highest(high, length)
lower = lowest(low, length)
centerline = (upper + lower) / 2  // Calculating the Centerline

// Plotting Donchian Channel and Centerline
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline")

// Tracking Stop Loss Hits and Pause
var longSLHitBar = 0
var shortSLHitBar = 0
var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none

// Update SL Hit Bars
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] < strategy.position_avg_price[1])
        longSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := 1

if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] > strategy.position_avg_price[1])
        shortSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := -1

// Entry Conditions - Trigger on touch
longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1)
shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1)

// Trade Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Initial Stop Loss and Take Profit Calculation
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio)

// Trailing Stop Loss Logic
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// Update Trailing Stop for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > centerline)
        trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss)

// Update Trailing Stop for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
    if (close < centerline)
        trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss)

// Setting Stop Loss and Take Profit for each trade
strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত