পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলের সাথে মিলিত বহু-সূচক
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি RSI, StochRSI এবং BRI-এর তিনটি শেয়ারের মূল্যের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত নির্ধারণের জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলকে ট্রেডিংয়ের সময় এবং দিকনির্দেশের সাথে যুক্ত করে।
কৌশল নীতি
যখন RSI সূচকটি নিম্ন অঞ্চলের চেয়ে ছোট হয় এবং স্টচআরএসআই সূচকটি কে লাইনে ডি লাইনের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। একই সময়ে, ব্রিনের নীচের লাইনের চেয়ে স্টক মূল্য সস্তা বা ব্রিনের নীচের লাইনের মধ্য দিয়ে ক্রয় করার ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।
যখন RSI সূচকটি উচ্চতর অঞ্চল অতিক্রম করে এবং StochRSI সূচক K লাইনটি D লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। একই সময়ে, ব্রিনের বন্ডের উপরে বা ব্রিনের বন্ডের উপরে বা তার নীচে একটি বিক্রয় ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
RSI সূচকটি শেয়ারের দাম ওভারবয় ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণ করে, স্টোকআরএসআই শেয়ারের দামের গতিশীলতা নির্ধারণ করে, ব্রিনব্যান্ডটি শেয়ারের দাম উচ্চ স্তরে চলছে এবং সস্তা কিনা তা নির্ধারণ করে, মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিওটি ক্রয় ও বিক্রয় নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি মাল্টি-ইনডিকেটর প্যাকেজ কৌশল, সূচকটি বিস্তৃত, বিচার ভিত্তিক। সিগন্যালের বিচার করার আগে বর্তমান শেয়ারের দাম বা সূচক এবং এর অবমূল্যায়নের ক্রস প্রয়োজন, মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট ফিল্টার রয়েছে।
অর্ডার দেওয়ার আগে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি ঝুঁকি না থাকে।
বিভিন্ন ধরণের ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সূচকের সমন্বয়ে কৌশলগুলিকে আরও কার্যকর করে তোলা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত তিনটি সূচকের উপর নির্ভর করে, যদি সূচকটি ভুল সংকেত দেয় তবে কৌশলটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সূচকগুলি একে অপরকে যাচাই করা উচিত, কোনও সূচকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরএসআই ঝাঁকুনি, মিথ্যা সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।
কিন্তু এই কৌশলটি যে সময়সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাও অনুপযুক্ত হতে পারে।
যদি স্টকগুলি ভুলভাবে বাছাই করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, অত্যধিক প্রভাবযুক্ত স্টকগুলির ক্ষেত্রে, সূচকের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে, এই সূচকগুলির জন্য স্টকগুলির উপযুক্ততা অধ্যয়ন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন সর্বাধিক প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ক্ষয়ক্ষতি সীমিত করতে পারে।
সূচকটির প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করা স্টকগুলির সাথে আরও ভালভাবে মেলে। যেমন RSI প্যারামিটারগুলিকে আরও দ্রুত মূল্য পরিবর্তনের জন্য ত্বরান্বিত করা।
অতিরিক্ত ফিল্টারিং ব্যবস্থা, যেমন স্টক মূল্যের মধ্যবর্তী সময়ে ট্রেডিং স্থগিত করা, ঝড়ের পরিস্থিতি এড়াতে। এবং খোলা এবং বন্ধের কাছাকাছি অর্ডার বন্ধ করা, উড়ে যাওয়ার ঝুঁকি এড়াতে।
শেয়ার বাছাই করার সময়, আপনি কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলি উল্লেখ করতে পারেন, আর্থিক জালিয়াতির গুরুতর শেয়ারগুলি এড়িয়ে চলুন। আপনি শিল্প এবং বাজার মূল্যের বিচার বাড়িয়ে বড় আকারের শেয়ার নির্বাচন করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি আদর্শ মাল্টি-ভেরিয়েবল প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল, সূচক প্যাকেজ তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, বিস্তৃত, একই সাথে কঠোর আদেশের শর্তাদি, কার্যকরভাবে স্টক নির্বাচন করতে পারে লাভজনক, প্রত্যাহারও একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সূচক এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বাজারের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে, যখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বাধিক ঝুঁকি এড়ানো এবং কৌশলটির স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI+BB Strategy", overlay=true)
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
bblength = input(50)
bbupmult =input(1.5,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(1.5,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(k,d)) and ( crossover(vrsi,overSold) or vrsi<overSold) and ( (price<lower) or crossover(price,lower) ) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and ( (price>upper) or crossunder(price,upper) ))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")