ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৪ ১৫ঃ২৪ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল দ্রুত এবং ধীর গতির গড় রেখাগুলির সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা বিচার করা এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং বাস্তবায়ন করা। যখন দ্রুত গতির গড় রেখা ধীর গতির গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারে, তাই দীর্ঘ যান; যখন দ্রুত গতির গড় রেখা ধীর গতির গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ডাউনট্রেন্ডে প্রবেশ করতে পারে, তাই সংক্ষিপ্ত যান।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূল্যের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় ব্যবহার করে। চলমান গড় একটি প্রবণতা বিশ্লেষণ সূচক যা মূল্যের প্রবণতা বিচার করার জন্য মূল্যের ডেটা মসৃণ করে। দ্রুত চলমান গড়ের একটি ছোট প্যারামিটার রয়েছে এবং দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে; ধীর চলমান গড়ের একটি বড় প্যারামিটার রয়েছে এবং দামের পরিবর্তনে আরও ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ষাঁড়ের বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করা উচিত; যখন দ্রুত চলমান গড়টি ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ভাল বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করা উচিত।

বিশেষত, এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের জন্য যথাক্রমে 21 এবং 55 এর সময়কাল সহ দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করে। কৌশলটি দুটি চলমান গড় রেখার সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে। দ্রুত চলমান গড়টি ধীর গতির গড়ের উপরে অতিক্রম করলে দীর্ঘ যান এবং দ্রুত চলমান গড়টি ধীর গতির গড়ের নীচে অতিক্রম করলে সংক্ষিপ্ত যান।

এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য এটিআর অস্থিরতা সূচকটিও ব্যবহার করে। এটিআর কার্যকরভাবে বাজারের অস্থিরতার ডিগ্রি মূল্যায়ন করতে পারে। স্টপ লসটি দাম থেকে 1.5 গুণ ATR দূরত্বে সেট করা হয়; লাভটি দাম থেকে 1 গুণ ATR দূরত্বে সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

ধারণাটি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
মুভিং মিডিয়ার সূচক ব্যবহার করে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং বাস্তবায়ন করুন।
দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করুন এবং বাজারের অস্থিরতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে মুনাফা নিন।
এর জন্য প্রায়শই পরামিতিগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন হয় না এবং কৌশলটি অত্যন্ত স্থিতিশীল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

যখন দামগুলি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়, চলমান গড় ভুল সংকেত দিতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
এই কৌশলটি মৌলিক সূচকগুলি বিবেচনা না করে কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে এবং বড় নেতিবাচক খবরের মুখোমুখি হয়ে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে।
ATR সূচক দ্বারা নির্ধারিত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতি সমস্ত বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, যা খুব অবাধ বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে।
সময়কালের চলমান গড়ের নির্ধারণ একমাত্র সর্বোত্তম স্কিম নয়, এবং সময়কালের পরামিতিগুলির বিভিন্ন সমন্বয় বিভিন্ন প্রভাব তৈরি করবে।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ

ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং ভুল এন্ট্রি এড়াতে MACD এবং RSI এর মতো অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন।
ট্রেড প্রতি ক্ষতি হ্রাস করতে স্টপ লস পরিসীমা সামান্য সংকীর্ণ করুন।
গতিশীলভাবে চলমান গড় সময়ের পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করুন যাতে তারা বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলির মধ্যে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতার জন্য অনুকূলিত করুন।
ফেড রেট সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো ডেটা প্রকাশের মতো বড় নেতিবাচক সংবাদ আসার সময় অন্ধভাবে লম্বা বা শর্ট না যাওয়ার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে মৌলিক বিষয়গুলি যুক্ত করুন।
অস্থিরতার জন্য উপরের এবং নীচের সীমা নির্ধারণ করুন, যখন ATR খুব বেশি বা খুব কম হয়ে যায় তখন ট্রেডিং বন্ধ করুন যাতে চরম বাজারের পরিবেশে ক্ষতি এড়ানো যায়।
ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমা নির্ধারণের জন্য P / E অনুপাত এবং ট্রেডিং ভলিউম সম্প্রসারণের মতো স্টক ফান্ডামেন্টালগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণের ব্যবস্থা যোগ করা, লাভের হার একটি স্তরে পৌঁছলে ধীরে ধীরে পজিশন হ্রাস করা, তুলনামূলকভাবে বড় ক্ষতির সময় ট্রেডিং স্থগিত করা ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক যুক্তি পরিষ্কার এবং সহজ, বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে, একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এদিকে, কৌশলটি গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করতে এবং লাভ নেওয়ার জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে ঝুঁকিগুলিও খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি ড্রডাউন কন্ট্রোল এবং ট্রেন্ড রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে উন্নত করা যেতে পারে, যার ফলে আরও স্থিতিশীল বিনিয়োগের পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত হয়।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)

price = close

//
// ATR stuff
//

atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")

atr = atr(atrLength)

//
// Strategy under test. MA crossover
// 

fastInput = input(21)
slowInput = input(55)

fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)

plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)

goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)

if (goLong)
    sl = price - atr * slMultiplier
    tp = price + atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
    
if (goShort)
    sl = price + atr * slMultiplier
    tp = price - atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত