ডাবল মুভিং এভারেজ স্প্যান ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্ক ব্যবহার করে ট্রেডের প্রবণতা নির্ধারণ করা এবং স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ের জন্য। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করে, অর্থাত্ ট্রেডটি উত্থানের প্রবণতাতে প্রবেশ করতে পারে, তখন আরও বেশি করুন; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করে, অর্থাত্ ট্রেডটি নিম্নমুখী প্রবণতাতে প্রবেশ করতে পারে, তখন খালি করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দামের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে। চলমান গড় একটি প্রবণতা বিশ্লেষণের সূচক যা দামের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য দামের ডেটা মসৃণ করে। দ্রুত চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি ছোট, দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়; ধীর চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি বড়, দামের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ধীর। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন বোঝা যায় যে চলমান বাজারটি সম্ভবত মাল্টি হেড বাজারে প্রবেশ করবে, মাল্টি হেড অবস্থান স্থাপন করা উচিত; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর গতিতে চলমান গড়ের নীচে, তখন বোঝা যায় যে চলমান বাজারটি সম্ভবত খালি, খালি অবস্থান স্থাপন করা উচিত।
বিশেষত, এই কৌশলটি দুটি সূচকীয় চলমান গড়কে সংজ্ঞায়িত করে, দ্রুত চলমান গড়ের সময়কাল 21 এবং ধীর চলমান গড়ের সময়কাল 55। কৌশলটি দুটি চলমান গড়ের গোল্ডেন ফোর্কের বিচার করে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন আরও কিছু করুন; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন শূন্য করুন।
এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ এবং স্টপ সেট করার জন্য এটিআর ব্যবহার করে। এটিআর কার্যকরভাবে বাজারের ওঠানামার মাত্রা মূল্যায়ন করতে পারে। এটিআর থেকে ১.৫ গুণ দূরে স্টপ এবং এটিআর থেকে ১ গুণ দূরে স্টপ সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- “আমি মনে করি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।
- মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করুন এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন করুন।
- ফাস্ট মুভিং এভারেজ এবং স্লো মুভিং এভারেজ একসাথে ব্যবহার করা হয়, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করে এবং মূল্য প্রবণতা সনাক্ত করে।
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস স্টপ গতিশীলভাবে সেট করুন এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করুন।
- প্যারামিটারগুলিকে ঘন ঘন সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন নেই, কৌশলটি স্থিতিশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- মুভিং এভারেজগুলি মূল্যের তীব্র ওঠানামা করার সময় ভুল সংকেত দিতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- এই কৌশলটি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা না করে, এবং বড় লাভের খবরের সামনে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- এটিআর সূচক দ্বারা নির্ধারিত স্টপ লস থ্রেশহোল্ডগুলি সমস্ত বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং এটি খুব হালকা বা খুব জরুরি হতে পারে।
- চলমান গড়ের সময়কাল নির্ধারণ করা একমাত্র সর্বোত্তম বিকল্প নয়, বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয় বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।
এই ঝুঁকির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ
- ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য MACD, RSI ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ভুল প্রবেশ এড়ানো যায়।
- স্টপ লসকে যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন এবং একক ক্ষতি হ্রাস করুন।
- মুভিং এভারেজ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি বিভিন্ন পর্যায়ের বাজার পরিবেশে আরও উপযুক্ত হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
মৌলিক বিষয়গুলিকে ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে যুক্ত করুন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ মুনাফা এবং শূন্যতার খবর আসার পরেও অন্ধভাবে অতিরিক্ত শূন্যতা না থাকে। যেমন মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাক্রো ডেটা প্রকাশ ইত্যাদি।
এটির উচ্চ ও নিম্ন সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করুন, যখন এটিআর খুব বড় বা খুব ছোট হয় তখন ট্রেডিং বন্ধ করুন, চরম বাজার পরিস্থিতিতে ক্ষতি এড়াতে।
শেয়ারের মৌলিক সূচক যেমন পিই মার্কেটের মূল্যবৃদ্ধি, লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে গতিশীল স্টপ লস ওভাররেট সেট করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাড়ানো, যখন মুনাফা হার একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যায়, তখন পজিশনগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস করা হয়; যখন বড় লোকসান হয়, তখন কিছু সময়ের জন্য লেনদেন স্থগিত করা হয় ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চলমান ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজ, ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করা একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল, এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীলভাবে স্টপ-ড্রপ অবস্থান সেট করে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ এবং চলমান অপারেশন উভয় ক্ষেত্রেই বাড়ানো যেতে পারে, যার ফলে আরও স্থিতিশীল বিনিয়োগের ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)
price = close
//
// ATR stuff
//
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")
atr = atr(atrLength)
//
// Strategy under test. MA crossover
//
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)
if (goLong)
sl = price - atr * slMultiplier
tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
if (goShort)
sl = price + atr * slMultiplier
tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)