ব্যান্ডপাস ফিল্টার বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৪ ১৫ঃ২৮ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ব্যান্ডপাস ফিল্টার বিপরীত কৌশল ব্যান্ডপাস ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে একটি স্টক ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি ব্যান্ডপাস ফিল্টার সিমুলেট করার জন্য একটি কোস এবং সাইন ফাংশন তৈরি করে এবং কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ফিল্টার আউটপুট একটি নির্দিষ্ট ট্রিগার স্তর ছাড়িয়ে যায় বা নীচে পড়ে, তখন কৌশলটি বিপরীত অপারেশন গ্রহণ করবে, অর্থাৎ কেনা বা বিক্রয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূলটি একটি ব্যান্ডপাস ফিল্টার বিপি তৈরি করা, যা দুটি পরামিতি নিয়ে গঠিতঃ কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি এবং ব্যান্ডউইথ। কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টার দ্বারা পাস প্রধান চক্র নির্ধারণ করে, এবং ব্যান্ডউইথ পাস চক্রের পরিসীমা নির্ধারণ করে। এই পরামিতিগুলি ফিল্টারের স্থানান্তর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত ভেরিয়েবলগুলি তৈরি করেঃ

দৈর্ঘ্যঃ ফিল্টারের কেন্দ্রীয় চক্র
ডেল্টাঃ ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার
বেটাঃ কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সম্পর্কিত সহগ
গামাঃ ব্যান্ডউইথের সাথে সম্পর্কিত কোঅফিসিয়েন্ট
আলফাঃ বেটা এবং গামা সম্পর্কিত মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল

এই ভেরিয়েবল অনুযায়ী, কৌশলটি প্রথম শ্রেণীর আইআইআর (অসীম ইমপ্লান্স রেসপন্স) ফিল্টার তৈরি করেঃ

BP = 0.5*(1 - আলফা) *(xPrice - xPrice[2]) + বিটা*(1 + আলফা) *nz(BP[1]) - আলফা*nz(BP[2])

যখন বিপি ট্রিগার লেভেলের উপরে বা নীচে থাকে, তখন কৌশলটি বিপরীত দিকের পদক্ষেপ নেবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

একটি ব্যান্ডপাস ফিল্টার ব্যবহার করে উচ্চ এবং নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি গোলমাল অপসারণ করতে পারে এবং সিগন্যাল-থ্রো-রেশো উন্নত করার জন্য শুধুমাত্র দরকারী মাঝারি ফ্রিকোয়েন্সি চক্র সংকেতগুলি বের করতে পারে।
এটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত। বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কেবল কয়েকটি পরামিতি সামঞ্জস্য করতে হবে।
বিপরীতমুখী কৌশল গ্রহণের ফলে স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতমুখীতা যথাসময়ে ধরা যায় এবং হোল্ডিং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য মুনাফা পাওয়ার পরে দ্রুত অবস্থান বন্ধ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ব্যান্ডপাস ফিল্টারের প্যারামিটার সেটিংস বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। যদি এটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করবে বা আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করবে।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ভ্রান্তি বিপরীতমুখী হওয়ার প্রবণতা রাখে। যদি বিপরীতমুখী ব্যর্থ হয় এবং মূল্য মূল দিকের দিকে অব্যাহত থাকে, এটি ক্ষতির কারণ হবে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ হতে পারে। অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান প্রতিরোধ এবং ট্রেডিং খরচ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

এই ঝুঁকি কমাতে নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজনশীল ফিল্টার ব্যবহার করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে পজিশন খুলতে এড়াতে ট্রেন্ড ফিল্টার একত্রিত করুন।
আরও বেশি বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে কৌশলগুলিকে প্যারামিটারযুক্ত করার জন্য প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি অনুকূল করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির মূল দিকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

চক্র এবং পরামিতি স্ব-নিয়মিতকরণঃ বিভিন্ন চক্র এবং সাম্প্রতিক মূল্য আন্দোলনের ভিত্তিতে দৈর্ঘ্য এবং ডেল্টা মত পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যাতে ফিল্টারটি রিয়েল টাইমে বাজারের পরিবেশে পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করে।
প্রবণতা মূল্যায়নের সাথে একত্রিত করুনঃ ব্যান্ডপাস ফিল্টারের ভিত্তিতে, প্রবণতার দিক নির্ধারণ এবং প্রবণতার বিরুদ্ধে পজিশন খোলার এড়ানোর জন্য MACD এবং MA এর মতো প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা হয়।
মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণঃ একাধিক সময় ফ্রেমগুলিতে কৌশল স্থাপন করুন (যেমন 5 মিনিট, 15 মিনিট, 30 মিনিট ইত্যাদি) । সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করতে বিভিন্ন সময় ফ্রেমের মধ্যে সংকেত যাচাইকরণ সম্পাদন করুন।
স্টপ লস প্রক্রিয়াঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পজিশন সেট করুন। একক ক্ষতির আকার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস বিট পৌঁছানোর সময় পজিশন বন্ধ করার উদ্যোগ নিন।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যান্ডপাস ফিল্টার বিপরীত কৌশলটি একটি ব্যান্ডপাস ফিল্টার তৈরি করে দরকারী মাঝারি-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলি বের করে এবং ফিল্টার আউটপুটটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য স্তরটি ট্রিগার করার সময় বিপরীত অপারেশনগুলি গ্রহণ করে। কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে। মূল অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলির মধ্যে অভিযোজিত ফিল্টার, ট্রেন্ড বিচার, মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণ, স্টপ লস প্রক্রিয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
	   iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত