ব্যান্ডপাস ফিল্টারিংয়ের উপর ভিত্তি করে একটি বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি বেতার ফিল্টার বিপরীতমুখী কৌশল একটি বেতার ফিল্টার ভিত্তিক স্টক ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি বেতার ফিল্টার মডেল তৈরি করে, একটি cos এবং sine ফাংশন তৈরি করে, এবং একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন ফিল্টার আউটপুট একটি নির্দিষ্ট ট্রিগার স্তরের উপরে বা নীচে থাকে, তখন কৌশলটি বিপরীতভাবে কাজ করে, অর্থাত্ ক্রয় বা বিক্রয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল অংশটি একটি ব্যান্ডউইথ ফিল্টার বিপি তৈরি করা, যা দুটি প্যারামিটার দ্বারা গঠিতঃ কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি এবং ব্যান্ডউইথ। কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টারটি পাস করার মূল চক্রটি নির্ধারণ করে, ব্যান্ডউইথটি পাস করার চক্রের পরিধি নির্ধারণ করে। এই প্যারামিটারগুলি ফিল্টারের সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ভেরিয়েবলগুলি নিয়ে গঠিতঃ
- দৈর্ঘ্যঃ ফিল্টারের কেন্দ্রীয় চক্র
- Delta: ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার
- বিটা: কেন্দ্রীয় ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সম্পর্কিত সহগ
- Gamma: ব্যান্ডউইথের সাথে সম্পর্কিত
- আলফাঃ বিটা, গ্যামা সম্পর্কিত মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল
এই ভেরিয়েবলের উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি একটি এক-স্তরের IIR ফিল্টার তৈরি করেঃ
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
যখন BP TriggerLevel এর উপরে বা নীচে থাকে, তখন এই কৌশলটি বিপরীত দিকে কাজ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- একটি ব্যান্ডেজ ফিল্টার ব্যবহার করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি এবং নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি শব্দগুলি মুছে ফেলা যেতে পারে, কেবলমাত্র ব্যবহারযোগ্য মিড-ফ্রিকোয়েন্সি চক্রের সংকেতগুলি বের করে, এবং শব্দ-শব্দের অনুপাত উন্নত করে।
- তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত, শুধুমাত্র কয়েকটি প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, যা বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
- বিপরীতমুখী কৌশল ব্যবহার করে, আপনি মূল্যের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ঘটনাগুলি সময়মতো ধরতে পারেন, লাভের পরে দ্রুত পজিশন বন্ধ করতে পারেন এবং পজিশন হোল্ডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বেতার ফিল্টারের প্যারামিটার সেটিংগুলিকে বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে, যদি সেটিংটি ভুল হয় তবে ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করা হবে বা আরও ভুল সংকেত তৈরি করা হবে।
- বিপরীতমুখী কৌশলগুলি বিভ্রান্তিকর বিপরীতমুখী প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এবং যদি বিপরীতমুখী না হয়, তবে দামের মূল দিকটি চালিয়ে যাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, তাই অপ্টিমাইজেশান এড়াতে এবং লেনদেনের খরচ নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত ফিল্টার ব্যবহার করা হয়।
- ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করে বিপরীতমুখী পজিশন এড়ানো।
- প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করুন, কৌশলকে প্যারামিটারাইজ করুন, বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চক্র এবং প্যারামিটার স্বনির্ধারণঃ বিভিন্ন চক্র এবং সাম্প্রতিক সময় উইন্ডোর দামের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে দৈর্ঘ্য, ডেল্টা ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে যাতে ফিল্টারটি বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
প্রবণতা নির্ণয়ঃ প্রবণতার দিকনির্ণয় করার জন্য MACD, MA ইত্যাদির মতো প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
মাল্টি টাইম ফ্রেম সমন্বয়ঃ একাধিক টাইম ফ্রেমে (যেমন 5 মিনিট, 15 মিনিট, 30 মিনিট ইত্যাদি) কৌশল স্থাপন করুন, বিভিন্ন টাইম ফ্রেমের মধ্যে সংকেত যাচাই করুন, সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করুন।
৪. স্টপ লস মেকানিজম: যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস অবস্থান সেট করুন, ক্ষতির স্টপ লস স্তরে পৌঁছানোর পরে সক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করুন, একক ক্ষতির আকারকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
উপরের কয়েকটি পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
বেতার ফিল্টার রিভার্স কৌশলটি একটি বেতার ফিল্টার তৈরি করে, একটি কার্যকর মিড-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত নিষ্কাশন করে এবং ফিল্টার আউটপুট ট্রিগার স্তরের সময়, দামের স্বল্প-মেয়াদী বিপর্যয়ের সুযোগ ক্যাপচার করার জন্য বিপরীত অপারেশন গ্রহণ করে। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি অন্তর্ভুক্তঃ ফিল্টার, প্রবণতা, বিচার, বহু-সময় ফ্রেমওয়ার্ক সমন্বয় এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া ইত্যাদির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")