ট্রেন্ড রিভার্সাল মার্কেটে লাভ ক্যাপচার কৌশলের প্রয়োগ
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার অবস্থানকে স্বল্পমেয়াদী ঝড়ের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করার পরে নিম্ন-বিক্রয় পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে যাতে নতুন প্রবণতার শুরুতে ধরা যায়। এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে সমন্বিত করে যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রবেশের জন্য সমালোচনামূলক সমর্থন অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করা যায়।
কৌশল নীতি
প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিস্থিতি নির্ণয় করুন, কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ভেটিকাল অবস্থা নির্ণয় করার জন্য কেডি সূচক ব্যবহার করে। দীর্ঘমেয়াদী কেডি সূচকটি যখন 50 টিরও বেশি ধারাবাহিক চক্র ধরে রাখে, তখন এটি একাধিক প্রবণতার মধ্যে থাকে, যা কৌশলটির জন্য বড় আকারের বাজারের পটভূমি নির্ধারণের জন্য শর্ত তৈরি করে।
দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের ঝড়ের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে যা স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের গভীরতা নির্ধারণ করে। যখন আরএসআই সূচকটি ধারাবাহিকভাবে একটি নিম্ন উপত্যকার নীচে তৈরি করে তখন বোঝায় যে জমে থাকা এবং ডিশওয়াশ করা চলছে। কেডি সূচকের সংমিশ্রণে এটি নির্ধারণ করা যায় যে স্বল্পমেয়াদী ঝড়টি শেষের দিকে রয়েছে কিনা।
উপরন্তু, সমর্থন অঞ্চল নির্ধারণ করা। কৌশলটি নিম্ন স্তরের পরে আরএসআই সূচকটি পুনরুদ্ধার করে, যা সমর্থন অঞ্চল গঠনের ইঙ্গিত দেয়। কেডি সূচকের পুনরুদ্ধারও এটি যাচাই করে। এই কারণগুলির সমন্বয়টি ইঙ্গিত দেয় যে বিপরীত হওয়ার সময়টি উপযুক্ত এবং হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে।
শেষ অবধি, একটি বিপরীত সিগন্যাল সনাক্তকরণ প্রবেশের সমাপ্তি। যখন উপরের সূচকগুলি শর্তগুলি পূরণ করে, তখন আরও বেশি সংকেত উত্পন্ন হয়, যা আরও বেশি হস্তক্ষেপের পরামর্শ দেয়। এই মুহুর্তে এটি প্রবণতা শুরু করার জন্য সর্বোত্তম প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যপূর্ণ ঝড়ের সময়কালকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে এবং সমর্থন শক্তি যাচাই করে, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়। এটি পরবর্তী প্রবণতার জন্য প্রচুর রিটার্নের সম্ভাবনা সরবরাহ করে।
দ্বিতীয়ত, সূচক প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে সেট করা হয়েছে যাতে অত্যধিক গোলমালের লেনদেন এড়ানো যায়। কেবলমাত্র বৃহত্তর শহরের কাঠামোর মধ্যে উচ্চ আস্থা সহ সমর্থনকারী অঞ্চলগুলি সন্ধান করে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, যা ভুল লেনদেনের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচারে বিচ্যুতি। এই কৌশলটি সংকলন এবং বিভাজন পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত দেয়। এছাড়াও, স্বল্পমেয়াদী সমর্থন আবারও ভেঙে যেতে পারে এবং সময়মতো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া প্রয়োজন।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, প্রথমত, বড় বাজার পটভূমির উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, মাল্টি-হেড সিগন্যালের সংবেদনশীলতা হ্রাস করা। দ্বিতীয়ত, স্টপ লাইন সেট করা যেতে পারে, সমর্থনটি ভেঙে গেলে দ্রুত প্রস্থান করা যেতে পারে। অবশেষে, যদি ক্রমাগত ভুল সংকেত দেখা যায় তবে কৌশলটি স্থগিত করা উচিত এবং বাজারের পরিস্থিতি পুনরায় মূল্যায়ন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
০১.১০.১১১।
লাভের জন্য স্টপ-অফ-লস সুরক্ষা কৌশল সেট করুন
ব্রেক-আপ ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে ব্রেক-আপের পরে ট্র্যাকিং বন্ধ হয়ে না যায়
কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও পরিমাপ এবং সমন্বিত মূল্যায়ন
সারসংক্ষেপ
এই উপার্জন ক্যাপচার কৌশলটি সফলভাবে স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, বড় আকারের বাজারের পটভূমিতে নির্দেশিত, বিপরীত সিগন্যালগুলি সনাক্ত করে এবং কম কেনার উচ্চ বিক্রয় নীতির সাথে বাজারে প্রবেশ করে। প্যারামিটার সেট এবং স্টপ লস পদ্ধতির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। এটি একটি নির্ভরযোগ্য, স্থিতিশীল এবং দক্ষ পরিমাণের কৌশল।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)