RSI এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি প্রযুক্তিগত সূচক, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এবং সূচকীয় মুভিং এভারেজ ((ইএমএ) এর সাথে মিলিত করে একটি প্রবণতা-অনুসরণ-ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি মূলত প্রবণতাপূর্ণ বাজারে প্রয়োগ করা হয়, যখন দামগুলি বিপরীত হতে পারে তখন ট্রেন্ডিং ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
সূচক নির্বাচন
- ইএমএ বর্তমান ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি 20 তম, 50 তম এবং 200 তম লাইনের তিনটি ইএমএ ব্যবহার করে। যখন দাম তিনটি ইএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এটি বর্তমানে একটি ষাঁড়ের ট্রেন্ডে রয়েছে।
- আরএসআই একটি ওভারবয় ওভারসোল্ড অবস্থা কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার 14 এর আরএসআই, ওভারবয় লাইন 70 এবং ওভারসোল্ড লাইন 30।
প্রবেশের নিয়ম
ছবির নাম:
- আরএসআই ৩০ এর নিচে নেমে গেছে, যার অর্থ হল এটি একটি ওভারসোল্ড এবং দামগুলি বাড়তে পারে
- ২০, ৫০, ২০০ দিন লাইন থেকে যেকোনো একটির দাম বেশি হলে, এটি নির্দেশ করে যে আপনি এখন ট্রেন্ডের উপরে আছেন
এই দুইটি শর্ত পূরণ হলেই আমরা অতিরিক্ত ভর্তি হই।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
প্রতিটি লেনদেনের জন্য, আমরা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণকে অ্যাকাউন্টের নেট মূল্যের 3% হিসাবে সীমাবদ্ধ করি। স্টপ লস পয়েন্টের অবস্থানটি নির্দিষ্টভাবে সেট করার জন্য বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করা প্রয়োজন।
প্রবেশের সময় হোল্ডিং স্কেল গণনা করা হয়ঃ সর্বাধিক ক্ষতি / (প্রবেশ মূল্য - স্টপ লস মূল্য) = হোল্ডিং স্কেল
এই পদ্ধতিতে, একক লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
খেলার নিয়মাবলী
সমতল অবস্থার সংকেত প্রধানত নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে দেখা যায়ঃ
- আরএসআই ৭০-এর ওপরে, ইঙ্গিত দিচ্ছে যে শেয়ারের দাম কমতে পারে অতিরিক্ত ক্রয়ের কারণে
- যদি দাম 20 দিনের লাইন, 50 দিনের লাইন বা 200 দিনের লাইন অতিক্রম করে তবে ট্রেন্ডটি বিপরীত হয়
এই শর্তগুলো পূরণ হলে আমরা দ্রুতই চলে যাবো।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি একত্রিত করে। ইএমএর মাধ্যমে বড় প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, তারপরে ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিপরীত হওয়ার সময় প্রবেশ করে, প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত হওয়ার সুযোগ উভয়ই রয়েছে, কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ায়। একই সাথে, আরএসআই সূচকের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন বাজারের জন্য অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, এবং এটি শক্তিশালী।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য সর্বাধিক ক্ষতির সীমা, যা কার্যকরভাবে লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং অ্যাকাউন্টের তহবিল রক্ষা করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত, যদি জটিল পরিবর্তনশীল বাজারগুলির মুখোমুখি হয় তবে ইএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণের প্রভাবটি হ্রাস করতে পারে। এছাড়াও, আরএসআই সূচকটি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যা প্রকৃত দামের গতির সাথে বিশ্লেষণ করা দরকার।
স্টপ লস সেটিংটি কৌশলটির লাভ-ক্ষতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি বিভিন্ন বাজারের সতর্ক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে সেট করা দরকার। যদি স্টপ লস সেট করা হয় তবে একক ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে; যদি স্টপ লস খুব ছোট হয় তবে বাজার শব্দ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI এর প্যারামিটারগুলিকে আরও বেশি বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনি বিভিন্ন হোল্ডিং স্কেল অনুপাত পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম সেটিংটি খুঁজে পেতে পারেন। আপনি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি পরীক্ষা করতে পারেন এবং আরও স্থিতিশীল প্রবেশ এবং প্রস্থান সিস্টেম তৈরি করতে পারেন। এগুলি অপ্টিমাইজেশনের দিক যা চেষ্টা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলিকে সংহত করে, বড় প্রবণতা নির্ধারণের সাথে সাথে সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দুতে বাজারে প্রবেশ করে। RSI এর মতো সূচক প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশন ব্যবহার করে, আরও বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। একই সাথে কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা যায়, বিভিন্ন বাজার এবং শৈলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরীক্ষার জন্য।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)
// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")
// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")
// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")
// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
positionSize
// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
strategy.close("Long")
// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)