RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে নিফটি ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা নিফটি সূচকের ব্যবসায়ের জন্য একটি পরিমাণগত বিনিয়োগ কৌশল। এই কৌশলটি ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সুযোগগুলি সনাক্ত করতে, নিম্ন-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় করতে এবং অতিরিক্ত লাভের জন্য অনুসন্ধান করতে RSI সূচক ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ২-পর্বের আরএসআইকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে সেট করে। যখন আরএসআই 20 অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত কাজ করে; যখন আরএসআই 70 অতিক্রম করে, তখন প্লেইন করে। এইভাবে সূচকটির স্বল্পমেয়াদী সংশোধন করার সুযোগ ধরা যায়।
যখন RSI 20 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোলের মধ্যে পড়ে, যা বোঝায় যে সম্পদটি অবমূল্যায়িত হয়েছে, যা একটি আসন্ন বিপর্যয়কে নির্দেশ করে; যখন RSI 20 এর উপরে থাকে, তখন বেশি কাজ করে; যখন RSI 70 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোলের মধ্যে পড়ে, যা বোঝায় যে সম্পদটি ওভারসোল করা হয়েছে, যা একটি আসন্ন পুনর্নির্মাণের ইঙ্গিত দেয়; যখন RSI 70 এর নীচে থাকে, তখন পজিশনটি প্লেইন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি পরিমাপযোগ্য কৌশল যা সংকেত ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ওভারব্লড ওভারসেলের সুযোগগুলি চিহ্নিত করে। জটিল মেশিন লার্নিং এবং পরিসংখ্যানগত অ্যারেজমেন্ট কৌশলগুলির তুলনায় কৌশলটির সুবিধা মূলত নিম্নরূপঃ
- নীতিগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং যাচাই করা যায়
- সূচক প্যারামিটার কম, সহজেই অপ্টিমাইজ করা এবং সামঞ্জস্য করা যায়
- ক্রসিং ট্রেডিংয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্পমেয়াদী অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করুন
- কাস্টমাইজড ট্রেডিং সময়সীমা, বিভিন্ন প্রত্যাশার সাথে মানিয়ে নিতে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা মোকাবেলা করতে না পারা, বড় বিষয় মিস করা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে
- ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ক্ষতির ব্যবস্থা নেই
- ট্রেডিং ঘন, পোজ হোল্ডিং সময় প্রভাবিত, আরো লেনদেনের খরচ সৃষ্টি
উপরের ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডগুলি চিহ্নিত করুন
- ওয়াক ফরওয়ার্ড অ্যানালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করে ওভারফিট প্রতিরোধ করুন
- স্টপ লস সেট করুন, সময়মত স্টপ লস
- ট্রেডিং প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধক ব্যবস্থা বৃদ্ধি
- চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ণয় করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, পজিশন বন্টন অপ্টিমাইজ করা হয়েছে
- কপিরাইট ক্যাটাগরি যোগ করা হয়েছে, প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে, আরএসআই সূচকের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সংকেত ব্যবহার করে কম বা উচ্চ বিক্রয় করতে পারে, অতিরিক্ত লাভের সন্ধান করে। এই কৌশলটির নীতিটি সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে অক্ষমতার মতো কিছু পরিমাণে ব্যবসায়ের ঘন ঘনতা রয়েছে। ভবিষ্যতে আরএসআই প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস মেশিন যুক্ত করা, প্রবণতা বিচার ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true,pyramiding = 1000)
rsi_period = 2
rsi_lower = 20
rsi_upper = 70
rsi_value = rsi(close, rsi_period)
buy_signal = crossover(rsi_value, rsi_lower)
sell_signal = crossunder(rsi_value, rsi_upper)
current_date1 = input(defval=timestamp("01 Nov 2009 00:00 +0000"), title="stary Time", group="Time Settings")
current_date = input(defval=timestamp("01 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")
investment_amount = 100000.0
start_time = input(defval=timestamp("01 Dec 2018 00:00 +0000"), title="Start Time", group="Time Settings")
end_time = input(defval=timestamp("30 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")
in_time = time >= start_time and time <= end_time
// Variable to track accumulation.
var accumulation = 0.0
out_time = time >= end_time
if (buy_signal )
strategy.entry("long",strategy.long,qty= 1)
accumulation += 1
if (out_time)
strategy.close(id="long")
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)
plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsi_lower, title="Lower Level", color=color.red)
plot(strategy.opentrades, style=plot.style_columns,
color=#2300a1, title="Profit first entry")
plot(strategy.openprofit, style=plot.style_line,
color=#147a00, title="Profit first entry")
// plot(strategy.position_avg_price, style=plot.style_columns,
// color=#ca0303, title="Profit first entry")
// log.info(strategy.position_size * strategy.position_avg_price)