1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতি খুঁজে বের করার কৌশল

গতি খুঁজে বের করার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-25 12:34:59
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের সংকোচন এবং মুক্তি নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, কেসি চ্যানেল এবং মোমবাতি রঙের মতো একাধিক সূচক ব্যবহার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় লেনদেন করার জন্য চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা রায়কে একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলগত সুবিধা

  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস। যখন মূল্য স্টপ লস লাইনে পৌঁছায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস পজিশন বন্ধ করে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  2. প্রতিষ্ঠানের প্রবণতা মূল্যায়ন বিলম্বিত, যা প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট মিস করতে পারে।

  3. হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বিশাল গতিবিধি সৃষ্টি করে যা থামানো যায় না, উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম রায়গুলি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেতগুলির মধ্যে পার্থক্য করে। ফাঁদে পড়া এড়ান।

  5. এআই অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, সম্পূর্ণ অনুসন্ধান এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অনুসন্ধান।

সংক্ষিপ্তসার

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2017

//@version=2
strategy(shorttitle = "Squeeze str 1.1", title="Noro's Squeeze Momentum Strategy v1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = true
mode2 = input(true, defval = true, title = "Mode 2")
usecolor = input(true, defval = true, title = "Use color of candle")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use EMA Body")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show trend background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source  -  avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)

bcolor = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 

trend = val > 0 ? 1 : val < 0 ? -1 : 0

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10) / 3

//Indicator
bcol = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scol = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 
plot(val, color=bcol, style=histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scol, style=cross, linewidth=2)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = trend == 1 and (bar == -1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false
dn1 = trend == -1 and (bar == 1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false

up2 = trend == 1 and val < val[1] and mode2 
dn2 = trend == -1 and val > val[1] and mode2

exit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) and mode2

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]

if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if exit
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত