মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইন্ডিকেটর ও ১২৩ প্যাটার্ন কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইন্ডিকেটর এবং ১২৩ প্যাটার্ন এই দুটি কৌশলকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যাতে লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এখানে, মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইন্ডিকেটর বাজারের অস্থিরতা ট্র্যাক করে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ক্যাপচার করার জন্য RSI প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে; অন্যদিকে ১২৩ প্যাটার্ন স্টকের স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ও নিম্ন বিন্দু ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। দুটি কৌশলের সংমিশ্রণ কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে ট্রেডিং কার্যকারিতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।
কৌশলের নীতি
১২৩ প্যাটার্ন
১২৩ প্যাটার্ন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত: প্রথম পর্যায়ে শেয়ারের দাম টানা দুই দিন কমে, দ্বিতীয় পর্যায়ে টানা দুই দিন বাড়ে এবং তৃতীয় পর্যায়ে আবার কমে। এই প্যাটার্নের ভিত্তিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে, দ্বিতীয় পর্যায়ে দাম বাড়ার সময় লং পজিশন নেওয়া যায়, এবং তৃতীয় পর্যায়ে দাম কমার সময় শর্ট পজিশন নেওয়া যায়।
বিশেষ করে, যখন ক্লোজিং প্রাইস টানা দুই দিন কমে, তারপর তৃতীয় দিনের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় এবং একই সাথে ৯ দিনের Stochastic Slow ৫০-এর নিচে থাকে, তখন তা ক্রয় সংকেত; আর যখন ক্লোজিং প্রাইস টানা দুই দিন বাড়ে, তারপর তৃতীয় দিনের ক্লোজিং প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে কম হয় এবং ৯ দিনের Stochastic Fast ৫০-এর উপরে থাকে, তখন তা বিক্রয় সংকেত।
মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইন্ডিকেটর
মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইন্ডিকেটর নির্মাণ প্রক্রিয়া RSI-এর মতোই, মূল পার্থক্য হল মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইনডেক্সের সময়কাল পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে, এই সূচকের সময়কাল সাম্প্রতিক মূল্যের অস্থিরতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মূল্যের অস্থিরতা যত বেশি, সময়কাল তত কম হয়, ফলে সূচক আরও সংবেদনশীল হয়; মূল্য স্থিতিশীল হলে সময়কাল দীর্ঘ হয়, যা ভুল সংকেতের হার কমায়।
মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইনডেক্সের গণনা সূত্রটি হল:
DMI = RSI(DTime)
যেখানে:
DTime = 14 / X দিনের ক্লোজিং প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ১০ দিনের গড়
এই সূচকটি RSI-এর মতো একই সীমার মধ্যে কাজ করে, বহু-এলাকা ও শূন্য-এলাকা নিম্নরূপ:
বহু-এলাকা: DMI > 30
শূন্য-এলাকা: DMI < 70
যখন সূচকটি শূন্য-এলাকা থেকে বহু-এলাকায় প্রবেশ করে, তখন তা ক্রয় সংকেত তৈরি করে, এবং যখন বহু-এলাকা থেকে শূন্য-এলাকায় প্রবেশ করে, তখন তা বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
১২৩ প্যাটার্ন সহজ ও কার্যকর। এই প্যাটার্ন শেয়ারের স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, সেকেন্ডারি নিচে ক্রয় ও সেকেন্ডারি উপরে বিক্রয় করে, ট্রেন্ডের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেডিং এড়িয়ে চলে।
-
মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইনডেক্স আরও সংবেদনশীল। সূচকের পরিবর্তনশীল সময়কাল বৈশিষ্ট্য এটিকে বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে, তীব্র অস্থিরতায় তাড়াতাড়ি টার্নিং পয়েন্ট ক্যাপচার করে।
-
দুটি কৌশল কার্যকরভাবে ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারে। ১২৩ প্যাটার্ন যখন সংকেত তৈরি করে, তখন DMI ব্যবহার করে বাজার ব্যাকগ্রাউন্ড বিচার করা যায়, যা ট্রেন্ডের মধ্যে ট্রেডিং থেকে ক্ষতি কমাতে পারে।
-
উভয় কৌশলের সুবিধা একত্রিত করা সম্ভব। DMI ফিল্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, এবং ১২৩ প্যাটার্নের সাথে সংযোগ সিস্টেমের স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
ভুল সংকেত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। DMI এবং ১২৩ প্যাটার্ন উভয়ই তখনই ভুল সংকেত দিতে পারে যখন দাম কেবল স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিক পরিবর্তন করে না।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অত্যধিক হতে পারে। DMI-এর পরিবর্তনশীল সময়কাল বৈশিষ্ট্য এটিকে বাজারের নয়েজের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে, তাই ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন।
-
১২৩ প্যাটার্ন ট্রেন্ডের মাঝামাঝি সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে। এই প্যাটার্ন মূলত স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল ক্যাপচার করে, মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডে ক্রমাগত লাভ করতে পারে না।
-
যথাযথভাবে ট্রেডের সংখ্যা সীমিত করা প্রয়োজন। অত্যধিক ট্রেডের ফলে বেশি কমিশন এবং স্লিপেজ খরচ হয়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইনডেক্সের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন DMI-এর RSI প্যারামিটার ও ট্রেডিং রেঞ্জ প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যেতে পারে।
-
১২৩ প্যাটার্নের ফিল্টার শর্ত অপ্টিমাইজ করুন। Stoch সূচকের বিভিন্ন প্যারামিটার বা MACD-এর মতো অন্য ফিল্টার সূচক পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। যথাযথভাবে স্টপ লসের সীমা কমানো প্রতিটি লেনদেনে ক্ষতি কমাতে পারে।
-
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন। যেমন নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার ট্রেড করা বা নির্দিষ্ট মূলধন ব্যবহারের হার ইত্যাদি, যা কৌশলের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মোমেন্টাম রিলাক্সেশন ইনডেক্স এবং ১২৩ প্যাটার্নের দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার বিচার করে ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তৈরি। তবে কোনো একক কৌশলই বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তাই বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে এবং ব্যাকটেস্ট ও লাইভ ট্রেডিং ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রমাগত প্যারামিটার সমন্বয় ও অপ্টিমাইজেশন করতে হবে যাতে কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে লাভ করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1