মাল্টি-টাইমলাইন সহযোগী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
MT-Coordination Trading Strategy একটি উচ্চমানের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে এবং বাজারে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম। এই কৌশলটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী I3ig_Trades দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষত আর্থিক বাজারের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের সমতল চলমান গড় (২১-দিনের লাইন, ৫০-দিনের লাইন এবং ২০০-দিনের লাইন), অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (১৪-দিনের RSI) এবং উইলিয়ামস সূচক (২-দিনের) মিশ্রিত করে। নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক নিম্নরূপঃ
মাল্টি হেড প্রবেশের সংকেত: যখন বন্ধের মূল্য তিনটি গড়ের চেয়ে বেশি, আরএসআই 50 এর চেয়ে বেশি এবং বর্তমান কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইনের ঊর্ধ্ব ত্রিভুজের চেয়ে বেশি। এই সময়ে একটি পজিশন খুলুন।
খালি প্রবেশের সংকেত: যখন বন্ধের মূল্য তিনটি গড়ের নীচে থাকে, আরএসআই 50 এর নীচে থাকে এবং বর্তমান কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইনের নীচের ত্রিভুজটির নীচে থাকে। এই সময় খালি পজিশন।
পজিশনের আকার নির্বাচিত শতাংশ এবং লিভারেজ স্তরের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি একাধিক সূচককে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার সাথে একত্রিত করে এবং উচ্চ সম্ভাব্যতাযুক্ত ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি প্রবেশের জন্য ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে। একই সাথে, অ্যাকাউন্টের ইক্যুইটিগুলির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে অবস্থানগুলি সেট করা হয় এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
এর সুবিধাগুলো হলঃ
একাধিক টাইম-এক্সিস ইনডিকেটর ব্যবহার করে নিশ্চিতকরণ করুন, যাতে জালিয়াতি এড়ানো যায়। সংক্ষিপ্ত, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন সমান্তরাল লাইনগুলি বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
আরএসআই খুব গরম বা খুব ঠান্ডা অঞ্চলে লেনদেন এড়ায়। আরএসআই 50 এর বেশি হলে এটি একটি পজিটিভ সংকেত এবং 50 এর কম হলে এটি একটি খালি মাথা সংকেত।
উইলিয়াম সূচকটি আরও প্রমাণ করে যে এটি একটি ব্রেকডাউন। কেবলমাত্র যখন দামটি এই সূচকের চূড়ান্ত ব্রেকডাউন পয়েন্টটি অতিক্রম করে তখনই এটি প্রবেশ করে।
ডায়নামিক পজিশন অ্যাকাউন্টের পরিমাণের শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়, একক ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের জন্য কাস্টমাইজড প্যারামিটার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেঃ
কয়েদখানা ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়। যখন তিনটি সমান্তরাল লাইন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন একটি লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে সময়মতো খেলতে পারছেন না। সূচকগুলি পিছিয়ে রয়েছে, বিপরীতটি পূর্বাভাস দেওয়া যায় না।
“অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি”। “অতিমাত্রায়, একক ক্ষতির পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি”।
প্রতিকারঃ
- সমান্তরাল সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
- ভুয়া ব্রেকিং এড়ানোর জন্য আরও স্যানিটারি এবং অ্যানিটারি ফিল্টার যুক্ত করুন।
- অনুপাত এবং লিভারেজের মাত্রা যথাযথভাবে হ্রাস করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন গড়রেখা এবং RSI প্যারামিটারগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যেমন বিটকয়েন প্রস্থ, ট্রেন্ডিং ট্রেডার জ্যাকের সংকেত আরও সনাক্ত করতে।
ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছানোর পরে ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল বাড়ানো।
ডিপ লার্নিং মডেলের সাহায্যে মূল সমর্থক প্রতিরোধের মূল্যায়ন করা হয়েছে।
স্বনির্ধারিত শতাংশ পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে পজিশনের আকারকে আরও যুক্তিসঙ্গত করুন।
সারসংক্ষেপ
মাল্টি-টাইম-এক্সাস সমন্বয় ট্রেডিং কৌশল একটি পরিপক্ক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্রেকথ্রু কৌশল। এটি একাধিক সূচককে মিশ্রিত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে, গতিশীল অবস্থানগুলি একক ক্ষতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই কৌশলটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তহবিলের সাথে ব্যক্তিগত তহবিল এবং পেশাদার ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার এবং মডেলগুলি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল আয় অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)
// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")
// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)
// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)
// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]
// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]
positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close
// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)
// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")