পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৫ ১৫ঃ৩৬ঃ১৬
ট্যাগঃ

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল ওভারভিউ

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য দ্রুত এবং ধীর গতির গড় মূল্যের লাইন ব্যবহার করে, অতিরিক্ত ফিল্টার এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে আরও অনুকূলিতকরণের জন্য। কৌশলটি মূল্য গড় লাইন ক্রসওভারের কাছ থেকে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। কোডে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ ফিল্টার, মোমবাতি শরীরের ফিল্টার, এটিআর ফিল্টার, পুলব্যাক ফিল্টার এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের দিকটি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য ট্রেন্ড অনুসরণ করার সুবিধা একত্রিত করে।

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল নীতি

কৌশলটি একটি দ্রুত চলমান গড় রেখা (দৈর্ঘ্য 9) এবং একটি ধীর চলমান গড় রেখা (দৈর্ঘ্য 22) ব্যবহার করে সোনার ক্রসওভার (নিচে থেকে ধীর রেখার মধ্য দিয়ে দ্রুত রেখা ভঙ্গ করে) এবং মৃত্যুর ক্রসওভার (উপরে থেকে ধীর রেখার মধ্য দিয়ে দ্রুত রেখা ভঙ্গ করে) ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

দামের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়াতে, কোডে অতিরিক্ত ফিল্টার প্রক্রিয়া যুক্ত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ক্যান্ডেল বডি ফিল্টারগুলি যা সিগন্যাল তৈরির আগে ক্যান্ডেল বডি শতাংশের ওঠানামা 0.5% এর চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন; পুলব্যাক ফিল্টারগুলি যাচাই করে যে প্রবণতাটি নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত লাইন এবং মূল্য লাইন ক্রসওভারের সময় দামটি একটি নির্দিষ্ট প্রশস্ততা ফিরিয়ে নিয়েছে কিনা; এটিআর মান ফিল্টারগুলি যা সিগন্যাল তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ওঠানামা প্রমাণ করতে 0.5 এর চেয়ে বেশি এটিআর প্রয়োজন।

সিগন্যালটি তৈরি হওয়ার পরে, যদি ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ ফিল্টারটি সক্ষম করা হয় তবে এটি নির্ধারণ করবে যে বর্তমান বন্ধের মূল্যটি ব্রেকআউটটি নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী এন মোমবাতিগুলির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় কিনা। অবশেষে, কৌশলটি একটি ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মুনাফা লক করে, যা স্টপ লস অবস্থানটি গড় হোল্ডিং মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের ভিত্তিতে সরিয়ে দেয়।

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি চলমান গড় ট্রেডিং এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাগুলিকে একীভূত করে এবং মধ্যমেয়াদী মূল্য প্রবণতার দিকটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একটি একক চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেমের তুলনায়, অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি একত্রিত করা মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ

চলমান গড় ক্রসওভার এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সংমিশ্রণটি অস্থির বাজারে ধরা পড়া এড়ায়।
পলব্যাক ফিল্টার এবং ব্রেকআউট কনফার্মেশন মেকানিজম ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে সাহায্য করে।
এটিআর মান এবং মোমবাতি শরীরের ফিল্টার বাস্তব ওঠানামা সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

হঠাৎ বাজার ঘটনা স্টপ লস প্রস্থান ট্রিগার করতে পারে। স্টপ লস দূরত্ব যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
সময়মতো মুনাফা না নিয়ে খুব বেশি সময় ধরে পজিশন রাখা। চলমান গড় চক্রকে সংক্ষিপ্ত করা।
নীরব বাজার পরিস্থিতি কম ট্রেডিং সংকেত হতে পারে। ফিল্টার মান যথাযথভাবে কম করা যেতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান খুব ঘন ঘন বা খুব কম ট্রেডের ফলাফল দেয়। পরামিতিগুলির পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার প্রয়োজন।

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য পৃথকভাবে পরামিতি পরীক্ষা করুন, চলমান গড় সময়কাল এবং অন্যান্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এর মতো আরও সূচক যুক্ত করার চেষ্টা করুন।
সর্বোত্তম স্টপ লস রেসিও খুঁজে পেতে স্টপ লস মেকানিজমের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
মিথ্যা সংকেত সম্ভাব্যতা কমাতে সংকেত ফিল্টারিং লজিক অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন সময়সীমার বিচারকে একত্রিত করে আরও বাণিজ্যিক সুযোগ চিহ্নিত করা।

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল সংক্ষিপ্তসার

পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য মাঝারি মেয়াদী ট্রেডিং কৌশল তৈরির জন্য চলমান গড় ক্রসওভার, প্রবণতা ট্র্যাকিং, অতিরিক্ত ফিল্টার এবং অন্যান্য পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে। একক প্রযুক্তিগত সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটি মূল্যের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট গোলমাল ব্যবসায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। যুক্ত ফিল্টার প্রক্রিয়াগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকিও এড়ায়। প্যারামিটার পরীক্ষা এবং নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে, পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলটির উচ্চ স্থিতিশীলতা রয়েছে, তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার মাঝারি মেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি পরিমাণগত কৌশল যা লাইভ ট্রেডিং যাচাইয়ের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত