পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশল
ChaoZhang
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশল ওভারভিউ
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেম কৌশলটি দামের দ্রুত এবং ধীর গতির চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং অতিরিক্ত ফিল্টার এবং স্টপ লস মেশিনের সাথে সংযুক্ত করে আরও অনুকূলিতকরণ করে। এই কৌশলটি মাঝারি সংক্ষিপ্ত প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, দামের গড় ক্রসিংয়ের মাধ্যমে কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত তৈরি করে। কোডটিতে একটি বিরতি নিশ্চিতকরণ ফিল্টার, কে-লাইন বাস্তব ফিল্টার, এটিআর ফিল্টার, রিডাউন ফিল্টার ইত্যাদির মতো প্রক্রিয়া রয়েছে যাতে ভুয়াবহ বিরতি এড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং বিরতি ব্যবসায়ের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা সমন্বিত প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগত নীতি
এই কৌশলটি একটি দ্রুত চলমান গড় ((দৈর্ঘ্য 9) এবং একটি ধীর চলমান গড় ((দৈর্ঘ্য 22) ব্যবহার করে একটি গোল্ডেন ফর্ক ((দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করে) এবং একটি ডেড ফর্ক ((দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করে) এর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন দ্রুত লাইনটি নীচের থেকে ধীর লাইন অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে ধীর লাইন অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
দামের অস্থিরতার কারণে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে, কোডটিতে একটি অতিরিক্ত ফিল্টারিং ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কে-লাইন এন্ট্রি ফিল্টার, যার জন্য কে-লাইন এন্ট্রি শতাংশের ওঠানামা 0.5% এর চেয়ে বেশি হওয়ার জন্য একটি সংকেত উত্পন্ন করা প্রয়োজন; একটি রিডাউন ফিল্টার, যখন দ্রুত লাইন এবং দামের লাইনগুলি ক্রস হয় তখন মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে রিডাউন হয় কিনা তা নির্ধারণ করে ট্রেন্ডটি নিশ্চিত করতে; এটিআর মান ফিল্টার, যার জন্য এটিআর 0.5 এর চেয়ে বেশি হওয়া দরকার যা প্রমাণ করে যে ওঠানামা যথেষ্ট সংকেত উত্পন্ন করতে পারে।
সংকেত তৈরির পরে, যদি ব্রেকিং নিশ্চিতকরণ ফিল্টারটি চালু করা হয়, তবে এটি নির্ধারণ করবে যে বর্তমান বন্ধের দামটি পূর্ববর্তী এন-রুট কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য বা সর্বনিম্ন মূল্যকে ভেঙে ফেলেছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য। অবশেষে, এই কৌশলটি স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মুনাফা লক করে, যা হোল্ডিং গড় মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপর নির্ভর করে স্টপ লস অবস্থানটি সরিয়ে দেয়।
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগত সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ট্রেডিং এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা সংক্ষিপ্ত লাইনের দামের প্রবণতার দিকটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। একটি একক সমান্তরাল ক্রস সিস্টেমের তুলনায়, অতিরিক্ত ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত হয়ে ভুয়া সংকেতের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের সাথে সমান্তরাল ক্রসিংয়ের মাধ্যমে, আপনি ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে পারেন।
রিডাইরেক্ট ফিল্টার এবং ব্রেকথ্রু কনফার্মেশন মেকানিজম ভুয়া ব্রেকথ্রু এড়াতে সাহায্য করে।
এটিআর মান এবং কে-লাইন এন্ট্রি ফিল্টার সত্যিকারের ওঠানামা সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
স্লাইড পয়েন্ট স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেঃ
অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি থামার ক্ষতির কারণে আঘাত করা হয়েছে। থামার ক্ষতির দূরত্ব যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন রাখা, সময়মত বন্ধ না হওয়া। গড় চক্রটি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
👉️অশান্ত সময়, ট্রেডিং সিগন্যাল কমানো ️ফিল্টারিং স্ট্যান্ডার্ড যথাযথভাবে হ্রাস করা যেতে পারে ️
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ভুল, যার ফলে খুব ঘন ঘন বা কম লেনদেন ঘটে। প্যারামিটারগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার প্রয়োজন।
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগত অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন ট্রেডিং ভেরিয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন, চলমান গড়ের সময়কালকে অনুকূলিত করুন ইত্যাদি।
প্রবণতার দিক নির্ণয়ের জন্য আরও কিছু সূচক, যেমন ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই ইত্যাদি যোগ করার চেষ্টা করুন।
সর্বোত্তম ক্ষতির অনুপাত খুঁজে বের করার জন্য স্টপ লস মেশিনের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করার চেষ্টা করুন।
সিগন্যাল ফিল্টারিং লজিক অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা সিগন্যালের সম্ভাবনা কমিয়ে দিন।
বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে বিচার করে, আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজে পাওয়া যায়।
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলগত সারসংক্ষেপ
পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য মধ্য-শর্ট ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে যা চলমান গড় ক্রস, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ফিল্টার যুক্ত করে। একক প্রযুক্তিগত সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটি মূল্যের অস্থিরতার কারণে আওয়াজযুক্ত ব্যবসায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। সংযুক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি ভুয়া বিরতির ঝুঁকিও এড়ায়। প্যারামিটার পরীক্ষা এবং নিয়মের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, পিট ওয়েভ ট্রেডিং সিস্টেমের কৌশলটি উচ্চ স্থিতিশীলতার জন্য উপযুক্ত, এটি স্পষ্ট মধ্য-রেখা মূল্যের প্রবণতা হিসাবে ধরা এবং এটি একটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত পরিমাণে কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")