1. বর্গক্ষেত্র

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৫ ১৭ঃ৪৪ঃ৪৯
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলগত যুক্তি

  2. true price momentum (xSMA_mom) হিসাবে মূল্য পরিবর্তনের n-দিনের SMA গ্রহণ করুন
  3. এন-দিনের নেট মূল্য পরিবর্তন গণনা করুন (xMomLength)
  4. এসএমএ দ্বারা বিভক্ত করে নেট মূল্য পরিবর্তন (এনআরএস) স্ট্যান্ডার্ড করুন
  5. সিএমও (xWMACMO) পেতে স্ট্যান্ডার্ড নেট মূল্য পরিবর্তনের এম-দিনের ডাব্লুএমএ নিন

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল দামের মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী। সিএমওর পরম মাত্রা দামের চলার শক্তি প্রতিফলিত করে, যখন ডাব্লুএমএ মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. অপ্রয়োজনীয় সিএমও এবং ডব্লিউএমএ প্যারামিটার সেটিং যা অত্যধিক মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করে
  2. ট্রেন্ডিং ওসিলেশন কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে অক্ষমতা, যার ফলে উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লিপিং খরচ
  3. দীর্ঘমেয়াদী পজিশনে ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করা ব্যর্থ

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  2. ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ভলিউম, শক্তি সূচক ইত্যাদি ব্যবহার করে অতিরিক্ত সংকেত ফিল্টারিং

সিদ্ধান্ত

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2018
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA Backtest ver 2.0", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
BuyZone = input(60, step = 0.01)
SellZone = input(-60, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = 0.0
pos := iff(xWMACMO > BuyZone, 1,
	   iff(xWMACMO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত