ডাবল মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী এবং এটিআর ট্রেলিং স্টপের সমন্বয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৬ ১১ঃ২৬ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ বিপরীতমুখী এবং এটিআর ট্রেলিং স্টপ এর সমন্বয় কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি প্রথমে বাজারের প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা গঠিত মৃত্যু ক্রস এবং সোনার ক্রস ব্যবহার করে। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় লাভ নিশ্চিত করার জন্য ট্রেল স্টপ সেট করার জন্য গড় সত্য পরিসীমাও একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

ডাবল মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

দ্বৈত চলমান গড় বিপরীত কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন দ্রুত রেখাটি উপরে থেকে নীচে ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত্যু ক্রস গঠন করে, যা বাজার প্রবণতাকে উত্থান থেকে পতনের দিকে পরিবর্তন করছে। যখন দ্রুত রেখাটি নীচে থেকে উপরে ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সোনার ক্রস গঠন করে, যা বাজার প্রবণতাকে পতন থেকে উত্থানের দিকে পরিবর্তন করছে। কৌশলটি মৃত্যুর ক্রসে শর্ট যায় এবং সোনার ক্রসে দীর্ঘ যায়।

বিশেষত, কৌশলটি 9 দিনের স্টোচ ফাস্ট লাইনকে দ্রুত লাইন এবং 3 দিনের ইএমএকে ধীর লাইন হিসাবে ব্যবহার করে। যখন বন্ধটি পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে ক্রস করে ধীর রেখার উপরে ক্রস করে, এটি শর্ট যাওয়ার জন্য অবস্থানটি সাফ করে। যখন বন্ধটি পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর নীচে ক্রস করে ধীর রেখার নীচে ক্রস করে, এটি লং যাওয়ার অবস্থানটি সাফ করে।

এটিআর ট্রেলিং স্টপ কৌশল

এটিআর ট্রেলিং স্টপ কৌশলটি স্টপ লস পয়েন্ট সেট করার জন্য গড় সত্য পরিসীমা ব্যবহার করে। এটিআর সূচক কার্যকরভাবে বাজারের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা প্রতিফলিত করতে পারে। কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হলে বেরিয়ে আসার জন্য এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে ট্রেল স্টপ সেট করে।

বিশেষত, কৌশলটি 5-দিনের এটিআর ব্যবহার করে এবং স্টপ লস পয়েন্টটি বন্ধ বিয়োগ 3.5 গুণ এটিআর এ সেট করে। যখন মূল্য স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছায়, এটি স্টপ লসের জন্য অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বিগুণ চলমান গড় বিপরীত এবং ATR ট্রেলিং স্টপ সংমিশ্রণ কৌশল প্রবণতা এবং বিপরীত নির্ধারণে চলমান গড় কৌশল সুবিধা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে ATR ট্রেল স্টপ কৌশল সুবিধা একত্রিত, এটি একটি খুব বাস্তব কৌশল করে তোলে।

বিশেষ করে, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

বাজারের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ এবং সঠিকভাবে বিপরীত সংকেত সনাক্ত করতে দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা গঠিত মৃত্যু ক্রস এবং সোনার ক্রস ব্যবহার করুন।
রিভার্স সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সিগন্যাল এড়াতে STOCH ইন্ডিকেটর একত্রিত করুন।
এটিআর ট্রেলিং স্টপ নমনীয়ভাবে লাভের লকিং সর্বাধিক করতে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে।
কৌশলটি আরও শক্তিশালী করার জন্য কৌশলটিতে একাধিক সূচক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কৌশল ধারণাটি স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যের জন্য নমনীয় এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে এটি পরিচালনা করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং বিপরীত পয়েন্টগুলিতে সঠিকভাবে কিনতে এবং বিক্রয় করতে অক্ষম হতে পারে। সময়কালগুলি অপ্টিমাইজেশনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মাঝারিভাবে সংক্ষিপ্ত বা একত্রিত করা যেতে পারে।
এটিআর সূচকটি বড় বাজার ওঠানামাতে সংবেদনশীল নয় এবং সময়মতো স্টপ লস আপডেট করতে পারে না। সামঞ্জস্যের জন্য গতির সূচক বা অস্থিরতার সূচকগুলি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
একাধিক পরামিতি এবং শর্তের সংমিশ্রণ কৌশলটির জটিলতা বৃদ্ধি করে। অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি অত্যধিক আক্রমণাত্মক ট্রেডিং এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরামিতিগুলি সাবধানে মূল্যায়ন করা এবং ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণ অনুসারে, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

রিভার্সালের সুযোগগুলোকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য চলমান গড় সময়ের পরামিতিগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সামঞ্জস্য করুন।
বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন MACD, KD, ইত্যাদি একাধিক নিশ্চিতকরণ গঠন করতে।
রিয়েল টাইমে স্টপ লস আপডেট করার জন্য এটিআর সময়কালকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন বা বাজারের অস্থিরতা প্রবর্তন করুন।
স্টক এবং ফিউচার মার্কেটের মধ্যে পার্থক্য মূল্যায়ন করুন এবং উভয় মার্কেটের জন্য আরও উপযুক্ত করার জন্য পরামিতিগুলি সংশোধন করুন।
ট্রেডিং খরচ এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের স্লিপ যোগ করুন যাতে কৌশলটি লাইভ ট্রেডিং পরিবেশের কাছাকাছি হয়।
একাধিক প্যারামিটারকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল মুভিং এভারেজ বিপরীত এবং এটিআর ট্রেলিং স্টপ এর সমন্বয় কৌশল একটি দক্ষ এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত কৌশল। এটি মুভিং গড়ের সাথে বাজার বিপরীত নির্ধারণ এবং এটিআর ট্রেল স্টপ সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত সুবিধাগুলি একত্রিত করে। এটি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করার সময় লাভ নিশ্চিত করে। কৌশলটির নমনীয় পরামিতি সমন্বয় রয়েছে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে পরিচালনা করা সহজ। একই সাথে, এটি আরও বিস্তৃত বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য একাধিক দিক থেকে প্রসারিত এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি দুর্দান্ত কৌশলগত কাঠামো সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
    xATR = atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    pos = 0.0
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                         iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                           iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
    pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
    	     iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত