ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল এবং ATR ট্রেইলিং স্টপ কম্বিনেশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল সমান্তরাল বিপরীতমুখী এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ সমন্বিত কৌশলটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি প্রথমে বাজার প্রবণতা এবং বিপরীত দিকটি নির্ধারণের জন্য ডাবল সমান্তরাল গঠনের ডেডফোর্ক এবং গোল্ডেন ক্রস ব্যবহার করে। একই সাথে, কৌশলটি ট্রেইল স্টপ সেট করার জন্য গড় বাস্তব তরঙ্গের সাথে মিলিত হয়, যখন লাভের গ্যারান্টি দেওয়া হয় তখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
দ্বৈত সমান্তরাল বিপরীত কৌশল
ডাবল ইয়ারলাইন বিপরীতমুখী কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের ক্রস ব্যবহার করে। যখন দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত ফর্ক তৈরি হয়, যা বাজারকে পতন থেকে পতনের দিকে নিয়ে যায়; যখন দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরে থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি গোল্ডেন ক্রস তৈরি হয়, যা বাজারকে পতন থেকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। কৌশলটি মৃত ফর্কের সময় ফাঁকা থাকে, যখন গোল্ডেন ক্রস হয় তখন আরও কিছু করা হয়।
বিশেষত, কৌশলটি 9 দিনের স্টোক সূচকের দ্রুত লাইনকে দ্রুত লাইন হিসাবে এবং 3 দিনের ইএমএকে ধীর লাইন হিসাবে বেছে নেয়। যখন বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর চেয়ে বেশি হয় এবং ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন পজিশনটি খালি করে; যখন বন্ধটি আগের দিনের বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুত লাইনটি 50 এর চেয়ে কম হয় এবং ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন পজিশনটি খালি করে।
ATR ট্রেইলিং স্টপ কৌশল
এটিআর ট্রেইলিং স্টপ কৌশলটি স্টপ পয়েন্ট সেট করার জন্য গড় বাস্তব তরঙ্গের ব্যবহার করে। এটিআর সূচকটি বাজারের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতাকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। এটিআর এর মান অনুসারে ট্রেইল স্টপ কৌশলটি সেট করা হয়, যখন দামের গতিবিধি বিপরীত হয় তখন স্টপ পয়েন্টটি প্রস্থান করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি 5 দিনের ATR ব্যবহার করে, যার জন্য স্টপ-অফ পয়েন্টটি ATR-এর 3.5 গুণের কাছাকাছি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন দাম এই স্টপ-অফ পয়েন্টে পৌঁছে যায় তখন পয়েন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ইয়ারলাইন রিভার্স এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ সমন্বিত কৌশলটি এটিআর ট্রেইলিং স্টপ কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ কৌশলটির প্রবণতা এবং বিপরীত দিকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
মার্কেট ট্রেন্ডের পাল্টা পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য ডাবল ইক্যুয়ালাইন এবং গোল্ডেন ক্রস ব্যবহার করা হয়, যা বিপরীত সিগন্যালের সঠিক বিচার করে।
STOCH সূচকের সাথে মিলিতভাবে বিপরীত সিগন্যাল নিশ্চিত করুন এবং ভুল সিগন্যাল এড়ান।
এটিআর ট্রেইলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ বা ট্রেলিং স্টপ।
এই কৌশলটি একাধিক সূচক এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং রিয়েল-ডিস্কে কাজ করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
ডাবল ইয়ারলাইন থেকে উৎপন্ন সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং বিপরীত বিন্দুর আগে এবং পরে সঠিকভাবে কেনা-বেচা করা যায় না। ইয়ারলাইন চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
এটিআর সূচকটি বাজারের ব্যাপক অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং সময়মতো স্টপ লস আপডেট করতে পারে না। গতিশীলতা সূচক বা অস্থিরতার হার সূচকের সাথে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
একাধিক প্যারামিটার এবং শর্তের সংমিশ্রণ ব্যবহার কৌশলগত জটিলতা বৃদ্ধি করে। ভুল প্যারামিটারগুলি অত্যধিক উদ্দীপক ব্যবসায়ের কারণ হতে পারে এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্যারামিটারগুলিকে সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা এবং ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
গড়রেখা চক্রের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, চক্রটি সংক্ষিপ্ত করুন যাতে বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে অগ্রিম ধরা যায়।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD, ইত্যাদির মত বিপরীত সিগন্যালের বিচার করার জন্য যোগ করা হয়, যা একাধিক নিশ্চিতকরণ গঠন করে।
এটিআর চক্রের গতিশীল সমন্বয় বা বাজারের অস্থিরতা প্রবর্তন করে এবং রিয়েল টাইমে স্টপ লস আপডেট করে।
শেয়ার বা ফরওয়ার্ড মার্কেটের মধ্যে পার্থক্যের মূল্যায়ন করুন এবং উভয় ধরণের বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে যথাক্রমে সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট বিবেচনা করে, যা কৌশলটিকে বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশের কাছাকাছি করে তোলে।
মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে একাধিক প্যারামিটারকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইয়ারলাইন রিভার্স এবং এটিআর ট্রেইলিং স্টপ সমন্বিত কৌশলটি একটি কার্যকর কার্যকর পরিমাণগত কৌশল। এটি ইয়ারলাইন বিচার বাজার রিভার্স এবং এটিআর সেটিং ট্রেইলিং স্টপের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দ্বৈত সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। মুনাফা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করা যায়। এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় এবং রিয়েল-টাইমে কাজ করা সহজ।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
xATR = atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
pos = 0.0
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )