চলমান গড় উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গোল্ডেন ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশল হল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের মুভিং এভারেজ গণনা করে বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। বিশেষত, এই কৌশলটি 50 দিনের লাইন, 100 দিনের লাইন এবং 200 দিনের লাইন তিনটি মুভিং এভারেজ গণনা করে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী গড়কে ভেঙে দেয়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে নীচে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়কে ভেঙে দেয়, তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সংকেতটি হল চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রস। বলা হয় গোল্ডেন ক্রস, যা সংক্ষিপ্ত সময়ের চলমান গড়ের নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে অতিক্রম করে এবং বাজারে একটি বহু-মুখী প্রবণতার সংকেত দেয়। এই কৌশলটি 50 দিনের লাইনটি স্বল্পমেয়াদী গড়, 200 দিনের লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড়, এবং দুটি সমান্তরাল যখন গোল্ডেন ক্রস ঘটে তখন কেনা; 50 দিনের লাইনটি স্বল্পমেয়াদী গড়, 100 দিনের লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড়, এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে বিক্রি করার জন্য অপেক্ষা করুন, একটি ট্রেডিং চক্র সম্পন্ন করুন।
বিভিন্ন প্যারামিটারের সাথে চলমান গড়গুলি সেট করে, বাজারের প্রবণতার বিপরীত দিকগুলি আরও ভালভাবে ধরা যায়। স্বল্পমেয়াদী গড়গুলি দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, সাম্প্রতিক মূল্যের গতিবিধি প্রতিফলিত করে; দীর্ঘমেয়াদী গড়গুলি স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা সম্পর্কে সংবেদনশীল নয়, প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারে। দুটি গড়ের মধ্যে একটি গোল্ডেন ক্রস তৈরি হয়, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করে এবং একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী। ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি বাজারের প্রধান প্রবণতা মেনে চলতে পারে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়াতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী।
ট্রেডিং সিগন্যাল স্পষ্ট। কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে চলন্ত গড়ের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে, সংকেত উত্পন্ন এবং ব্যাখ্যা করা খুব স্পষ্ট এবং সরাসরি, বিষয়গত বিচার ত্রুটি এড়ানো।
সহজেই ব্যাক-এন্ড করা যায়। এটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা দ্রুত ব্যাক-এন্ড করা যায় এবং কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়।
স্কেল করার জন্য অনেক জায়গা আছে। আপনি একটি ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে পারেন, যেমন চলমান গড় প্যারামিটার, লেনদেনের ধরন, সময়কাল ইত্যাদি।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
মিসিং টার্নিং পয়েন্ট
একাধিক ভুয়া সংকেত তৈরি করা। স্বল্প সময়ের মধ্যে একাধিক গোল্ড ক্রস ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
হঠাৎ ঘটনার ঝুঁকি। বড় ধরনের হঠাৎ ঘটনা বাজারকে তীব্রভাবে ওঠানামা করতে পারে এবং মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি এই ধরনের অস্বাভাবিকতার সাথে মোকাবিলা করতে অসুবিধা হয়।
যখন বাজার দীর্ঘমেয়াদী বিস্তৃত অস্থিরতার মধ্যে থাকে, তখন এই কৌশলটি খুব বেশি অকার্যকর সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপারেশনগুলি ঘন ঘন হয় তবে সামগ্রিক আয় দুর্বল হয়।
এই ঝুঁকিগুলি পরিহার করা যেতে পারে মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস কৌশল সেট করে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহার করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। আপনি আরও বেশি সময়কালের প্যারামিটার পরীক্ষা করতে পারেন, অথবা আপনি স্বনির্ধারিত গড়ের প্রবর্তন করতে পারেন, যেমন ত্রিমাত্রিক চলমান গড়।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন। চলমান স্টপ লস বা অনুপাতের স্টপ লস ক্ষতির আরও বিস্তার এড়াতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং সিগন্যালগুলি। ডাবল মুভিং এভারেজ সিগন্যালগুলি ট্রেডিংয়ের পরিমাণ, অস্থিরতা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে যাতে ট্রেডিং কেবলমাত্র প্রবণতার ক্ষেত্রে ঘটে।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৌশল অপ্টিমাইজ করুন। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় এবং ট্রেডিং নিয়মগুলি অনুসন্ধান করে, ক্রমাগত কৌশল লাভের হার বাড়িয়ে তোলে।
সারসংক্ষেপ
গোল্ডেন ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজের সম্পর্ক গণনা করে বাজারের মূল প্রবণতার দিকটি বিচার করে মধ্য-লং লাইন প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল সংকেত বিচার বিধিগুলি পরিষ্কার, সহজেই বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা যায়, যা মধ্য-লং লাইন বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। আমরা এই কৌশলটির পিছিয়ে পড়া এবং সম্ভাব্য জাল সংকেতগুলি সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত, সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)
plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
(long1 - short1)*5
else
0
//start = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false
//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)
strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)