গোল্ডেন ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-26 14:23:55
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

গোল্ডেন ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশল হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। বিশেষত, এটি 50 দিনের, 100 দিনের এবং 200 দিনের চলমান গড় গণনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল সংকেতটি চলমান গড়ের সোনার ক্রস থেকে আসে। তথাকথিত সোনার ক্রস দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের ক্রসিংকে বোঝায়, যা নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি উত্থানের প্রবণতায় প্রবেশ করছে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এমএ হিসাবে 50 দিনের চলমান গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ হিসাবে 200 দিনের চলমান গড় ব্যবহার করে। এটি যখন দুটি এমএ একটি সোনার ক্রস গঠন করে তখন এটি কিনে এবং যখন 50 দিনের এমএ 100 দিনের এমএ এর নীচে ক্রস করে তখন এটি বিক্রয় করে।

বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় নির্ধারণ করে, আমরা বাজারের প্রবণতার inflection পয়েন্টগুলি আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারি। স্বল্পমেয়াদী এমএ মূল্য পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং সাম্প্রতিক মূল্য আন্দোলনের প্রতিফলন করে। দীর্ঘমেয়াদী এমএ স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা জন্য সংবেদনশীল নয় এবং প্রাথমিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে। দুটি এমএর মধ্যে গঠিত সোনার ক্রস কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত নিশ্চিত করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা। দ্বৈত চলমান গড় কৌশল প্রাথমিক বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়াতে পারে এবং শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্কের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সংকেত উত্পাদন এবং ব্যাখ্যাকে খুব সরাসরি এবং স্পষ্ট করে তোলে, বিষয়গত বিচারের ভুলগুলি এড়ানো।
সহজ ব্যাকটেস্টিং বাস্তবায়ন। একটি প্রচলিত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
গ্রেট স্কেলযোগ্যতা. প্যারামিটার যেমন চলন্ত গড় সময়কাল, ট্রেডিং পণ্য, এবং সময় ফ্রেম সব অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এবং উন্নত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে প্রসারিত.

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

ফ্লিপ পয়েন্টগুলি অনুপস্থিত। চলমান গড়ের অন্তর্নিহিত বিলম্বগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফ্লিপ পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে না এবং সেরা কেনার সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
মিথ্যা উত্থান সংকেত উত্পাদন। স্বল্পমেয়াদে একাধিক সোনার ক্রস মিথ্যা সংকেত গঠন করতে পারে, যা বিনিয়োগকারীদের ভুল বিচার করতে বাধ্য করে।
হঠাৎ ঘটনার ঝুঁকিঃ হঠাৎ ঘটনার কারণে বাজারে এমন পরিবর্তন আসতে পারে যা চলমান গড় কৌশলগুলি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হতে পারে।
রেঞ্জ-বান্ধব বাজারগুলির ঝুঁকিঃ যখন বাজারটি দীর্ঘ সময়ের জন্য রেঞ্জ-বান্ধব থাকে, তখন কৌশলটি অত্যধিক অবৈধ সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং হয় তবে সামগ্রিকভাবে অল্প লাভজনকতা হয়।

এই ঝুঁকিগুলি চলমান গড় পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস সেট করে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম সমন্বয়গুলি খুঁজে পেতে চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। আরও চক্র পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে। ট্রিপল এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের মতো অভিযোজিত চলমান গড়গুলিও চালু করা যেতে পারে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন। উভয় ট্রেলিং স্টপ লস এবং আনুপাতিক স্টপ লস আরও ক্ষতির সম্প্রসারণ এড়াতে পারে।
সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন। ডুয়াল চলমান গড় সংকেতগুলি ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে যাতে কেবলমাত্র প্রবণতা শক্তিশালী হলে সংকেতগুলি উত্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা যায়।
কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করুন। অ্যালগরিদমগুলি কৌশলটির লাভজনকতা ক্রমাগত উন্নত করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও অনুকূল পরামিতি সেট এবং ট্রেডিং নিয়ম অনুসন্ধান করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

গোল্ডেন ক্রস মুভিং এভারেজ কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক গণনা করে প্রাথমিক বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। সুবিধাগুলি হ'ল স্পষ্ট সংকেত নিয়ম যা বাস্তবায়ন এবং অনুকূলিতকরণ করা সহজ। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত। আমাদের এই কৌশলটির পিছনে থাকা সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতগুলিও লক্ষ্য করা উচিত এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করতে সংমিশ্রণ এবং অনুকূলিতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত