ইন্ট্রাডে ওপেনিং রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডেইলি ওপেন রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি (Daily Open Reversal Strategy) হল একটি ডেইলি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যা গড় মানের বিপরীতের উপর ভিত্তি করে। এটি পূর্ববর্তী কে লাইনের সত্তা আকারের উপর ভিত্তি করে বর্তমান কে লাইনের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে। যদি বর্তমান কে লাইনের পূর্ববর্তী কে লাইনের খোলার দামের সাথে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান থাকে এবং সত্তা আকারটি প্যারামিটার সেট করা পরিসীমা অতিক্রম করে তবে এটি একটি বেশি বা খালি ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করে।
এই কৌশলটির সর্বোত্তম ট্রেডিং ভেরিয়েন্ট হল পাউন্ড এবং অস্ট্রেলিয়ান ডলারের ডে-লাইন গ্রাফ, তবে অন্যান্য জাত এবং সময়কালের জন্যও পরীক্ষামূলক অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে। কৌশলটির প্যারামিটারগুলির মধ্যে রয়েছে শুরু এবং শেষ তারিখ, পূর্ববর্তী কে-লাইন সত্তার আকার, স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ।
কৌশল নীতি
ডেইলি পজিশন বিপরীতকরণের কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ’ল স্বল্পমেয়াদী ওভারব্লড ওভারসোলের ঘটনাটি ধরা। যখন বাজারটি অত্যধিক চলমান থাকে, দামগুলি প্রায়শই একটি রিবাউন্ড এবং পুনরুদ্ধার করে। এই কৌশলটি হ’ল মুনাফা অর্জনের জন্য এই গড় মূল্যের বিপরীতকরণের বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা।
বিশেষত, কৌশলটি বিচার করবে যে বর্তমান কে লাইনের খোলার দাম এবং পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের দামের মধ্যে কোনও স্পষ্ট মূল্য ফাঁক রয়েছে কিনা। যদি রিয়েলবডি ((পূর্ববর্তী কে লাইন) > প্যারামিটার দ্বারা নির্ধারিত পরিসীমা পূরণ করা হয় এবং বর্তমান কে লাইনটি ফাঁক ফাঁক খোলার অন্তর্গত হয়, তবে এটি একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করবে। একাধিক সংকেত ট্রিগার শর্তটি হল যে খোলার দামটি পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি বেড়েছে এবং একটি নিম্নমুখী ফাঁক তৈরি করেছে। খালি সংকেত ট্রিগার শর্তটি হল যে খোলার দামটি পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি বেড়েছে এবং একটি নিম্নমুখী ফাঁক তৈরি করেছে।
পজিশনে প্রবেশের পরে, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে। যতক্ষণ দাম স্টপ লস পৌঁছে যায় ততক্ষণ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে; যদি স্টপ লস পৌঁছে যায় তবে মুনাফা লক করার জন্য পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিয়ে আসেঃ
- বাজারের স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় ধরা এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ানো
এই কৌশলটি দামের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়, যখন ওভারবয় ওভারসেলের ঘটনা ঘটে তখন পজিশন খোলার ফলে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা
কৌশলটি একটি স্টপ লস লেভেল সেট করে, যতক্ষণ না ক্ষতির সর্বোচ্চ পূর্বনির্ধারিত মান পৌঁছে যায় ততক্ষণ পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে। এটি কার্যকরভাবে লেনদেনের ক্ষতির ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করে।
- বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, নমনীয়
কৌশলটি বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার জাতের জন্য প্রযোজ্য, বিশেষত পাউন্ড এবং অস্ট্রেলিয়ান ডলার, যেগুলি আরও বেশি অস্থির মুদ্রা। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, নমনীয়তা রয়েছে।
- সহজ, সহজেই ব্যবহারযোগ্য এবং দিনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত
এই কৌশলটি হ’ল অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে, এটির ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি এবং সময়কাল কম। নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, যা অভ্যন্তরীণ সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
তবে, ডে-হোল্ডিং রিভার্স কৌশলগুলিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যেমনঃ
- এ ঘটনায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে একতরফা ট্রেডিংয়ের প্রবণতা থাকতে পারে, যার ফলে বিপরীত সিগন্যালের ফলে ভুল ট্রেডিং হতে পারে। যদি বিপরীতটি সফল না হয় তবে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
- ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের খরচ বেড়ে যায়
একটি সংক্ষিপ্ত দৈনিক কৌশল ব্যবসায়ের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ট্রেডিং ফি বৃদ্ধি লাভের কিছু অংশকে অফসেট করে।
- পরামিতি সেটিং যা পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
পূর্ববর্তী K-লাইন সত্তার আকার, ক্ষতি বন্ধের অবস্থান ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি মূল প্রভাবিত কারণ এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষার প্রয়োজন।
- সংক্ষিপ্ত সময় ধরে পজিশন রাখা, সময়মত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন
এটি একটি অভ্যন্তরীণ কৌশল, তাই আপনি খুব কম সময় ধরে আপনার পজিশন ধরে রাখতে পারেন। আপনার সময়মত প্রবেশ এবং ক্ষতির জন্য বাজারের উপর রিয়েল-টাইম নজরদারি করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ইন-ডে পজিশন বিপরীতমুখী কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
ট্রেডিংয়ের অনুকরণ এবং মডেলিংয়ের মাধ্যমে, পূর্ববর্তী K-লাইন সত্তার বিভিন্ন আকার, স্টপ লস এবং স্টপ আউট প্যারামিটার পরীক্ষা করে, কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।
- একাধিক সময়কাল বিশ্লেষণের সমন্বয়
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায় উচ্চতর সময়কালের মধ্যে, বিপরীতমুখী লেনদেন এড়ানো যায়। এছাড়াও নির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে নিম্নতর সময়কালের মধ্যে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- অপ্টিমাইজ করা ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা
অস্থিরতার হার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ক্ষতির কৌশল উন্নত করা যেতে পারে, যখন বাজারে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয় তখন সময়মতো বন্ধ হয়ে যায়। অথবা ট্রেইলিং স্টপ ধীরে ধীরে স্টপ ট্র্যাক করে।
- পরিস্রাবণ যুক্ত করুন
ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা, ইত্যাদির মতো ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি বাড়ান এবং নিশ্চিত করুন যে কেবলমাত্র যখন যথেষ্ট বিপরীত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয় তখনই ট্রেডিং করা হয়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট
পজিশনের সংখ্যা এবং অনুপাত অনুকূলিতকরণ করুন যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি না হয়। একই সাথে ধাপে ধাপে প্রবেশ এবং ধাপে ধাপে প্রস্থান কৌশল চেষ্টা করুন, ঝুঁকি হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
ডেইলি ওপেন পজিশন বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী গড় মূল্যের বিপরীতমুখী কৌশল। এটি মূল্যের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় ঘটনাকে বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য ক্যাপচার করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সহজ এবং সহজ। তবে চলমান এবং ঘন ঘন ব্যবসায়ের ঝুঁকির বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, ওভারল্যাপ শর্তাবলী এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা দিনের ব্যবসায় পছন্দ করেন।
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2015, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open
inDateRange = true
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)