ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-26 14:45:55
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন চক্রের দুটি চলমান গড় রেখা ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি দুটি চলমান গড় রেখার মধ্যে সম্পর্ক গণনা করে বাজার প্রবণতা এবং সুযোগগুলি বিচার করে এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল ট্র্যাকিং পারফরম্যান্স রয়েছে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি দুটি চলমান গড় রেখার বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। কৌশলটি একটি 5-দিনের স্বল্প চক্র চলমান গড় রেখা ma0 এবং 21-দিনের দীর্ঘ চক্র চলমান গড় রেখা ma1 সংজ্ঞায়িত করে। মূল্য এবং ma0 এবং ma0 এবং osc1 এর মধ্যে osc1 এর পার্থক্যের মানগুলির তুলনা করে কৌশলটি বর্তমান প্রবণতা স্থিতি নির্ধারণ করে।

যখন osc0>0 এবং osc1>0 হয়, এর অর্থ হল যে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় রেখাটি দীর্ঘমেয়াদী রেখার উপরে অতিক্রম করেছে, যা একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন osc0<0 এবং osc1<0 হয়, এর অর্থ হল যে স্বল্পমেয়াদী রেখাটি নীচে অতিক্রম করেছে, যা একটি হ্রাস প্রবণতা নির্দেশ করে। কৌশলটি যখন একটি উত্থান প্রবণতা চিহ্নিত করা হয় তখন দীর্ঘ অবস্থান নেয় এবং যখন একটি হ্রাস প্রবণতা চিহ্নিত করা হয় তখন সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়।

পজিশন নেওয়ার পরে, কৌশলটি পজিশনের লাভের পরিসীমা বিচার করার জন্য osc0 এবং osc1 এর রিয়েল-টাইম পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে। যখন osc0 <0 এবং osc1 <0 লং পজিশন নেওয়ার পরে, এর অর্থ একটি প্রবণতা বিপরীত, তাই লং পজিশনটি বন্ধ করা উচিত। যখন osc0>0 এবং osc1>0 শর্ট পজিশন নেওয়ার পরে, এর অর্থও বিপরীত, তাই শর্ট পজিশনটি বন্ধ করা উচিত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

সহজ নীতি এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত;
প্রবণতা অনুসরণ করা, ভালো মুনাফা নিয়ে ট্রেন্ডিং মার্কেট ট্র্যাক করা;
চলমান গড়ের চক্রের পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে;
আরও বেশি লাভের জন্য অন্যান্য সূচক বা কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মত পজিশন থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা বিপুল ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ঘন ঘন স্টপ লস হওয়ায় রেঞ্জ-বন্দি মার্কেটে মুনাফা অর্জন করা কঠিন।
৫ দিন ও ২১ দিনের চক্রের মত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন;
ট্রেডিং সিগন্যালের বিলম্ব, বাজারে দেরিতে প্রবেশ লাভের হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ভোলের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রকৃত প্রবণতার সূচনা নিশ্চিত করুন, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ান;
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য দামের ব্রেকআউট, ভলিউম সম্প্রসারণের মতো অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করুন;
সময়মতো ক্ষতি কমাতে গতিশীল স্টপ সেট করুন;
ত্রুটি হ্রাস করার জন্য চলমান গড় পার্থক্যের প্রান্তিকের মত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন;
চলমান গড়ের চক্রগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, দ্বৈত চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল একটি বেশ ক্লাসিক এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি নতুনদের অনুশীলন করার জন্য সহজ যুক্তিযুক্ত, প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ে ভাল, অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করার জন্য অত্যন্ত প্রসারিত। তবে এর কিছু ত্রুটিও রয়েছে, ব্যতিক্রমী বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে, ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("[STRATEGY][RS]MA Strategy test V0", overlay=true)
length0 = input(5)
length1 = input(21)

isinsession = not na(time('1', '0400-1500'))
price = open

ma0 = ema(ema(price, length0), length0)
ma1 = ema(ema(price, length1), length1)
plot(ma0, color=navy)
plot(ma1, color=black)

osc0 = price-ma0
osc1 = ma0-ma1

isbull = osc0 > 0 and osc1 > 0
buy_condition = isinsession and isbull and not isbull[1]
buy_exit_condition = osc0 < 0 and osc1 < 0
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when=buy_condition)
strategy.close(id='buy', when=buy_exit_condition)

isbear = osc0 < 0 and osc1 < 0
sell_condition = isinsession and isbear and not isbear[1]
sell_exit_condition = osc0 > 0 and osc1 > 0
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell", when=sell_condition)
strategy.close(id='sell', when=sell_exit_condition)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত