দুই বছরের নতুন উচ্চতা প্রত্যাবর্তন মুভিং এভারেজ কৌশল
সারসংক্ষেপ (Overview)
এই কৌশলটি স্টকের দুই বছরের নতুন উচ্চ মূল্য এবং মুভিং এভারেজের একটি অনন্য গণনা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। যখন স্টকের দাম দুই বছরের নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর পর 13-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজে ফিরে আসে, তখন কেনার সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলের নীতি (Strategy Principle)
এই কৌশলের মূল যুক্তি নিম্নলিখিত অনন্য গণনা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে:
-
যখন স্টকের দাম দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যে পৌঁছায়, তখন একটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য উচ্চতা তৈরি হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্য বিন্দু।
-
যখন দাম এই নতুন উচ্চতা থেকে নিচে নেমে 13-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজে ফিরে আসে, তখন এটি একটি ভালো কেনার সুযোগ। এটি মূল্যের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগায়।
-
এছাড়াও, কেনার সংকেত দেওয়ার সময় স্টকের দাম অবশ্যই দুই বছরের নতুন উচ্চ মূল্যের 10% সীমার মধ্যে থাকতে হবে, খুব বেশি দূরে নয়। এবং এটি 13-দিনের লাইনের নিচে কিন্তু 21-দিনের লাইনের উপরে থাকতে হবে, যা কেনার সময় নির্বাচন নিশ্চিত করে।
-
ধারণকৃত পজিশনের জন্য, যদি দাম 21-দিনের লাইন থেকে 5% নিচে নেমে যায় বা দুই বছরের নতুন উচ্চতা থেকে 20% কমে যায়, তাহলে লাভ কেটে Interval stop-loss নেওয়া হয়।
কৌশলের সুবিধা (Strategy Advantages)
এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্রেকআউট কৌশল, যার নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
দুই বছরের উচ্চ বিন্দুকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্সাল সুযোগ কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়।
-
বাজারে প্রবেশের ভিত্তি হিসেবে 13-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে অস্থিরতা ফিল্টার করা এবং শক্তিশালী প্রবণতা নির্ধারণ করা যায়।
-
অনন্য গণনা পদ্ধতি, যা মূল্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সংকেত তৈরি করে, ব্যক্তিগত অনুমান এড়িয়ে চলে।
-
উপযুক্ত Stop-loss বিবেচনা করে বেশিরভাগ লাভ লক করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি ও সমাধান (Risks and Solutions)
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্রধানত:
-
বাজার গভীরভাবে সংশোধন হতে পারে, সম্পূর্ণ Stop-loss সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বড় পরিবেশ মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্তমূলকভাবে Stop-loss নেওয়া দরকার।
-
রাতারাতি বড় গ্যাপের ক্ষেত্রে পুরোপুরি Stop-loss সম্ভব নয়। এর মোকাবিলায় Stop-loss এর পরিসীমা কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে।
-
13-দিনের লাইনের অস্থিরতা ফিল্টারিং কার্যকারী নাও হতে পারে, ফলে অতিরিক্ত ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে 21-দিনের লাইনে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।
-
নতুন উচ্চতা বর্ণিত ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট কার্যকর নাও হতে পারে, অন্য সূচকের সাথে একত্রিত করে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ (Strategy Optimization Suggestions)
এই কৌশলে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে:
-
বড় পরিবেশ নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য টুল অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, অপ্রয়োজনীয় পজিশন এড়াতে।
-
শক্তি নির্ধারণের জন্য ভলিউম সূচক ইত্যাদি যোগ করে অস্থির এলাকায় প্রবেশ এড়ানো যায়।
-
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে মূল্য বৈশিষ্ট্য আরও ভালোভাবে ধরা যায়।
-
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দুই বছরের নতুন উচ্চতার প্যারামিটার গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, যাতে কৌশলটি আরও নমনীয় হয়।
উপসংহার (Conclusion)
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি অনন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্রেকআউট চিন্তাধারা। মূল পয়েন্ট হলো দুই বছরের নতুন উচ্চতার মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্য ব্যবহার করে বিচার করা এবং 13-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজকে ফিল্টার ও প্রবেশের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা। এই কৌশলটির কিছু সুবিধা থাকলেও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগও রয়েছে, যা আরও অনুসন্ধান ও গবেষণার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Part Timer
//This script accepts from and to date parameter for backtesting. - 1