ডাবল EMA গোল্ডেন ক্রস ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস ব্রেকিং কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশল যা দ্বি-সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর উপর ভিত্তি করে। এটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গণনা করে, যখন তারা গোল্ড ক্রস করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন তারা মৃত্যু ক্রস করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরার জন্য। এই কৌশলটি একই সাথে দামের ব্রেকিং ইএমএর শর্তগুলিকে সংযুক্ত করে একটি সংকেত প্রেরণ করে, যার ফলে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
কৌশল নীতি
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস-ব্রেকিং কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ (২৬ দিনের লাইন) ব্যবহার করুন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দীর্ঘ সময়ের ইএমএ (২০০ দিনের লাইন) ব্যবহার করুন।
যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএকে অতিক্রম করে, তখন এটিকে গোল্ডেন ক্রস বলা হয়, যার অর্থ হল দামের গতিপথটি একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত দেয়।
যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএকে অতিক্রম করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
ক্রস সিগন্যাল প্রেরণ করার সময়, একই সাথে দামের ইএমএ ভেঙে ফেলার প্রয়োজন হয়, যাতে ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায় এবং ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য ট্রেডিং স্টপ লস এবং স্টপস্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস-ব্রেকিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ডাবল ইএমএ ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা এবং ক্রস সিগন্যালগুলি কার্যকরভাবে বাজার চলমান ট্র্যাক করতে পারে।
মূল্য সংকেতগুলিকে ব্রেকফাস্ট ফিল্টারিংয়ের সাথে সংযুক্ত করুন, যাতে ক্রস-মিথ্যা সংকেতগুলি বিভ্রান্তিকর না হয়।
এটি একটি সহজ এবং স্বচ্ছ লেনদেনের লজিক, যা সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য উপযুক্ত, নমনীয় এবং সর্বজনীন।
কনফিগারযোগ্য EMA প্যারামিটার এবং স্টপ লস স্টপ শর্তাবলী, অভিযোজিত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস-ব্রেক-আউট কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথেও জড়িতঃ
দামের অস্থিরতার সময়, ইএমএ ক্রসগুলি ঘন ঘন ঘটতে পারে এবং অতিরিক্ত লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে। ক্রসগুলির সংখ্যা হ্রাস করার জন্য ইএমএ প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ডাবল ইএমএ কখনও কখনও দামের পরিবর্তনের সময় প্রতিক্রিয়া জানাতে অসমর্থ হয়। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে নিশ্চিত করা যেতে পারে।
স্টপ পয়েন্টের চেয়ে ছোট স্টপ পয়েন্টের দামের সামান্য ওঠানামা দ্বারা প্ররোচিত হতে পারে, স্টপ পয়েন্টের চেয়ে বড় অংশের মুনাফা মিস করতে পারে। বাজার অনুসারে স্টপ পয়েন্টের অবস্থানটি সামঞ্জস্য করতে হবে।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির আগে বড় আকারের প্রবণতা নির্ধারণ করা উচিত, বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস-ব্রেকিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে EMA প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়, যাতে এটি মূল্যের ওঠানামার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
সংকেতের মান উন্নত করতে অন্যান্য পরিমাপকারী সংকেত যোগ করুন, যেমন ট্র্যাফিক, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি।
ডিপ লার্নিং এবং প্রিডিকশন প্রাইস পাথের সাথে মিলিত, স্টপ লস স্টপকে সর্বোত্তম অবস্থানের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার জন্য কৌশলগত অপ্টিমাইজেশান, সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করা।
অতিরিক্ত ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য স্বনির্ধারিত ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস ব্রেকিং কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, স্থিতিশীল, সহজেই বাস্তবায়িত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা ইএমএ ক্রস সংকেতগুলি ব্যবহার করে মূল্যের গতি এবং বিপরীত দিকগুলি নির্ধারণ করে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে দামের ব্রেকিং ফিল্টার যুক্ত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং এবং স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় দ্বারা কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যায়। এর ট্রেডিং ধারণাটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, বিভিন্ন ধরণের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের অন্যতম প্রাথমিক কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)
// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')
EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)
// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)
// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)
// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
strategy.close("Buy")
// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
strategy.close("Buy")
// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
strategy.close("Sell")
// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
strategy.close("Sell")
// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)