কী রিভার্সাল সিগন্যাল ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মূল বিপরীত সিগন্যাল রিটার্নিং কৌশলটি মূল বিপরীত সিগন্যালগুলি সনাক্ত করে এবং বর্তমান প্রবণতাটি বিপরীত হয় কিনা তা নির্ধারণ করে, যাতে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরে দামের চলার দিকটি ধরা যায়। কৌশলটি মূল বিপরীত সূচকের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, যখন মূল বিপরীত সিগন্যালগুলি পাওয়া যায় তখন অতিরিক্ত ফাঁকা করা হয় এবং স্টপ লস কনফিগারেশন দিয়ে মুনাফা লক করা হয়।
কৌশল নীতি
মূল বিপরীত সিগন্যাল ট্র্যাকিং কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ’ল মূল বিপরীত দিনগুলি সনাক্ত করা। শেয়ারের দামের গতির উপর ভিত্তি করে আমরা বর্তমান প্রবণতার দিকটি বিচার করতে পারি। যখন একটি মূল বিপরীত সংকেত আসে তখন এটি নির্দেশ করে যে প্রবণতাটি বিপরীত হতে পারে।
বিশেষ করে, যদি শেয়ারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকে, তবে যদি দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের উদ্ভাবন কম হয়, তবে বন্ধের মূল্য পূর্বের দিনের সর্বনিম্ন মূল্যের কাছাকাছি থাকে, তবে এই দিনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত দিন। এর অর্থ হল যে বহুপাক্ষিক শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং চাপ সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্ভবত পতনের দিকে ফিরে যেতে পারে। কৌশলটি মূল বিপরীত দিনে পজিশন খালি করবে।
বিপরীতভাবে, যদি শেয়ারের পতনের প্রবণতা থাকে, তবে যদি সেই দিনের উদ্ভাবন কম হয় তবে বন্ধের দাম আগের দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছি থাকে। তাহলে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীতমুখী দিন, যা দেখায় যে শূন্যের শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং পতনের প্রবণতাটি উত্থানের দিকে ফিরে যেতে পারে। কৌশলটি মূল বিপরীতমুখী দিনে অবস্থানটি আরও বেশি করে।
কৌশলটি মূল বিপরীতমুখী তারিখগুলি নির্ধারণ করে এবং পরবর্তী ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করে মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার পরে কার্যক্রমটি ক্যাপচার করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
কী রিভার্সাল সিগন্যাল রিটার্নিং কৌশলগুলির প্রধান সুবিধা হলঃ
ট্রেন্ড বিপরীত ধরুন, লাভের জায়গা বড়। মূল বিপরীত সংকেতগুলি প্রায়শই প্রবণতা পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে, বিপরীত সংকেতগুলি বিচার করে এবং পরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলি অনুসরণ করে তুলনামূলকভাবে বড় লাভের জায়গা পাওয়া যায়।
নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই পুনরুদ্ধার করা যায়। মূল বিপরীত দিনগুলির বিচারক নিয়মগুলি খুব স্পষ্ট, দামের নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্নের সাথে সাথে পূর্বের দিনের সমাপ্তির দামের বিপরীত রূপ গঠন করে। এটি কৌশলটিকে সহজেই পুনরুদ্ধার করতে এবং ভুল বিচারকে হ্রাস করতে পারে।
নমনীয় সমন্বয়, সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়। স্টপ স্টপ পয়েন্টের সেটিং খুব নমনীয়, যা বাজারের পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়, কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যায় এবং ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই কৌশলগুলোতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
বিপরীত সিগন্যাল ভুল বিচার ঝুঁকি। শেয়ারের দাম প্রায়শই স্বল্পমেয়াদী সংশোধন করে এবং সমস্ত মূল বিপরীত সংকেত ট্রেন্ডের বিপরীত দিকের ইঙ্গিত দেয় না, যা ভুল বিচার হতে পারে। প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে, স্টপ লস শর্তগুলি সংশোধন করে ভুল বিচারের সম্ভাবনা হ্রাস করা যেতে পারে।
বিপরীতমুখী বা বিপরীতমুখী হওয়ার পরেও বিপরীতমুখী হওয়ার ঝুঁকি। এমনকি যদি সঠিকভাবে বিচার করা হয়, দামের বিপরীতমুখী হওয়ার পরেও আবারও বিপরীতমুখী বা মূল প্রবণতা চালিয়ে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। সময়মতো স্টপ লস দিয়ে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
পুনরুদ্ধার বিচ্যুতি যে কোনও নিয়ম এবং সংকেত বাস্তব ডিভাইসে প্রদর্শিত হতে পারে তা পুনরুদ্ধারের ফলাফলের সাথে বিচ্যুতিযুক্ত হতে পারে, যা পুনরুদ্ধারের লাভের সম্পূর্ণরূপে পুনরায় তৈরি করতে পারে না
অপ্টিমাইজেশান দিক
মূল বিপরীত সিগন্যাল প্রতিক্রিয়া কৌশল প্রধান অপ্টিমাইজযোগ্য দিকঃ
স্টপ লস সেটিং অনুকূলিতকরণ। আরও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত স্টপ লস পয়েন্ট গণনা করা যেতে পারে।
ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং ভুল বিচার। উদাহরণস্বরূপ, বিপরীত সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য সংমিশ্রিত ট্রাফিক ভলিউম ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে arbitrage অপারেশন দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল অপ্টিমাইজ করুন। বিপরীতমুখী দামের ক্রিয়াকলাপের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, পরবর্তী ট্র্যাকিং কৌশল সেট করুন এবং উপার্জন আরও বাড়ান।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সংযুক্ত করে সংকেতের গুণমান নির্ধারণ করুন। প্রশিক্ষণ মডেলগুলি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করে এবং নিম্নমানের সংকেতগুলি অনুসরণ করা এড়ায়।
সারসংক্ষেপ
মূল বিপরীত সিগন্যাল কৌশলটি মূল বিপরীত দিনটি বিচার করে মূল্যের প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগকে ক্যাপচার করে। কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। বিপরীত প্রবণতা অব্যাহত থাকার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, তবে কিছু ভুল বিচার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার এবং ফিল্টারিং শর্তগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভুল বিচারের সম্ভাবনা হ্রাস করে, আরও নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))