ষাঁড়ের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী দামে বক্স প্যাটার্ন ক্রয় কৌশল

Common strategy

Created: 2024-01-29 09:53:55

Last modified: 3 years ago

Copy: 1

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

বুল মার্কেটে মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণকারী বক্স ব্রেকআউট ক্রয় কৌশলটি ডারভাস বক্স কৌশলের একটি পরিবর্তিত সংস্করণ, যা শুধুমাত্র ষাঁড়ের বাজারে লং পজিশন খোলে। কৌশলটি প্রথমে সর্বোচ্চ মূল্যের ভিত্তিতে একটি বক্স এলাকা তৈরি করে এবং যখন দাম বক্সের উপরের সীমা ভেঙে যায়, তখন ক্লোজিং প্রাইসে লং পজিশনে প্রবেশ করে।

কৌশলের নীতি

এই কৌশলটি ডারভাস বক্স তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে উন্নত। ডারভাস বক্স তত্ত্ব অনুসারে, যখন দাম পার্শ্বীয় সংশ্লেষণের পর বক্সের উপরের সীমা ভেঙে যায়, তখন এটি লং পজিশনে প্রবেশের একটি ভালো সময়। কৌশলটি এই তত্ত্ব অনুসারে লং পজিশনের প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে সাম্প্রতিক ৫ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে বক্সের নিচের সীমা তৈরি করে। তারপর সাম্প্রতিক ৫ দিনের সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করে বক্সের উপরের সীমা তৈরি করে। যখন ক্লোজিং প্রাইস উপরের সীমা ভেঙে যায়, তখন বাজারকে ষাঁড়ের বাজার হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ক্লোজিং প্রাইসে লং পজিশন খোলে।

লং পজিশন খোলার পর, কৌশলটি স্টপ লস বক্সের নিচের সীমার কাছে সেট করে এবং টেক প্রফিট স্টপ লসের ৫ গুণ আকারে সেট করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:

বক্স তত্ত্ব ব্যবহার করে মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণের সময় নির্ধারণ কার্যকরভাবে কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে।
শুধুমাত্র উপরের সীমা ভাঙার স্পষ্ট সংকেতেই লং পজিশন খোলে, ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় এলোমেলো পজিশন খোলা এড়ানো যায়।
স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের লজিক থাকায় ঝুঁকি ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
শুধুমাত্র ষাঁড়ের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণ করে লং পজিশন খোলায়, দোদুল্যমান বাজার এবং ভালুকের বাজারে লং পজিশন খোলার ঝুঁকি এড়ানো যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

বক্স তত্ত্ব নিখুঁত নয়, দাম উপরের সীমা ভাঙলেও যে তা আরও উপরে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।
বক্সের উপরের সীমা ভাঙার পর রিটার্নের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি, ফলে স্টপ লস হতে পারে।
প্রস্থান প্রক্রিয়া নেই, দীর্ঘমেয়াদী ধারণের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
কৌশলের প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য সমন্বয় করার প্রয়োজন হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উন্নতি এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

বক্স ব্রেকআউটের নির্ভরযোগ্যতা বিচারের জন্য আরও ইন্ডিকেটর যুক্ত করা।
উপরের সীমা ভাঙার পর নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করা বা দ্বিতীয়বার ব্রেকআউট নিশ্চিত হওয়ার পর প্রবেশ করা।
লাভ লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস বা ক্লোজিং স্টপ লস যোগ করা।
বিভিন্ন বাজারের ডেটা পরীক্ষা করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

বক্সের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন দিনের সংখ্যার প্যারামিটার পরীক্ষা করে দেখা ভালো ফল পাওয়া যায় কিনা।
ফিল্টার ইন্ডিকেটর যোগ করা, নিশ্চিত করা যে ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলেই মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণ করা হচ্ছে। যেমন মোভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর যুক্ত করা।
স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে সেগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য উপযুক্ত হয়।
লাভ ট্র্যাক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস যোগ করা।
প্রস্থান সংকেত যোগ করা, যখন শেয়ারের দাম রিটার্ন দেখায় তখন সময়মতো টেক প্রফিট করা।

সারসংক্ষেপ

বুল মার্কেটে মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণকারী বক্স ব্রেকআউট ক্রয় কৌশলটি ডারভাস তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ ও কার্যকর মূল্যবৃদ্ধি অনুসরণকারী কৌশল। এটি শুধুমাত্র স্পষ্ট ক্রয় সংকেত দেখা দিলেই লং পজিশন খোলে,从而导致许多不必要的随机交易。 একইসাথে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটি সহজ ও ব্যবহারিক এবং ষাঁড়ের বাজারে প্রয়োগের যোগ্য। তবে এতে থাকা ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং আরও পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজেশন করতে হবে, যাতে এটি আরও বেশি বাজারে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

Strategy parameters