মাল্টি-ইন্ডিকেটর ফিউশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেটেড ট্রেডিং কৌশল হল একটি সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল যা চারটি প্রধান সূচক বিশ্লেষণের সমন্বিত, যেমন চলমান গড় গড় ক্রস, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক, পণ্যের পথ সূচক এবং র্যান্ডম সূচক। এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের প্রবণতা সূচক সংকেতগুলি বিচার করে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে বিচার করার কার্যকারিতা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত চারটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
MACD: দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের পার্থক্য গণনা করে, দামের চলাচলের প্রবণতা এবং গতিশীলতা নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত।
RSI: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দামের পতনের পরিমাণ গণনা করুন। RSI 70 এর চেয়ে বেশি হলে এটি একটি ওভারবয় এবং 30 এর চেয়ে কম হলে এটি একটি ওভারসোল। এই কৌশলটি 70 এবং 30 কে কেনার এবং বিক্রয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে।
CCI: দামের গতিশীলতা পরিমাপ করা হয় দামের চলমান গড় থেকে বিচ্যুতির শতাংশ গণনা করে। এই কৌশলটি 100 এবং -100 কে ক্রয়-বিক্রয় মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে।
StochRSI: এলোমেলো সূচক এবং RSI সূচকের সংমিশ্রণ। K লাইন এবং D লাইন গোল্ড ক্রস একটি ক্রয় সংকেত, এবং ডেথ ক্রস একটি বিক্রয় সংকেত।
এই কৌশলটি প্রকৃত ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন উপরের চারটি সূচক একই সাথে পূরণ হয়।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেটেড স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বাজারের একাধিক মাত্রা একত্রিত করে কেনা-বেচা করার ক্ষমতা। বিশেষ করে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিকের সুবিধা রয়েছেঃ
মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সক্ষম, উচ্চ স্তরে অনুসরণ করা বন্ধ করে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সূচকটি একই সাথে সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা কম, যাতে কিছু মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
বাজারের প্রধান প্রবণতা বুঝতে সক্ষম হওয়া। বিভিন্ন সূচক বাজারের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে বিচার করতে পারে।
কৌশল পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে। আপনি প্রতিটি সূচকের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটির কার্যকারিতা অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
বাজার অনুযায়ী ওজনের সমন্বয় করা যেতে পারে। বুল বাজারে প্রবণতা সূচক ওজনের বাড়ানো যেতে পারে, এবং ভাল বাজারে বিপরীত রূপান্তর সূচক ওজনের বাড়ানো যেতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ধরণের ঝুঁকি নিয়ে গঠিতঃ
সূচকটি ভুল সংকেত দেওয়ার ঝুঁকি। যখন একাধিক সূচক একই সাথে ভুল সংকেত দেয়, তখন কৌশলটি ভুল লেনদেনের সৃষ্টি করে।
শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা হওয়ার ঝুঁকি। যখন বাজারে অস্বাভাবিক ওঠানামা হয়, একাধিক সূচক একই সাথে ভুল সংকেত দিতে পারে।
সিগন্যাল বিলম্বিত হওয়ার ঝুঁকি কিনে নিন। একাধিক সূচক সমন্বিত বিচার করার সময়, সিগন্যাল প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছু বিলম্ব রয়েছে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধার ঝুঁকি। একাধিক সূচক সমন্বয় অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি আরও জটিল এবং অনুপযুক্ত অপ্টিমাইজেশানটি বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে।
প্রতিকার মূলত সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস সেট করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একক বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
KD, BOLL ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলিও পরীক্ষা করা যেতে পারে।
প্রতিটি সূচকের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন যাতে সামগ্রিক কৌশলটি সর্বোত্তম হয়। মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
বিভিন্ন স্টক এবং শিল্পের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেট করুন।
এই কৌশলটিতে স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন দাম সমর্থন ছাড়িয়ে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস করা হয়।
শেয়ার পুল আপডেট করুন, শিল্পের মধ্যে ভাল পারফরম্যান্সের জন্য পৃথক শেয়ার নির্বাচন করুন। শেয়ার পুলের সমন্বয় সামগ্রিক আয় বাড়াতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চারটি ক্লাসিক সূচক, এমএসিডি, আরএসআই, সিসিআই এবং স্টোচআরএসআইকে একত্রিত করে, একাধিক সময় মাত্রার সংকেত বিচার করে, কঠোর ক্রয়-বিক্রয় মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং কার্যকরভাবে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, শেয়ার পুল আপডেট, ক্ষতির যোগদান ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করতে পারে, এটি অত্যন্ত কার্যকর পরিমাণগত ব্যবসায়ের কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI Strategy", shorttitle="MRCSS", overlay=true)
// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// CCI göstergesi
cciLength = input(8, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)
// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)
// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue
// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)
// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)
// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)