স্টোক আরএসআই এবং এমএফআই-এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই দুটি সূচক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওভারসোলের ঘটনা সনাক্ত করতে, ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে। এর মূল ধারণাটি হ’ল স্টক মূল্যের ওভারসোলের সময় বিক্রয় বিবেচনা করা; যখন স্টক মূল্যের ওভারসোলের সময় ক্রয় বিবেচনা করা।
কৌশল নীতি
Stochastic RSI সূচকটি র্যান্ডম সূচক ((কেডিজে) এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক ((আরএসআই) এর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রথমে আরএসআই দ্বারা একটি সময়ের জন্য আরএসআই গণনা করে এবং তারপরে র্যান্ডম সূচকের পদ্ধতিটি আরএসআই অ্যারেটির স্টোক্যাস্টিকস কে এবং ডি এর মান গণনা করতে ব্যবহার করে যাতে এটি নির্ধারণ করা যায় যে আরএসআইটি ওভারবাইট হয়েছে কিনা।
মনি ফ্লো ইনডেক্স (এমএফআই) সূচকটি বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা সম্পর্ক এবং অতিরিক্ত ক্রয় ও ওভারসেলিংয়ের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের পরিমাণ এবং দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে। এই সূচকটি বলে যে দামের বৃদ্ধি হ’ল শীর্ষ শক্তির চেয়ে বেশি শক্তির প্রতিফলন। যখন ওঠানামা বৃদ্ধি পায়, তখন শীর্ষ শক্তি শীর্ষ শক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাই লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি দাম বাড়ানোর জন্য শীর্ষ শক্তিকে উত্সাহিত করে।
এই কৌশলটি স্টোক্যাস্টিক আরএসআইয়ের ওভারবই এবং ওভারসেল লাইন এবং এমএফআইয়ের ওভারবই এবং ওভারসেল লাইন সেট করে। স্টোক্যাস্টিক আরএসআইয়ের কে লাইনটি নীচে থেকে উপরে ওভারবই লাইনটি অতিক্রম করে বা এমএফআই সূচকটি নীচে থেকে উপরে ওভারবই লাইনটি অতিক্রম করে যখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন স্টোক্যাস্টিক আরএসআইয়ের কে লাইনটি ওভারবই লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে বা এমএফআই সূচকটি উপরে থেকে নীচে ওভারবই লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির সাথে মিলিত এই কৌশলটি বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয়কে আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং ভুল সংকেতগুলি এড়াতে পারে।
প্রথমত, স্টোক্যাস্টিক আরএসআই সূচকটি নিজেই উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা এবং সংবেদনশীলতা রয়েছে এবং সাধারণ এলোমেলো সূচকের তুলনায় ওভারব্রেড ওভারসোলের ক্ষেত্রে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমএফআই সূচকটি ওভারব্রেড ওভারসোলের ক্ষেত্রে লেনদেনের পরিমাণ এবং দামের পরিবর্তনের দিক থেকে বিচার করে, অন্য মাত্রার রেফারেন্স সরবরাহ করে, কেবলমাত্র একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার ভুল এড়াতে।
শেষ অবধি, স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলি পরস্পরের পরিপূরক। স্টোক্যাস্টিক আরএসআই দামের পরিবর্তনের বিচারকে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়, যখন এমএফআইগুলি লেনদেনের পরিমাণ এবং লেনদেনের পরিমাণে পরিবর্তনের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। উভয়ই একসাথে ব্যবহার করে, বাজারের অবস্থাকে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় এবং আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
সূচক ভুল সংকেত প্রেরণের ঝুঁকি। যদিও স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে, তবুও নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে ভুল ক্রয়-বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করা এবং ব্যবসায়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ওভারবয় ওভারসোল ইনডিকেটর প্যারামিটার সেটিংয়ের ভুল ঝুঁকি। স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকের প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে, যদি প্যারামিটার সেটিংটি ভুল হয় তবে সূচকের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে।
স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির মধ্যে কিছু স্থগিতাদেশের ঝুঁকি রয়েছে, যা সর্বোত্তম ক্রয়-বিক্রয় সময়টি মিস করতে পারে।
খালি অবস্থানের সময় সমন্বয় ঝুঁকি। সূচকটি সংকেত না দেওয়ার সময় খালি অবস্থানের সময়, যদি কোনও অনুভূমিক সংকলনের ঘটনা ঘটে তবে এটি একটি নির্দিষ্ট সুযোগের ব্যয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ঝুঁকি মোকাবেলার সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস সেট করা, পজিশন হ্রাস করা, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া ইত্যাদি।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচক সংকেতের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তের শর্তগুলি যুক্ত করুন, যেমন সমাপ্তির সময় ট্রেডিং এড়ানো। যেমন, সমাপ্তির মূল্য / লেনদেনের পরিমাণের ব্রেকথ্রু সিদ্ধান্ত যুক্ত করা।
স্টপ-অফ মেশিন যুক্ত করুন। লং লাইন হোল্ডিংয়ের জন্য মোবাইল স্টপ বৃদ্ধি করুন, বা শর্ট লাইনে লেনদেনের সময় একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট স্টপ সেট করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই এর প্যারামিটার দৈর্ঘ্য, ওভার-বই ওভার-সেল লাইনের অবস্থান ইত্যাদি সামঞ্জস্য করুন, যাতে প্যারামিটার সেটিংটি বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত হয়।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় কৌশল। প্রবণতা পরিস্থিতি এবং সমন্বয় পরিস্থিতি সনাক্ত করুন, প্রবণতা পরিস্থিতিতে ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করুন, সমন্বয় পরিস্থিতিতে ট্রেডিং এড়াতে কৌশল বন্ধ করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান। রিফ্রেনসিভ লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদমগুলি ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার এবং নিয়মগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে এবং কৌশলগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন বাস্তবায়ন করে।
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © carterac
//@version=5
strategy("MFI and Stoch RSI Bot", overlay=true)
// Stochastic RSI settings
length = input(14, title="Stochastic RSI Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic RSI K")
smoothD = input(3, title="Stochastic RSI D")
// Stochastic RSI overbought and oversold levels
stochRSIOverbought = input(70, title="Stochastic RSI Overbought Level")
stochRSIOversold = input(20, title="Stochastic RSI Oversold Level")
// Money Flow Index (MFI) settings
mfiLength = input(14, title="MFI Length")
mfiOverbought = input(70, title="MFI Overbought Level")
mfiOversold = input(20, title="MFI Oversold Level")
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 11)
// Calculate Stochastic RSI
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, 11)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, 7)
k = ta.sma(100 * (rsiValue - rsiLow) / (rsiHigh - rsiLow), 3)
d = ta.sma(k, 3)
// Calculate MFI
mfiValue = ta.mfi(volume, mfiLength)
// Determine buy and sell signals
buyCondition = ta.crossover(k, stochRSIOversold) or ta.crossover(mfiValue, mfiOversold)
sellCondition = ta.crossunder(k, stochRSIOverbought) or ta.crossunder(mfiValue, mfiOverbought)
// Plotting signals
plotshape(buyCondition, location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)