স্টক আরএসআই এবং এমএফআই এর উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৯ 10:11:14
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ করে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে। মূল ধারণাটি হ'ল স্টক মূল্যগুলি অতিরিক্ত ক্রয়ের সময় বিক্রয় বিবেচনা করা এবং স্টক মূল্যগুলি অতিরিক্ত বিক্রয়ের সময় ক্রয় বিবেচনা করা।

কৌশল নীতি

স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকটি স্টোকাস্টিক দোলক (কেডিজে) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর সুবিধাগুলি একত্রিত করে। এটি প্রথমে আরএসআইয়ের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরএসআই মান গণনা করে এবং তারপরে আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold কিনা তা নির্ধারণ করতে এই আরএসআই অ্যারেটির স্টোকাস্টিক কে এবং ডি মান গণনা করতে স্টোকাস্টিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

অর্থ প্রবাহ সূচক (এমএফআই) সূচকটি ভলিউম এবং দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে বাজারের সরবরাহ-চাহিদা সম্পর্ক এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করে। সূচকটি বিশ্বাস করে যে দাম বৃদ্ধি হ্রাসকারী শক্তির চেয়ে শক্তিশালী বুলিশ বাহিনীকে প্রতিফলিত করে। যখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন বুলিশ বাহিনী হ্রাসকারী শক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাই টার্নওভার বৃদ্ধি হ্রাসকারী বাহিনীকে মূল্য বাড়িয়ে তোলে।

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই-র জন্য ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণ করে। যখন স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকটির কে লাইন ওভারসোল্ড লাইনটি উপরে অতিক্রম করে বা এমএফআই সূচকটি ওভারসোল্ড লাইনটি উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকের কে লাইন ওভারকোপড লাইনটি নীচে অতিক্রম করে বা এমএফআই সূচকটি ওভারকপড লাইনটি নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলটির সুবিধা

স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং ভুল সংকেত তৈরি করা এড়াতে পারে।

প্রথমত, স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচক নিজেই উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা এবং সংবেদনশীলতা রয়েছে এবং সাধারণ স্টোকাস্টিক দোলকের তুলনায় অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এমএফআই সূচকটি ভলিউম এবং মূল্যের পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের শর্তগুলি বিচার করে, একটি একক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কারণে ভুলগুলি এড়ানোর জন্য অন্য একটি মাত্রা থেকে একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে।

অবশেষে, স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলি পরিপূরক। স্টোকাস্টিক আরএসআই বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য দামের পরিবর্তনের উপর আরও বেশি মনোনিবেশ করে, যখন এমএফআই ভলিউম এবং টার্নওভারের পরিবর্তনে আরও বেশি মনোনিবেশ করে। দুটিকে একত্রে ব্যবহার করা আরও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারের পরিস্থিতি বিচার করতে এবং আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেয়।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সূচকগুলি ভুল সংকেত তৈরির ঝুঁকি যদিও স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচক উভয়ই উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার অধিকারী, তবুও তারা নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশে ভুল ক্রয় / বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ব্যবসায়িক ক্ষতি হতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অধিক বিক্রয়ের সূচকগুলির জন্য অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংসের ঝুঁকি। স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির পরামিতি সেটিংগুলি ট্রেডিং সংকেতগুলিতে একটি বড় প্রভাব ফেলে। যদি পরামিতিগুলি অনুপযুক্তভাবে সেট করা হয় তবে এটি সূচকগুলির উপযোগিতা দুর্বল করবে।
সূচকগুলির থেকে বিলম্বের সংকেতগুলির ঝুঁকি। স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচকগুলির কিছুটা বা কম বিলম্ব রয়েছে, যা সেরা ক্রয় / বিক্রয় টাইমিং মিস করতে পারে।
শূন্য সময়ের মধ্যে একত্রীকরণের ঝুঁকিঃ যদি সূচকগুলি কোনও সংকেত দেয় না এমন শূন্য সময়ের মধ্যে বাজারটি পাশের দিকে একত্রীকরণ করে তবে এটি কিছু সুযোগের ব্যয় নিয়ে আসবে।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা, স্টপ লস সেট করা, অবস্থানের আকার হ্রাস করা, অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিক

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

গতির সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। সংহতকরণের সময় ট্রেডিং এড়াতে স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআই সূচক সংকেতের উপরে গতির সূচক সংকেতের উপর ভিত্তি করে বিচার শর্ত যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, বন্ধ মূল্য / ভলিউমের জন্য ব্রেকআউট মানদণ্ড যুক্ত করুন।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য, চলমান স্টপ লস যুক্ত করুন। স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।
প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন। স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং এমএফআইয়ের প্যারামিটারগুলি যেমন দৈর্ঘ্য, ওভারকুপেড / ওভারসোল্ড লাইনের অবস্থান ইত্যাদি সামঞ্জস্য করুন, যাতে প্যারামিটার সেটিংস বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে ফিট করে।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। প্রবণতা এবং একীভূত বাজারগুলি সনাক্ত করুন, প্রবণতা বাজারের সময় প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি চালান এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য একীভূত বাজারগুলির সময় কৌশলগুলি অক্ষম করুন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করুন। কৌশলগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পরামিতি এবং নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করুন।

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © carterac

//@version=5
strategy("MFI and Stoch RSI Bot", overlay=true)

// Stochastic RSI settings
length = input(14, title="Stochastic RSI Length")
smoothK = input(3, title="Stochastic RSI K")
smoothD = input(3, title="Stochastic RSI D")

// Stochastic RSI overbought and oversold levels
stochRSIOverbought = input(70, title="Stochastic RSI Overbought Level")
stochRSIOversold = input(20, title="Stochastic RSI Oversold Level")

// Money Flow Index (MFI) settings
mfiLength = input(14, title="MFI Length")
mfiOverbought = input(70, title="MFI Overbought Level")
mfiOversold = input(20, title="MFI Oversold Level")

// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 11)

// Calculate Stochastic RSI
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, 11)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, 7)
k = ta.sma(100 * (rsiValue - rsiLow) / (rsiHigh - rsiLow), 3)
d = ta.sma(k, 3)

// Calculate MFI
mfiValue = ta.mfi(volume, mfiLength)

// Determine buy and sell signals
buyCondition = ta.crossover(k, stochRSIOversold) or ta.crossover(mfiValue, mfiOversold)
sellCondition = ta.crossunder(k, stochRSIOverbought) or ta.crossunder(mfiValue, mfiOverbought)

// Plotting signals
plotshape(buyCondition, location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত