স্পেস-টাইম অপ্টিমাইজেশান মাল্টি-টাইম ফ্রেম MACD কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD সূচকের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করে, মুভিং এভারেজ, মূল্য কর্ম এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং সময়গুলির সাথে মিলিত করে, একটি উচ্চ-উত্পাদনশীল এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং কৌশল অর্জন করে।
কৌশল নীতি
৩টি K-লাইন ব্যবহার করে মূল্য প্রবণতা নির্ণয় করুন। যদি শেষ ৩টি K-লাইন বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হবে; যদি শেষ ৩টি K-লাইন বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হবে।
দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং MACD পার্থক্য গণনা করুন। দ্রুত লাইন প্যারামিটারটি 12 এবং ধীর লাইন প্যারামিটারটি 26 এবং সিগন্যাল লাইন প্যারামিটারটি 9।
ট্রেডিং সময় প্রতিদিন 09:00-09:15 সেট করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, যদি নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করা হয় তবে প্রবেশ করুনঃ
- MACD মান 0 এর উপরে উঠলে ট্রেড বাড়বে
- নিম্নমুখী প্রবণতা এবং MACD প্রান্তিকতা শূন্য হয়ে যায়
স্টপ-অফ সেটিং ০.৩ পয়েন্ট এবং স্টপ-ডোজ সেটিং ১০০ পয়েন্ট।
২১ঃ০০ থেকে ২১ঃ১৫ পর্যন্ত সবগুলোই খালি।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি টাইম ফ্রেম ইনডিকেটর পোর্টফোলিও ব্যবহার করে, প্রবণতার দিকনির্দেশের সমন্বিত বিচার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ট্রেডিংয়ের সময়কে অপ্টিমাইজ করা, বাজারের তীব্র ওঠানামা এড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করা।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ-লস অনুপাত সেট করুন যাতে লাভের সর্বোচ্চ লকিং করা যায় এবং ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি খুব ভাল, এবং এটি প্রায়শই ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
কৌশলগত লেনদেনের সময়টি বেশ স্থির, এবং যদি আপনি সময়মতো মাঠে প্রবেশ না করেন তবে আপনি লেনদেনের সুযোগটি মিস করতে পারেন।
MACD সূচকগুলি বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং যদি আপনি একটি স্পষ্ট উত্থান বা পতনের প্রবণতা নির্ধারণ করতে না পারেন তবে সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।
স্টপ লস পয়েন্টের অযৌক্তিক সেটআপের ফলে লাভ-ক্ষতির অনুপাতের ভারসাম্যহীনতা হতে পারে এবং বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
সামগ্রিকভাবে, কৌশলগত ঝুঁকি কম। তবে উচ্চ লিভারেজের ক্ষেত্রে, খুব বড় পজিশনের ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে, যাতে MACD এর ভুল সংকেত তৈরি হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বুলিন লাইন, আরএসআই ইত্যাদি সূচকগুলির সাথে একত্রিত ব্যবহারের জন্য।
স্টপ লস অনুপাতটি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটারটি রিটার্নিং ডেটা দ্বারা গণনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন প্রজাতির প্যারামিটার সামঞ্জস্যের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য কৌশলটি প্রয়োগ করা ট্রেডিং প্রজাতিগুলিকে প্রসারিত করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্বাচন করে এবং গতিশীল সামঞ্জস্য করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য খুব উপযুক্ত, কৌশলগত ধারণাটি পরিষ্কার, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জায়গাটি বড়, ঝুঁকিটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। অবস্থান খোলার সময়টি কাস্টমাইজ করে এবং লস হারটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করে, উচ্চ লাভের হার অর্জন করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)
//
fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//ma
len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'
optionmacd=true
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0
if(time_cond and optionmacd )
if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime and crossover(hist,0))
strategy.entry("long",1)
if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
strategy.entry("short",0)
tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")