এই কৌশলটি কেল্টনার চ্যানেলের মাঝারি, উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে। এটি মাঝারি এবং নীচের রেলগুলির উপরে রঙটি পূরণ করে। চ্যানেলের দিক নির্ধারণের পরে, এটি ভেঙে যায় এবং কিনে এবং বিক্রি করে। এটি এক ধরণের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল।
মূল সূচক হল কেল্টনার চ্যানেল। চ্যানেলের মাঝের রেলটি হল সাধারণ মূল্যের এন-দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড় (সর্বোচ্চ মূল্য + সর্বনিম্ন মূল্য + বন্ধের মূল্য) /৩। চ্যানেলের উপরের এবং নিম্ন রেল লাইনগুলি যথাক্রমে মধ্য রেল লাইনের থেকে এক ট্রেডিং রেঞ্জ এন-দিনের ওজনযুক্ত চলমান গড়। যেখানে ট্রেডিং রেঞ্জটি সত্যিকারের অস্থিরতা এটিআর চয়ন করতে পারে, বা সরাসরি প্রশস্ততা নিতে পারে (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) । এই কৌশলটিতে শেষটি গৃহীত হয়।
বিশেষত, কৌশলটি মূলত মূল্যায়ন করে যে দামটি উপরের রেল বা নিম্ন রেলের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় কিনা এবং মাঝের রেলকে সীমানা হিসাবে নিয়ে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত নেয়। যদি বন্ধের দাম উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয় তবে দীর্ঘ যান; যদি বন্ধের দাম নিম্ন রেলের চেয়ে কম হয় তবে সংক্ষিপ্ত যান। স্টপ লস লাইনটি মধ্য রেলের এমএ মান।
সাধারণভাবে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরাসরি, এবং এটি একটি সাধারণ মূল্যের অগ্রগতি কৌশল। সুবিধাটি হ'ল ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে উপযুক্ত। তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এটি পরামিতিগুলির প্রতি সংবেদনশীল, ফলাফলগুলি অসম, এবং পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। যদি এটি আরও জটিল বিচার সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যায় তবে এটি আরও শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল গঠন করতে পারে।
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © WMX_Q_System_Trading //@version=3 strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true) useTrueRange = input(true) length = input(20, minval=5) mult = input(2.618, minval=0.1) mah =ema(ema( ema(high, length),length),length) mal =ema(ema( ema(low, length),length),length) range = useTrueRange ? tr : high - low rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length) upper = mah + rangema * mult lower = mal - rangema * mult ma=(upper+lower)/2 uc = red lc=green u = plot(upper, color=uc, title="Upper") basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis") l = plot(lower, color=lc, title="Lower") fill(u, basis, color=uc, transp=95) fill(l, basis, color=lc, transp=95) strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper) strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower) if strategy.position_size > 0 strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma) if strategy.position_size < 0 strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)