RSI-ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-29 10:30:35
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং মুনাফা ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করে। যখন আরএসআই সূচক ওভারবয় লাইন বা ওভারসোল্ড লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি যথাক্রমে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান খুলবে। একই সাথে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস মূল্য সেট করবে এবং উদ্বোধনী মূল্য এবং পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস শতাংশের ভিত্তিতে মুনাফা মূল্য গ্রহণ করবে এবং মুনাফা শতাংশ গ্রহণ করবে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যখন আরএসআই নীচের পয়েন্টের (ডিফল্ট 30) নীচে পড়ে, তখন বাজারটি oversold হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। যখন আরএসআই উপরের পয়েন্টের (ডিফল্ট 70) উপরে উঠে যায়, তখন বাজারটি overbought হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি শর্ট অবস্থান খোলা হয়।

দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত খোলার পরে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস মূল্য সেট করে এবং স্টপ লস শতাংশ (ডিফল্ট 5%) এবং লাভ শতাংশ (ডিফল্ট 10%) এর উপর ভিত্তি করে লাভের মূল্য নেয়। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘ খোলার পরে, স্টপ লস মূল্য (1 - স্টপ লস শতাংশ) * প্রবেশ মূল্য, এবং লাভের দাম (1 + লাভের শতাংশ) * প্রবেশ মূল্য।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস সেট করতে পারে এবং ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করতে মুনাফা নিতে পারে। স্টপ লস ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে এবং মুনাফা গ্রহণ লাভকে লক করতে দেয়। একই সাথে, আরএসআই একটি পরিপক্ক প্রযুক্তিগত সূচক যা ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। আরএসআই সংকেতগুলি কখনও কখনও ভুল হতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। এছাড়াও, ট্রিগার স্টপ লস বা লাভ গ্রহণের ফলে কিছু লাভ হারাতে পারে। স্টপ লস এবং লাভের শতাংশগুলি সাবধানে সেট করা দরকার - খুব আলগা ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হতে পারে যখন খুব শক্তভাবে অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলিকে RSI পরামিতিগুলিকে অনুকূল করে বা স্টপ লস / টেক লাভের শতাংশগুলি সামঞ্জস্য করে হ্রাস করা যেতে পারে। এছাড়াও, সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে অন্যান্য সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
বিভিন্ন স্টপ লস এবং লাভের শতাংশ সেটিং পরীক্ষা করুন
ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন
বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য প্রবণতা নির্ধারণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন, মুনাফা লক করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ সেট আপ করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক স্টপ লস এবং লাভের কৌশল ডিজাইন করে। যুক্তিটি স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাভের সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ এবং সহজ। ভুল আরএসআই সংকেতগুলির সাথে যুক্ত ঝুঁকিগুলি রোধ করতে পরামিতি এবং নিয়মের অপ্টিমাইজেশনে মনোযোগ প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল ধারণা সরবরাহ করে এবং আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("twelve12 first RSI remix", overlay=true)

length = input(14)
overSold = input(35)
overBought = input(65)
stopLossPercent = input(5, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input(10, title="Take Profit (%)") / 100

price = close

vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (co)
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (cu)
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Calculate stop loss and take profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)

// Set stop loss and take profit for long position

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত