ডাবল BB সূচক RSI পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বলিংগার ব্যান্ডস এবং আপেক্ষিকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, পাইথন ভাষার মাধ্যমে সাম্প্রতিক 1 বছরের ইতিহাসের ডেটা পুনরুদ্ধার করে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালটি ডাবল বোলিংগার ব্যান্ডস এবং আরএসআই সূচকের সমন্বিত বিচার থেকে আসে। যার মধ্যে, বোলিংগার ব্যান্ডস সূচকটি দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে গণনা করা ওভারলিং চ্যানেল। যখন দাম ওভারলিং চ্যানেলের কাছাকাছি বা স্পর্শ করে তখন একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন হয়। আরএসআই সূচকটি দামের ওভারবোলিং ওভারসোলিংয়ের বিচার করে।
বিশেষ করে, যখন বন্ধের মূল্য ১.০ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের নিচে নেমে আসে এবং আরএসআই ৪২ এর চেয়ে বড় হয় তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়। যখন বন্ধের মূল্য ১.০ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের উপরে নেমে আসে এবং আরএসআই ৭০ এর চেয়ে বড় হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এছাড়াও, এই কৌশলটি বিবি এবং আরএসআই এর দুটি সেট প্যারামিটার সেট করে, যথাক্রমে প্রবেশ এবং ক্ষতির সমতল অবস্থানের জন্য। এই প্যারামিটারগুলি প্রচুর পরিমাণে ফিডব্যাক এবং মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোত্তম মান।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল প্যারামিটারগুলির যথাযথতা। মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে, প্রতিটি প্যারামিটারটি সর্বাধিক শার্প অনুপাতের জন্য সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের পরে হয়। এটি কৌশলটির লাভজনকতা নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও, দ্বৈত সূচক সমন্বয়টি সংকেতের যথার্থতা এবং সাফল্য বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির ঝুঁকি মূলত স্টপ লস পয়েন্ট সেটআপ থেকে আসে। যদি স্টপ লস পয়েন্টটি খুব বড় হয় তবে ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এছাড়াও, যদি স্টপ লস এবং অন্যান্য লেনদেনের ব্যয় যেমন প্রসেসিং ফি, লেনদেনের স্লাইড পয়েন্টের সাথে ভুলভাবে গণনা করা হয় তবে ঝুঁকি বাড়ায়। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, স্টপ লস প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়, লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা হয়, এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস অবস্থান গণনা করা হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলিংগার ব্যান্ডের দৈর্ঘ্য প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করতে বা আরএসআইয়ের ওভার-বই ওভার-বিক্রয় থ্রেশহোল্ডটি সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করতে পারেন। এছাড়াও আপনি অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করতে এবং একটি মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিও তৈরি করতে চেষ্টা করতে পারেন। এটি কৌশলটির লাভের স্থান এবং স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল বিবি সূচক এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ করে, মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি অর্জন করে, উচ্চ ফলন এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি স্তর অর্জন করে। এটির সূচক প্যারেজ বিচার এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উভয় দিকের সুবিধা রয়েছে। ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি দুর্দান্ত পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2020
strategy(overlay=true, shorttitle="Flawless Victory Strategy" )
// Stoploss and Profits Inputs
v1 = input(true, title="Version 1 - Doesn't Use SL/TP")
v2 = input(false, title="Version 2 - Uses SL/TP")
stoploss_input = input(6.604, title='Stop Loss %', type=input.float, minval=0.01)/100
takeprofit_input = input(2.328, title='Take Profit %', type=input.float, minval=0.01)/100
stoploss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss_input)
takeprofit_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeprofit_input)
//SL & TP Chart Plots
plot(v2 and stoploss_input and stoploss_level ? stoploss_level: na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Stoploss")
plot(v2 and takeprofit_input ? takeprofit_level: na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Profit")
// Bollinger Bands 1
length = 20
src1 = close
mult = 1.0
basis = sma(src1, length)
dev = mult * stdev(src1, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Bollinger Bands 2
length2 = 17
src2 = close
mult2 = 1.0
basis2 = sma(src1, length2)
dev2 = mult2 * stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
// RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
// Strategy Parameters
RSILL= 42
RSIUL= 70
RSILL2= 42
RSIUL2= 76
rsiBuySignal = rsi > RSILL
rsiSellSignal = rsi > RSIUL
rsiBuySignal2 = rsi > RSILL2
rsiSellSignal2 = rsi > RSIUL2
BBBuySignal = src < lower
BBSellSignal = src > upper
BBBuySignal2 = src2 < lower2
BBSellSignal2 = src2 > upper2
// Strategy Long Signals
Buy = rsiBuySignal and BBBuySignal
Sell = rsiSellSignal and BBSellSignal
Buy2 = rsiBuySignal2 and BBBuySignal2
Sell2 = rsiSellSignal2 and BBSellSignal2
if v1 == true
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy, alert_message = "v1 - Buy Signal!")
strategy.close("Long", when = Sell, alert_message = "v1 - Sell Signal!")
if v2 == true
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Buy2, alert_message = "v2 - Buy Signal!")
strategy.close("Long", when = Sell2, alert_message = "v2 - Sell Signal!")
strategy.exit("Stoploss/TP", "Long", stop = stoploss_level, limit = takeprofit_level)