একটি দীর্ঘ-শুধু বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বুলিন ব্যান্ডের ব্রেকিং কৌশলটি কেবলমাত্র একাধিক হেডের গতিবেগ ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দামের গতিশীলতা নির্ধারণের জন্য বুলিন ব্যান্ডের উত্থান এবং পতন ব্যবহার করে এবং যখন দামটি ট্রেনে উঠে যায় তখন আরও বেশি করে, যখন দামটি ট্রেনের নীচে পড়ে বা চলমান গড় লাইনটি প্লেইন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে N দিনের চলমান গড়কে বেঞ্চলাইন হিসাবে গণনা করে এবং তারপরে বেঞ্চলাইনের নীচে K গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ডার যুক্ত করে আপ-রেল এবং ডাউন-রেল তৈরি করে, যার ফলে ব্রিনের বন্ড তৈরি হয়। যখন দামটি আপ-রেল ভেঙে যায়, তখন দামটি একটি উর্ধ্বমুখী ব্রেকআউট দেখায়, এটি একটি গোল্ড ফর্ক সংকেত, এই সময়ে কৌশলটি আরও বেশি পজিশন খুলবে; যখন দামটি ডাউন-রেল বা চলমান গড় লাইন ভেঙে যায়, তখন দামটি নীচে ফিরে আসে, এটি একটি মৃত ফর্ক সংকেত, এই সময়ে কৌশলটি পজিশন খালি করে দেয়।
যেহেতু বুলিনের উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি গতিশীলভাবে দামের ডেটাগুলির বেশিরভাগ বিতরণকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম, তাই তারা বর্তমান বাজারের দামের যুক্তিসঙ্গত ওঠানামা পরিসীমা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন দামগুলি যুক্তিসঙ্গত ওঠানামা পরিসীমাটি ভেঙে দেয়, তখন বাজারে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং সময়মতো পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হয়। এটিই এই কৌশলটির মূল বিচারিক যুক্তি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- দামের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম, সময়মতো বাজারের গতিবেগ ট্র্যাক করতে সক্ষম
- বুলিন বন্ড ব্যবহার করে অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করুন, ভুয়া ব্রেকআপের সম্ভাবনা কম
- নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজেই প্রয়োগ করা যায় এবং সহজেই পরিমাপ করা যায়
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত প্যারামিটার বাছাই এবং অপ্টিমাইজেশন কৌশল
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বাজার যখন চরমভাবে অস্থির হয়, তখন ব্রিনের বিচারব্যবস্থা ব্যর্থ হয়
- বাজারের প্রকৃত প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা না থাকা, বাড়ে বা কমে যেতে পারে
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিলম্বিত
- লেনদেনের খরচ ছাড়াই কার্যকরী কার্যকারিতা হ্রাস পায়
এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ট্রেন্ডিং নির্দেশক যেমন MACD এর সাথে মিলিত হতে পারে; ভুল সংকেত কমাতে ব্রিনের ব্যাপ্তিকে ছোট করে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটর সহ সত্যিকারের বিপর্যয়
- ব্রিন ব্যান্ডের রিয়েল-টাইম অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার ব্যবহার করে
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল
- পজিশন অপ্টিমাইজেশান মেকানিজম বাড়ানো, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের গতিশীল সমন্বয়
উপরের কয়েকটি পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, কৌশল স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো এবং লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ব্রিনব্রেকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটির তুলনামূলকভাবে সুস্পষ্ট বিচার লজিক এবং সহজে পরিচালনা করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত। তবে এর কিছু ত্রুটিও রয়েছে, যা জটিল এবং পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। যদি অন্যান্য সূচক এবং কৌশলগত ব্যবস্থার সাথে কার্যকরভাবে সংযুক্ত করা যায় তবে এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)