মোমেন্টাম ব্রেকআউট গোল্ডেন ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা MACD, RSI এবং EMA মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে। এটি MACD গোল্ডফোর্ক ওভার, RMSI হাই রিভার্স এবং EMA মুভিং এভারেজ থেকে দামের পতনকে স্টপ আউট হিসাবে ব্যবহার করে এবং বাজারের মধ্য-লং ট্রেন্ডের প্রভাব অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল বিচার এবং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়ঃ
MACD: দ্রুত লাইন, ধীর লাইন এবং MACD স্তম্ভ গণনা করুন। কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর লাইন ফর্ক দ্বারা কেনার সময় নির্ধারণ করে।
আরএসআইঃ ১৪টি চক্রের আরএসআই মান গণনা করুন এবং ওভারব্লড ওভারসেল লাইন সেট করুন। ওভারব্লড হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে কৌশলটি ঘূর্ণমান আরএসআই উচ্চতার বিপরীত ব্যবহার করে।
EMA: ৫০ দিনের EMA গড় রেখা নির্ণয় করা। কৌশলটি মূল্যকে এই গড় রেখার নীচে নামিয়ে স্টপ লস সেট করে এবং ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
যখন MACD দ্রুত লাইনটি নীচের দিক থেকে ধীর লাইনটি ভেঙে গোল্ডফোর্ক গঠন করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে এই মুহুর্তের ঘূর্ণমান RSI সূচকটি 50 এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন, অর্থাৎ এটি একটি ওভার-বিক্রয় অবস্থানে রয়েছে, যা এই ঘূর্ণনটির উত্থানের প্রবণতা বোঝার পক্ষে উপকারী। অবশেষে, 50 দিনের EMA চলমান গড়ের উপরে দামটি যখন সত্যই ক্রয় কার্যকর হয় তখনই ক্রয় কার্যকর করা হয়।
যদি দাম ৫০ দিনের EMA মুভিং এভারেজ বা MACD ফাস্ট বা স্লো লাইনের নিচে চলে যায়, তাহলে স্টপ লস প্লেইন অপারেশন করা হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি MACD, RSI এবং EMA এর তিনটি সূচককে একত্রিত করে।
ম্যাকড গোল্ড ফর্কের কিছু অগ্রিমতা রয়েছে, যা বাজারের কেনার সময়কে আরও আগে ধরতে পারে।
এই রাউন্ডে, RSI-এর উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণি রেখাগুলি স্বল্প-মেয়াদী ওভারবয়গুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং দীর্ঘ-রেখাগুলির প্রবণতা ধরে রাখে।
ইএমএ স্টপডোজ সুডং লেনদেনের জন্য সময়মতো স্টপডোজ তৈরি করতে পারে এবং কার্যকরভাবে ডিডি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনের বিপর্যয়ের সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম হয়েছে, এবং এটি একটি উত্তোলনের পরে ভাল লাভ অর্জন করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুনঃ
ম্যাকড গোল্ড ফর্কের একটি নির্দিষ্ট পিছিয়ে থাকা রয়েছে, যা বাজারের সেরা ক্রয় পয়েন্টটি মিস করতে পারে।
আরএসআই এবং ইএমএর প্যারামিটার সেটিংগুলি বারবার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, অন্যথায় এটি ব্যর্থ হতে পারে।
“এটি এমন একটি সময়, যখন বাজারে সবচেয়ে ভালো বাজারদর হয়, কিন্তু তা সবসময়ই গোল্ডেন ফোর্কের সময়ে হয় না।
স্টপ ড্যামেজ সেটিংটি খুব হালকা হলে আরও বড় ডিডি হতে পারে, এবং খুব কঠোর হলে এটি ব্রেকিং এ্যানালের দ্বারা সহজেই ভেঙে যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও কিছু অপ্টিমাইজেশান রয়েছেঃ
MACD প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা যায় যাতে একটি ভাল সমীকরণ খুঁজে পাওয়া যায়।
RSI চক্র এবং ওভারবয় ওভারসেল লাইনও প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
EMA-এর চলমান সময়কালও যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে আরও ভাল প্যারামিটার পাওয়া যায়।
কেডিজে ইন্ডিকেটরের মতো উচ্চ প্রযুক্তির সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রয়ের সময়টি দ্বিতীয়বার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
স্টপ লস এফিলিয়েট কৌশলটি পরীক্ষা করা যেতে পারে, শতাংশের চলমান স্টপ বা পরিমাণগত স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে, যা স্টপ লসকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ ট্র্যাকিং টাইপ মিডল লং লাইন কৌশল। এটি MACD, RSI এবং EMA এর মতো একাধিক সূচককে একত্রিত করে ক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে একটি অনুকূল প্রবেশের সময় পাওয়া যায়। একই সাথে, ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি হ্রাস করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। এই কৌশলটি মিডল লং লাইন অনুসরণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, এবং আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে। যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা হয় তবে উল্লেখযোগ্য আয়ও পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)
// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")
// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")
// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("My Long Entry Id")
// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)
// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)