ADX, MA এবং EMA-এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে শুধুমাত্র দীর্ঘ প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত ADX সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং এমএ এবং ইএমএর দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেটগুলির সাথে একটি চলমান গড় তৈরি করে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র একাধিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। ADX উচ্চতর হওয়ার সময় একাধিক দিকের পরামর্শ দেয় এবং দামটি MA এবং EMA এর উপরে উঠে যাওয়ার সময় পজিশন খোলার জন্য; যখন ADX হ্রাস পায় বা দামটি MA বা EMA এর একটির নীচে পড়ে যায় তখন পজিশনটি পজিশন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ADX ব্যবহার করে। ADX প্রবণতার উপস্থিতি এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ এবং দিকের পরিমাণ গণনা করে। যখন ADX বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি উত্থান প্রবণতাতে রয়েছে; যখন ADX হ্রাস পায়, তখন প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।
এই কৌশলটি একই সাথে দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেটের চলমান গড় এমএ এবং ইএমএ ব্যবহার করে একটি সহায়ক বিচার করে। এগুলি কার্যকরভাবে দামের এলোমেলোতা সরিয়ে দেয় এবং মূল প্রবণতার দিকটি দেখায়। যখন দাম বৃদ্ধি পায় তখন এমএ এবং ইএমএ ভেঙে যায়, একটি মাল্টিসিগন্যাল হিসাবে কাজ করে; যখন দাম পড়ে যায় এবং ভেঙে যায়, একটি প্লেইন সিগন্যাল হিসাবে।
ADX এবং মুভিং এভারেজের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত, এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করেঃ ADX উচ্চতর এবং দামটি MA এবং EMA এর উপরে উঠে গেলে অতিরিক্ত পজিশন খোলার জন্য, ADX হ্রাস পেয়েছে বা দামটি MA / EMA এর নীচে নেমে গেছে, একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল বাস্তবায়ন করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
- ADX ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করুন, যা অকার্যকর লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে;
- প্রবণতা সনাক্ত করতে দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেট দিয়ে চলমান গড় ফিল্টার করা হয়;
- ২৯৭৯৭ বারবার রিভার্স অপারেশনের ফলে স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি এড়াতে কেবল অতিরিক্ত কাজ করুন;
- ভর্তির শর্তাবলী কঠোর এবং ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে;
- একটি দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল বাস্তবায়ন করুন।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- এডিএক্স সূচক পিছিয়ে আছে, এবং সম্ভবত সেরা সময়টি মিস করেছে;
- কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি, আমাদেরকে আরও বেশি কাজ করতে হবে, যাতে আমরা এই পতন থেকে লাভ করতে পারি না।
- যখন ট্রেন্ড পরিবর্তিত হয়, তখন ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
- ভুল প্যারামিটার সেট করাও নীতির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
সমাধানঃ
- ADX এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, যাতে পিছিয়ে না পড়ে;
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল সেট করতে পারেন;
- পরামিতি পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম পরামিতি নির্বাচন করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- “আমি মনে করি, আমাদেরকে আরও বেশি ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো এবং বাজারের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের পরিবর্তন;
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার পরীক্ষা করা, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা;
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এবং গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার যুক্ত করা।
- মার্টিনগেলকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে লাভ-ক্ষতি অনুপাতের প্রভাব কম হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি একক-মাল্টি-ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণের জন্য এডিএক্স ব্যবহার করে এবং দুটি চলমান গড়ের সাথে ফিল্টারিং সংকেত তৈরি করতে সহায়তা করে। এটি কার্যকরভাবে অকার্যকর ব্যবসায়ের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের প্রভাব অর্জন করে এবং এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল একক-মাল্টি-ট্রেন্ড কৌশল। কিছু অপ্টিমাইজড সমন্বয় দ্বারা কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ADX, MA, and EMA Long Strategy - ADX Trending Up", shorttitle="ADX_MA_EMA_Long_UpTrend", overlay=true)
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
maPeriod = input(50, title="MA Period")
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
maValue = sma(close, maPeriod)
emaValue = ema(close, emaPeriod)
longCondition = sig > sig[1] and close > maValue and close > emaValue
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
exitCondition = sig < sig[1] or close < maValue or close < emaValue
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
plot(maValue, color=color.blue, title="MA")
plot(emaValue, color=color.orange, title="EMA")
plot(sig, color=color.red, title="ADX")