ভলিউম এবং VWAP নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেডিং ভলিউম এবং একটি আদর্শ মূল্যের ওজনযুক্ত গড় মূল্য (VWAP) এর উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করা হয়। এটি ট্রেডিং ভলিউম এবং ভিডাব্লুএপি, দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে ট্রেন্ড সনাক্ত করতে এবং উচ্চতর সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্টগুলি সন্ধান করার জন্য একত্রিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর নির্ভর করে যার উপর ভিত্তি করে ক্যালোরির পরিমাণ এবং ভিডাব্লুএপি নির্ধারণ করা হয়।
প্রথমত, এটি 20 টি চক্রের ভিডাব্লুএপি গণনা করে। ভিডাব্লুএপি দিনের দামের গড় মানকে উপস্থাপন করে এবং দামের যুক্তিসঙ্গততার মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স। যদি দাম ভিডাব্লুএপি এর চেয়ে বেশি হয়, তবে একাধিক মাথা শক্তিশালী, বিপরীতে খালি মাথা।
দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রতিটি কে লাইনের লেনদেনের পরিমাণ 100 এর পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করেছে কিনা। কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ যথেষ্ট সক্রিয় হলেই একটি নিশ্চিত প্রবণতা রয়েছে বলে মনে করা হয়, যা বাজারের নিম্নমুখী সময়ে ভুল লেনদেন এড়াতে পারে।
এই দুইটি মানদণ্ডকে একত্রিত করে খেলায় প্রবেশ এবং খেলার বাইরে যাওয়ার নিয়ম তৈরি করা হয়েছেঃ
প্রবেশের শর্ত
- একাধিক মাথাঃ সমাপ্তি মূল্য> VWAP এবং ভলিউম> 100
- খালি মাথাঃ সমাপ্তি মূল্য 100
খেলার শর্ত
- বহু মাথাঃ সমাপ্তি মূল্য
- শূন্যঃ সমাপ্তি মূল্য>VWAP
আপনি দেখতে পারেন যে এই কৌশলটি একই সাথে মূল্যের সূচক ভিডাব্লুএপি এবং লেনদেনের পরিমাণকে একত্রিত করে, দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ায়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
- ভিডাব্লুএপি সূচক ব্যবহার করে মূল্যের যুক্তিসঙ্গততা নির্ণয় করা যায়, অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়ানো যায়
- ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য সংমিশ্রিত ট্রাফিক ভলিউম, সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে
- উচ্চতর অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, উচ্চতর মুনাফা অর্জন করা যায়
- কৌশলগুলি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়
- দামের VWAP এবং লেনদেনের পরিমাণ বিবেচনা করে, ডাবল কনফার্মেশনের মাধ্যমে বিজয়ী হার বাড়ানো
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল হিসাবে, উচ্চতর অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, আরো লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতির সৃষ্টি করে
- বাজারের প্রবণতা অস্পষ্ট হলে VWAP সূচক ভুল সংকেত দিতে পারে
- কম লিকুইডিটিযুক্ত শেয়ারের জন্য লেনদেনের পরিমাণের সূচকটি খুব বেশি কার্যকর নয়
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যেমন ট্রানজাকশন হ্রাসের জন্য ক্রমাগত সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন, এটি সর্বজনীন করা কঠিন
- সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং প্রায়ই বাজারের ঘনিষ্ঠ নজরদারি প্রয়োজন, এবং ব্যবসায়ীদের জন্য উচ্চ চাহিদা
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ভাল তরলতা, সংকীর্ণ পরিসীমা, এবং উচ্চতর অস্থিরতাযুক্ত স্টকগুলি বেছে নেওয়ার কৌশলটি সুপারিশ করা হয়, পাশাপাশি বিভিন্ন স্টকগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য। এছাড়াও, একক লেনদেনের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- VWAP প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন স্টকগুলির জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন
- শেয়ারের গড় দৈনিক লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিয়ে ভলিউম থ্রেশহোল্ড সেট করুন
- খালি অবস্থায়, অন্য সূচকগুলি ফিল্টার করুন যাতে ভুল সংকেতগুলি এড়ানো যায়
- একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন
- পজিশন কন্ট্রোলের পদ্ধতি পরিবর্তন করে লাভ-ক্ষতি বেশি করা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি বড় সূচক ভিডাব্লুএপি এবং লেনদেনের পরিমাণকে একত্রিত করে, মূল্য যুক্তিসঙ্গততার বিচার এবং উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিত করে শেয়ারের লেনদেনের জন্য। এটি উচ্চতর অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং শক্তিশালী প্রবণতা ক্যাপচার ক্ষমতা রয়েছে। লেনদেনের উচ্চতর ঘনত্ব দ্বারা সৃষ্ট লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রণেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশল কার্যকারিতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia
//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)
// Calculate volume
barVolume = volume
// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold
// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)