আরএসআই অ্যালিগেটর ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই মাছ ধরার প্রবণতা কৌশলটি আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে মাছ ধরার সূচকগুলির একটি সংমিশ্রণ যা প্রবণতার প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে। এটি তিনটি গড় ব্যবহার করে - মাছ ধরার উপরের লাইন, দাঁত লাইন এবং ঠোঁট লাইন, বিভিন্ন সময়কালের আরএসআই নির্মাণ ব্যবহার করে। যখন দাঁত লাইনটি ঠোঁট এবং লাইন RSI উপরের লাইনটি দাঁত লাইন থেকে বেশি থাকে এবং যখন ঠোঁট লাইনটি দাঁত লাইন থেকে কম থাকে এবং যখন RSI উপরের লাইনটি দাঁত লাইন থেকে কম থাকে তখন এটি খালি থাকে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ শর্ত নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
RSI কেক ট্রেন্ড কৌশল RSI সূচক ব্যবহার করে কেক সূচকটির তিনটি চলমান গড় তৈরি করে। নিম্নলিখিত হিসাবে সেট করুনঃ
- শীর্ষ রেখাঃ RSI রেখা 5 টি চক্রের জন্য
- দাঁত লাইনঃ 13 চক্রের আরএসআই লাইন
- লিপ লাইনঃ 34 চক্রের আরএসআই লাইন
সিগন্যাল প্রবেশের বিচার লজিক হল:
মাল্টি-হেড সিগন্যালঃ যখন দাঁতের লাইনে ঠোঁটের লাইনটি পরেন এবং একই সাথে উপরের লাইনটি দাঁতের লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন আরও কিছু করুন।
খালি মাথা সংকেত: যখন দাঁত লাইন নীচে ঠোঁট লাইন এবং একই সময়ে উপরের ক্যান লাইন দাঁত লাইন নীচে, খালি করা।
এই কৌশলটি একই সময়ে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্তাদি নির্ধারণ করেঃ
- স্টপ লস এন্ট্রি মূল্যের ১০%
- স্টপ-অফ সেট করুন প্রবেশ মূল্যের 90%
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
RSI ট্রেন্ডিং কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ফিশিং লাইন সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে সরিয়ে দেয় এবং মূল প্রবণতাকে লক করে দেয়
- মাল্টি-সাইক্লিক আরএসআই এর সাথে সংযুক্ত, ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ শর্তাদি সেট করুন যা কৌশলটির স্থিতিশীল কার্যক্রমে সহায়তা করে
- কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটারগুলি সহজেই সেট করা যায় এবং রিয়েল-ডিস্কে পরিচালনা করা যায়
- ট্রেন্ডের উভয় দিকের দিকে নমনীয়, একই সময়ে একাধিক কাজ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
আরএসআই ট্রেন্ডিং কৌশলগুলিও নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
দাঁতের লাইন এবং ঠোঁটের লাইনের সংমিশ্রণটি মিথ্যা ভাঙ্গন হতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হয়। মিথ্যা ভাঙ্গনের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্টপ-ড্যামেজ সেটিংগুলি খুব কঠোর হতে পারে, যার ফলে স্টপ-ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। স্টপ-ড্যামেজ সক্রিয়করণের পূর্বশর্ত হিসাবে উপযুক্তভাবে স্টপ-ড্যামেজ ব্যাপ্তি প্রশস্ত করা বা অন্যান্য শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে।
যদি পরিস্থিতি গুরুতর হয়, ক্ষতি বন্ধ হয়ে যায় বা গ্যারান্টিটির যথাযথ প্রভাব ফেলতে না পারে। এই ক্ষেত্রে, সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করার জন্য মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
মাল্টি-স্কিপিংয়ের সাথে, লেনদেনের ব্যয় চাপ বেশি। অ্যাক্সেসের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI ট্রেন্ডিং কৌশলগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
মাছ ধরার লাইনের প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি সন্ধান করুন
প্রবেশের শর্তাদির লজিক অনুকূলিতকরণ, যেমন নতুন লেনদেনের পরিমাণের সূচক এবং ফিল্টারিং সংকেত
স্টপ-অফ-লস কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, যাতে সেগুলি পরিস্থিতি এবং জামিনের স্তরের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ এড়ানো
পজিশন খোলার অ্যালগরিদম বাড়ানো, একক বিনিয়োগের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা, ঝুঁকি এড়ানো
সারসংক্ষেপ
আরএসআই মাছ ধরার প্রবণতা কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি নির্ভরযোগ্য, সহজেই পরিচালনাযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি মাছ ধরার সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, আরএসআই সূচকের সাথে রেফারেন্স থ্রেশহোল্ড সেট করে, কার্যকরভাবে প্রবণতা লক করতে এবং যুক্তিসঙ্গত প্রস্থান পয়েন্ট সেট করতে পারে। একই সাথে, কৌশলটি নিজেই শক্তিশালী নমনীয়তা এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে, যা রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশন এবং পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão
strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)
// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")
jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")
//
// === Signal logic ===
//
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth
// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===
// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN
if buy()
if (strategyType == "Short Only")
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if sell()
if (strategyType == "Long Only")
strategy.close("Long")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)