Bollinger Bands RSI OBV কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-29 14:49:29
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ডস আরএসআই ওবিভি কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডস, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং ভারসাম্য ভলিউম (ওবিভি) একত্রিত করে স্টক মূল্যের ব্রেকআউট এবং বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে। যখন স্টক মূল্য বোলিংজার ব্যান্ডসের উপরের এবং নীচের রেলগুলি ভেঙে যায় এবং আরএসআই সূচকটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড দেখায়, যখন ওবিভি সূচকটি একটি বাঁক দেখায়, তখন এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত জারি করবে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির ট্রেডিং যুক্তি মূলত বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই সূচক এবং ওবিভি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। বিশেষতঃ

যখন শেয়ারের দাম বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝের রেল দিয়ে ভেঙে যায় এবং উপরে যায়, যখন আরএসআই 50 এর বেশি হয় যা একটি উত্থান প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়, যদি OBV সূচকটি এই সময়ে ফিরে যায় যা স্বল্পমেয়াদী হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়, এটি লং পজিশন খোলার সময়।
যখন শেয়ারের দাম বোলিংজার ব্যান্ডের নীচের রেলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন পূর্ববর্তী লং পজিশন বন্ধ করুন।
যখন শেয়ারের দাম বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝের রেলের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় এবং নিচে যায়, যখন আরএসআই 50 এর নিচে থাকে যা একটি হ্রাসের প্রবণতা গঠনের ইঙ্গিত দেয়, যদি OBV সূচকটি এই সময়ে বেড়ে যায় যা স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ডের ইঙ্গিত দেয়, এটি শর্ট পজিশন খোলার সময়।
যখন শেয়ারের দাম আবারো বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের রেল অতিক্রম করবে, তখন পূর্ববর্তী শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

সুতরাং এই কৌশলটি দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার রেলের ব্রেকআউট ব্যবহার করে; শক্তি এবং দুর্বলতা বিচার করতে আরএসআই এবং ওবিভি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী বিপরীততা বিচার করতে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে একত্রিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি তিনটি ভিন্ন ধরণের সূচককে একত্রিত করেঃ বোলিংজার ব্যান্ডস, আরএসআই এবং ওবিভি, যা যখন শেয়ারের দামগুলি দিকনির্দেশকভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করে তখন সিগন্যালের পরিবর্তনগুলিকে আগাম ধরে রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্টকের দাম বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মাঝের রেল দিয়ে উপরে যাওয়ার পরে, আপনি যদি কেবল কে-লাইন চার্টটি দেখেন তবে আপনি সরাসরি লং পজিশন খুলতে পারেন। তবে, আরএসআই এবং ওবিভি একত্রিত করে নির্ধারণ করতে পারেন যে এই সময়ে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, যার ফলে পজিশন খোলা এড়ানো যায়। অতএব, সূচকগুলির এই ধরনের সংমিশ্রণ কৌশলটির স্থায়িত্ব উন্নত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ভেঙে যাওয়ার প্রবেশের শর্ত এবং বিপরীত দিকে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ভেঙে যাওয়ার স্টপ লস শর্ত নির্ধারণ করে। এটি প্রতিটি অবস্থানের ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতকে যুক্তিসঙ্গত পরিসরের মধ্যে রাখতে পারে এবং একক ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।

অবশেষে, এই কৌশলটির কোড লজিকটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত, এবং প্যারামিটার সেটিংস যুক্তিসঙ্গত এবং সহজেই বোঝা যায়, যা এটিকে অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য সিমুলেশন কৌশল কাঠামোর মতো উপযুক্ত করে তোলে। এটি কৌশলটি লাইভ হওয়ার সময় যে ঝুঁকিগুলি হতে পারে তা হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থের অনুপযুক্ত সেটিংয়ের ফলে অনেকগুলি ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে। যদি বোলিংজার ব্যান্ডের মধ্যে ব্যবধানটি খুব বড় সেট করা হয়, তবে খোলার বা স্টপ লস লজিককে ট্রিগার করার জন্য স্টক মূল্যের পরিমাণে ব্যাপকভাবে ওঠানামা করতে হবে। এটি কিছু অপেক্ষাকৃত ছোট প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করতে পারে।

উপরন্তু, বর্তমান কৌশলটি মূলধন ব্যবস্থাপনা, অবস্থান ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশানগুলিকে একীভূত না করে কেবল ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্বাচন করার যুক্তি বিবেচনা করে। এটি সীমাহীন একতরফা জমে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে অক্ষমতার কারণে সহজেই বৃহত্তর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অবশেষে, আরএসআই এবং ওবিভি সূচকগুলির সংমিশ্রণেও ভুল সংকেত থাকতে পারে। আরএসআই কেবল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টক মূল্যের বৃদ্ধি এবং পতনের গতি বিবেচনা করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না। পৃথক স্টকগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে ওবিভিও কম নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এগুলি সমস্ত কৌশল সংকেতগুলির নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

উপরের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে অভিযোজিত প্রস্থ সেট করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের প্রস্থকে অনুকূল করুন।
ক্রমাগত ক্ষতির সময় অবস্থান আকার হ্রাস করার জন্য অবস্থান ব্যবস্থাপনা লজিক একীভূত করুন। এবং ক্রমাগত লাভের সময় অবস্থানগুলি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করুন।
আরএসআই সূচকগুলির পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন এবং অনুকূলিত করুন যেমন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য পুনর্বিবেচনার সময়কাল
সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করা যায় কিনা তা নির্ধারণের জন্য OBV সূচকগুলির পরিবর্তে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী সূচক যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখুন।
স্টক মূল্যের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তার জন্য এমভিএসএল, ডিএমআই এবং আরএসআই-র সাথে মিলিত বিভিন্ন মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সূচক পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

বোলিংজার ব্যান্ডস আরএসআই ওবিভি কৌশলটি নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা এবং স্ক্রিনিং মানদণ্ড নিশ্চিত করার সাথে সাথে পরবর্তী অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য একটি কাঠামোগত ভিত্তি প্রদানের জন্য তিনটি ভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী স্টক নির্বাচন এবং হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং উল্লেখযোগ্য সমন্বয় এবং অপ্টিমাইজেশান করার জন্য স্বল্পমেয়াদী কৌশলগুলির ভিত্তি হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi

//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)

src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")

source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv 
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত