বলিঙ্গার ব্যান্ডের আরএসআই ওবিভি কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বোলিংগার ব্যান্ডস আরএসআই ওবিভি কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড, আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী সূচক (আরএসআই) এবং ভারসাম্য সূচক (ওবিভি) এর সাথে একত্রিত করে শেয়ারের দামের ব্রেকপয়েন্ট এবং বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে। যখন শেয়ারের দাম ব্রিনের বেন্ডটি ভেঙে যায় এবং আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড দেখায় এবং ওবিভি সূচকটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তখন কৌশলটি একটি লেনদেনের সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক মূলত ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই এবং ওবিভি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে।
- যখন শেয়ারের দাম বুইলিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্রেইল অতিক্রম করে এবং উপরে চলে যায়, আরএসআই 50 এর চেয়ে বড় হলে মাল্টিপ্লেয়ার ট্রেন্ড তৈরি হয়। এই সময়ে যদি ওবিভি সূচকটি ফিরে আসে তবে এটি স্বল্পমেয়াদী পতনের ইঙ্গিত দেয়, তবে এই সময়টি হল মাল্টিপ্লেয়ারের জন্য সময়।
- যখন শেয়ারের দাম বুলিন বন্ডের নীচে নেমে আসে, তখন পূর্ববর্তী একাধিক পজিশনকে সমতল করে দেয়।
- যখন শেয়ারের দাম বুইলিন ব্যান্ডের মধ্যম ট্রেইল অতিক্রম করে এবং নীচে চলে যায়, আরএসআই 50 এর চেয়ে কম হলে শূন্যপদ প্রবণতা তৈরি হয়, এই সময়ে যদি ওবিভি সূচকের উত্থানটি স্বল্পমেয়াদে একটি বিপর্যয় দেখা দেয়, তবে এটি খালি পত্রের জন্য সময়।
- যখন শেয়ারের দাম আবার বুলিনের সাথে মিলিত হয়, তখন পূর্বের খালি পজিশনটি সমতল করে দেয়। সুতরাং এই কৌশলটি ব্রিনের ট্র্যাকের বিপর্যয়কে নির্দেশ করে; আরএসআই এর দৃঢ়তা এবং OBV এর স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়কে সংযুক্ত করে একটি ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল তিনটি ভিন্ন ধরণের সূচককে একসাথে যুক্ত করা, যেমন বুলিন ট্র্যাক, আরএসআই এবং ওবিভি, যখন শেয়ারের দাম দিকনির্দেশের পরিবর্তন শুরু করে তখন পরিবর্তনের সংকেতটি অগ্রিম ধরতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি শেয়ারের দাম বুলিনের মধ্যবর্তী ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তবে কেবলমাত্র কে লাইনটি দেখলে সরাসরি একাধিক আদেশ তৈরি হতে পারে, তবে আরএসআই এবং ওবিভি সংমিশ্রণটি এই মুহুর্তে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে যাতে পজিশন তৈরি করা এড়ানো যায়। সুতরাং এই সংমিশ্রণটি কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি একই সাথে বুলিং ট্র্যাকটি ভেঙে ফেলার প্রবেশের শর্ত এবং বিপরীত দিকে পুনরায় বুলিং ট্র্যাকটি ভেঙে ফেলার জন্য একটি স্টপ লস শর্ত সেট করে। এটি একক ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিসরের মধ্যে প্রতিটি মুনাফা-ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অবশেষে, নীতি কোড লজিক পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত, প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গতভাবে সহজে বোঝা যায়, যা নীতি ফ্রেমওয়ার্কের জন্য অপ্টিমাইজ করা এবং উন্নত করার জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল ভুলভাবে বুলিং ট্র্যাকের প্রস্থ সেট করা অনেকগুলি ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারে। যদি বুলিং ট্র্যাকের প্রস্থটি খুব বড় হয় তবে স্টকের দামগুলিকে প্রচুর পরিমাণে ওঠানামা করতে হবে যাতে পজিশনিং বা স্টপ লজিকটি ট্রিগার করা যায়। এটি কিছু ছোট ট্রেন্ডিং সুযোগ মিস করতে পারে। এছাড়াও, কৌশলটি বর্তমানে কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্বাচন লজিক বিবেচনা করে, তহবিল পরিচালনা, অবস্থান পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশান সংহত করে না। এর ফলে একতরফা সীমাহীন হারের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে না পারার কারণে সহজেই বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। অবশেষে, আরএসআই ও ওবিভি সূচক সমন্বয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে। আরএসআই কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দাম হ্রাসের গতি বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না; ওবিভিও শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে কম নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এটি কৌশলগত সংকেতের নির্ভুলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- ব্রিন রেলের প্রস্থের অপ্টিমাইজেশান, বাজারের ওঠানামার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে ব্রিন রেলের প্রস্থের স্বয়ংক্রিয়তা সেট করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট লজিক একীভূত করুন, যখন ধারাবাহিকভাবে ক্ষতি হয় তখন পজিশন আকার হ্রাস করুন। যখন ধারাবাহিকভাবে লাভ হয় তখন পজিশনটি যথাযথভাবে বাড়ান।
- RSI সূচকের পরামিতি যেমন প্যাকেজিং চক্র পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য।
- KDJ, MACD, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ওবিভি সূচক চেষ্টা করে দেখুন যে তারা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়াতে পারে কিনা।
- শেয়ারের দামের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী গতিবিধি নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সূচক যেমন এমভিএসএল, ডিএমআই ইত্যাদি আরএসআইয়ের সাথে ব্যবহার করা হয়।
সারসংক্ষেপ
Bollinger Bands RSI OBV কৌশলটি তিনটি বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সূচককে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, যা একটি নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা এবং ফিল্টারিং মানদণ্ড নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরবর্তী অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য একটি কাঠামোগত ভিত্তি সরবরাহ করে। এই কৌশলটি মধ্য-দীর্ঘ লাইনের পছন্দসই এবং হোল্ডিং স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত, তবে এটি সংক্ষিপ্ত লাইনের কৌশলটির ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi
//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)
src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)