বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে FNGU পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল বুলিং লাইন এবং আরএসআই এর এফএনজিইউ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, এটি একটি দীর্ঘ অবস্থান কৌশল যা বিশেষত এফএনজিইউ স্টকটির জন্য। এই কৌশলটি মূলত বুলিং লাইন সূচক এবং আরএসআই সূচক ব্যবহার করে স্টকটির ওভারব্লু ওভারসোল সনাক্ত করতে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হল বুলিং লাইন সূচক এবং RSI সূচকের সমন্বয় ব্যবহার।
প্রথমত, বুলিং লাইন তিনটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ মধ্যম লাইন, উপরের লাইন এবং নীচের লাইন। এর মধ্যে, মধ্যম লাইনটি এন-দিনের সরল চলমান গড়, উপরের লাইন এবং নীচের লাইনটি মধ্যম লাইনের ধনাত্মক-নकारात्मक কে গুণিত মান পার্থক্য। যখন দামগুলি উপরের বা নীচের লাইনের কাছাকাছি বা স্পর্শ করে তখন স্টকের একটি ওভারবয় বা ওভারসোলের অবস্থা প্রবেশ করে।
এই কৌশলটিতে, বুলিং লাইনের মধ্যবর্তী সময়ের দৈর্ঘ্য ২৩৫ দিন এবং প্যারামিটার k এর মান ২। যখন দামগুলি বুলিং লাইনের নিচে থাকে বা দামগুলি নীচে থেকে বুলিং লাইনের মধ্যবর্তী লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দামগুলি বুলিং লাইনের উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
দ্বিতীয়ত, আরএসআই সূচকটি শেয়ারের ওভারবয় ও ওভারসোলের মাত্রা প্রতিফলিত করে। RSI 70 এর উপরে ওভারবয় এবং 30 এর নীচে ওভারসোল। এই কৌশলটিতে, আরএসআই প্যারামিটারটির সময়কালের দৈর্ঘ্য 2।
এই কৌশলটিতে, বুলিং লাইন এবং আরএসআই সূচক ব্যবহার করা হয়েছেঃ যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোল এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে এবং একই সাথে দামগুলি বুলিং লাইনের নীচে থাকে বা স্পর্শ করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন আরএসআই সূচকটি ওভারসোল এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে এবং দামগুলি বুলিং লাইনের উপরে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ব্রিন লাইন এবং আরএসআই এর সংমিশ্রণটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
ব্রাইন লাইন ব্যবহার করে, একটি স্টক ওভারবয় ওভারসোল এলাকা চিহ্নিত করে এবং RSI ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে।
শুধুমাত্র লং পজিশনে লেনদেন করুন, খালি হাতে লেনদেনের ঝুঁকি ছাড়াই লেনদেন করুন।
এফএনজিইউ-র এই উচ্চ-অস্থিরতার জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতি বন্ধ করে, ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।
প্রোগ্রামিং সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
বুলিন লাইন এবং আরএসআই উভয়ই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, সহজেই বেনিফিট করা যায় এবং সতর্কতার সাথে ব্যবসায়ের প্রয়োজন। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচক যুক্ত করে ফিল্টার করা যেতে পারে।
এফএনজিইউ শেয়ারের স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে, ভুল স্টপ সেটিং ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। যথাযথভাবে স্টপ লেভেল শিথিল করা উচিত।
এই কৌশলটি শুধুমাত্র FNGU-এর মতো উচ্চতর অস্থিরতাযুক্ত শেয়ারের জন্য উপযুক্ত, অন্যান্য শেয়ারের জন্য উপযুক্ত নয়, বিভিন্ন শেয়ারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, তবে বাজারের পরিবর্তনের ফলে প্যারামিটারগুলি আর প্রযোজ্য হতে পারে না এবং অপ্টিমাইজেশনের দিকে ক্রমাগত নজর দেওয়া দরকার।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক সমন্বয় যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে যাতে সংকেত আরও নির্ভুল হয়।
ব্রিনলাইন এবং আরএসআই এর পরামিতিগুলিকে আরও বেশি ধরণের শেয়ারের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য আরও ডেটা ব্যবহার করা।
ক্রস-চক্রীয় লেনদেনের জন্য, উচ্চতর সময়ের মাত্রার ডেটা ব্যবহার করে সংকেত তৈরি করুন।
এটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়, যা আবেগ বিশ্লেষণের সাথে সামাজিক তথ্য ব্যবহার করে।
বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য একটি পরিমাণগত প্রতিক্রিয়া সিস্টেম তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি লং পজিশন কৌশল যা বিশেষত উচ্চ ওঠানামার স্টক যেমন এফএনজিইউর জন্য উপযুক্ত। এটি ওভারব্লু ওভারসোলের সময় একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার জন্য ব্রিলিন লাইন সূচক এবং আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং এটি আরও উন্নত করার জন্য আরও গবেষণা করা উচিত যাতে এটি আরও বিস্তৃত এবং আরও কার্যকর হয়।
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by EMKM)", shorttitle="1Min Killer", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(235, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
BBtarget38 = BBbasis + 0.38 * BBdev // Line at 38% of Bollinger Band width
BBtarget50 = BBbasis + 0.50 * BBdev // Line at 50% of Bollinger Band width
///////////// EMA
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = ema(close, emaLength)
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBtarget38, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA at 38% of BB width") // Line at 38%
plot(BBtarget50, color=color.green, linewidth=2, title="SMA at 50% of BB width") // Line at 50%
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
longCondition = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
sellCondition = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and close > BBupper
close_long = close > BBbasis
close_short = close < BBbasis
if (not na(vrsi))
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=10, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="Sell")
if close_short
strategy.close("Sell")