1. বর্গক্ষেত্র
  2. ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে ভলিউম ভিত্তিক প্রবণতা

ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে ভলিউম ভিত্তিক প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৯ ১৫ঃ৪ঃ১৮
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি সংশোধিত ভলিউম দোলক সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে। এটি ভলিউম চলমান গড়গুলি ব্যবহার করে ভলিউম বৃদ্ধি সংকেতগুলি সনাক্ত করে এবং প্রবেশ বা প্রস্থানগুলি নির্ধারণ করে। এদিকে, এটি মূল্যের দোলনের সময় ভুল সংকেতগুলি এড়ানোর জন্য মূল্যের প্রবণতা বিচারকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

  1. ভলিউম চলমান গড় গণনা করুন vol_length এর দৈর্ঘ্যের সাথে vol_sum এবং এটি vol_smooth সময়ের চলমান গড় দ্বারা মসৃণ করুন।
  2. যখন ভলিউম_সাম থ্রেশহোল্ডের উপরে ওঠে তখন লং সিগন্যাল এবং যখন ভলিউম_সাম থ্রেশহোল্ডের নিচে পড়ে তখন সংক্ষিপ্ত সিগন্যাল তৈরি করে।
  3. মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, কেবলমাত্র দামের প্রবণতা যাচাই করা হয়েছে যখন পূর্ববর্তী দিকের বারগুলি উপরে এবং বিপরীতভাবে।
  4. দুইটি থ্রেশহোল্ড মান threshold এবং threshold2 সেট করুন। threshold ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করে যখন threshold2 স্টপ লস হিসেবে কাজ করে।
  5. স্টেট মেশিন লজিকের মাধ্যমে ওপেন/ক্লোজ অর্ডার পরিচালনা করা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ভলিউম সূচকটি আরও নির্ভুল সংকেতের জন্য বাজারের ক্রয়/বিক্রয় ক্ষমতার পরিবর্তনগুলি ধারণ করে।
  2. দামের প্রবণতার সাথে একত্রিত হওয়া মূল্যের পরিবর্তনের সময় ভুল সংকেত এড়ায়।
  3. দুইটি থ্রেশহোল্ড মান ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও ভাল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ভলিউম ইন্ডিকেটরের বিলম্ব আছে এবং দামের টার্নিং পয়েন্ট মিস করতে পারে।
  2. ভুল প্যারামিটার সেটিংস ওভার-ট্রেডিং বা সিগন্যাল বিলম্বের দিকে পরিচালিত করে।
  3. ট্রেডিং ভলিউমের স্পাইক চলাকালীন স্টপ লস আঘাত হানতে পারে।

পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, সূচক গণনা অপ্টিমাইজ করে এবং অন্যান্য নিশ্চিতকরণের সংমিশ্রণে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলির অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশন।
  2. সিগন্যালগুলি আরও যাচাই করার জন্য অস্থিরতা সূচকের মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  3. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে মেশিন লার্নিং মডেল প্রয়োগ করে গবেষণা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দুটি স্টপ লস থ্রেশহোল্ড মান সহ প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য মূল্যের প্রবণতার সাথে একটি উন্নত ভলিউম দোলক ব্যবহার করে। এটি পরামিতি টিউনিং, সংকেত ফিল্টারিং এবং স্টপ লস কৌশলগুলিতে অপ্টিমাইজেশান স্পেস সহ একটি স্থিতিশীল প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। সামগ্রিকভাবে এটির আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy('Volume Advanced', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end    = timestamp(input(9999, "End Year"),   input(1, "End Month"),   input(1, "End Day"),   0, 0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)

source = close 
vol_length  = input(34, title = "Volume - Length")
vol_smooth  = input(200,title = "Volume - Smoothing")
volriselen  = input(21,  title = "Volume - Risinglength")
volfalllen  = input(13, title = "Volume - Fallinglength")
threshold   = input(1,"threshold")
threshold2  = input(1.2,step=0.1, title="Threshold 2")
direction = input(13,"amount of bars")


volsum  = sum(volume, vol_length) / (sum(volume, vol_smooth) / (vol_smooth / vol_length))


LongEntry  = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close > close[direction]
ShortEntry = (rising(volsum, volriselen) or crossover (volsum, threshold)) and close < close[direction]
LongExit1  = falling (volsum,volfalllen)
ShortExit1 = falling (volsum,volfalllen)
LongExit2= (crossover(volsum, threshold2) and close < close[direction])


_state = 0
_prev = nz(_state[1])
_state := _prev

if _prev == 0
    if LongEntry
        _state := 1
        _state
    if ShortEntry
        _state := 2
        _state
if _prev == 1
    if ShortEntry or LongExit1
        _state := 0
        _state
if _prev == 2
    if LongEntry or ShortExit1
        _state := 0
        _state

_bLongEntry = _state == 1 
_bLongClose = _state == 0 

long_condition = _bLongEntry and close > close[direction]
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)  
 
short_condition =  _bLongClose or LongExit2
strategy.close('BUY', when=short_condition)

plot(volsum,      color = color.green,    title="Vol_Sum")
plot(threshold, color = color.fuchsia, transp=50, title="Threshold")
plot(threshold2, color=color.white, transp = 50, title="Threshold 2")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত