ডায়নামিক স্টপ-লস মুভিং এভারেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ-লস লাইন গণনা করার জন্য এটিআর এবং মূল্যের চরমের উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেলিং স্টপের ধারণা গ্রহণ করে। চ্যান্ডেলিয়ার প্রস্থান ধারণার সাথে মিলিয়ে এটি স্টপ-লস লাইনের ব্রেকআউটের ভিত্তিতে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত দিক বিচার করে। যখন স্টপ-লস লাইনটি উপরে ভাঙবে, এটিকে উত্থান এবং দীর্ঘ প্রবেশ হিসাবে বিচার করা হয়। যখন স্টপ-লস লাইনটি নীচে ভাঙবে, এটিকে হ্রাস এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশ হিসাবে বিচার করা হয়।

কৌশলটি স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট এবং এন্ট্রি সিগন্যাল বিচার উভয় কার্যকারিতা রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রধান অংশগুলির সমন্বয়ে গঠিতঃ

ATR এর উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত স্টপ-লস লাইন গণনা করুন

ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ATR সময়ের দৈর্ঘ্য এবং গুণক মাল্টিপল্টের উপর ভিত্তি করে, রিয়েল-টাইম ATR গণনা করা হয়। তারপরে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত স্টপ-লস লাইনগুলি ATR এবং মূল্যের চরমের সাথে গণনা করা হয়ঃ
```
 longStop = Highest - ATR  
 shortStop = Lowest + ATR
```
ব্রেকআউটের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন

পূর্ববর্তী বারের এবং বর্তমান বারের মধ্যে স্টপ-লস লাইন তুলনা করুন। যদি বর্তমান বারের স্টপ-লস লাইনটি ভেঙে যায় তবে ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার হয়ঃ
```
 Long stop-loss line breakout upwards, long entry  
 Short stop-loss line breakout downwards, short entry   
```
ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করুন

ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত (riskRewardRatio) এর উপর ভিত্তি করে, স্টপ লস দূরত্ব এবং লাভের দূরত্বটি ATR থেকে গণনা করা হয়। স্টপ লস অর্ডার এবং লাভ অর্ডার পজিশন খোলার সময় সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস

ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস লাইন গ্রহণ সময়মত স্টপ লস এবং ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
দ্বৈত ফাংশন

স্টপ লস লাইন স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট টুল এবং এন্ট্রি শর্ত বিচারক উভয় হিসাবে কাজ করে, কৌশল জটিলতা কমাতে।
সংশোধনযোগ্য ঝুঁকি-উপার্জন অনুপাত

একটি পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সাথে উচ্চতর মুনাফা অর্জন করুন।
সহজেই বোঝা যায় এবং বিস্তৃত করা যায়

সহজ কাঠামো, সহজেই বোঝা যায় এবং সম্প্রসারণের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকি থাকতে পারেঃ

দ্বিপাক্ষিক ঝুঁকি

এটি একটি দ্বি-মুখী ট্রেডিং কৌশল, যা দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় ঝুঁকি গ্রহণ করে।
এটিআর পরামিতির নির্ভরতা

এটিআর পরামিতিগুলি সরাসরি স্টপ লস লাইন এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রভাবিত করে। ভুল সেটিংগুলি খুব বড় স্টপ লস বা খুব উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ফলে হতে পারে।
প্রবণতা অভিযোজন

হঠাৎ ব্রেকআউটের সাথে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ দৃশ্যকল্পের জন্য কৌশলটি আরও উপযুক্ত। শক্তিশালী প্রবণতা দৃশ্যকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলার জন্য অপ্টিমাইজেশনগুলি হলঃ

প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ এবং অন্যান্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ান।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের জন্য ATR পরামিতি এবং ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সমন্বয়কে অনুকূল করুন।
অতিরিক্ত ফিল্টার

ট্রেডিংয়ের মান নিশ্চিত করতে ট্রেডিং ভলিউম বা ভোল্টেবিলিটি শর্ত ফিল্টার যুক্ত করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য এখনও জায়গা আছে:

মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন

উচ্চতর এন্ট্রি নির্ভুলতার জন্য মূল্যের প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল গ্রহণ করুন।
অপশন দিয়ে ঝুঁকিমুক্ত পোর্টফোলিও তৈরি করুন

বিকল্প ব্যবহার করে মূলধন সম্পদগুলির দামের ওঠানামা সুরক্ষিত করতে এবং ঝুঁকিমুক্ত সালিশ পোর্টফোলিও তৈরি করতে।
ক্রস মার্কেট মাল্টি-অ্যাসিট আরবিট্রেজ

স্থিতিশীল আলফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন বাজার এবং সম্পদ শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যানগত সালিশ পরিচালনা করুন।
অ্যালগরিদম ট্রেডিং

দক্ষতার সাথে ব্যাকটেস্ট কৌশল এবং ট্রেডিংয়ের জন্য অ্যালগরিদম ট্রেডিং ইঞ্জিন ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধটি গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে। কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ফাংশন এবং ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ রয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা কৌশলটির সুবিধা, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশানগুলিও আলোচনা করেছি। এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান একটি খুব ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chandelier Exit with 1-to-1 Risk-Reward", shorttitle='CE', overlay=true)

// Chandelier Exit Logic
length = input.int(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)

atr = mult * ta.atr(length)

longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

// Risk-Reward Ratio
riskRewardRatio = input.int(1, title="Risk-Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=1)

// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLevel = atr * riskRewardRatio
stopLossLevel = atr

// Entry Conditions
longCondition = dir == 1 and dir[1] == -1
shortCondition = dir == -1 and dir[1] == 1

// Entry Signals
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLossLevel, limit=close + takeProfitLevel)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLossLevel, limit=close - takeProfitLevel)

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)

midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)

fill(midPricePlot, longStopPlot, color=color.new(color.green, 90), title='Long State Filling')
fill(midPricePlot, shortStopPlot, color=color.new(color.red, 90), title='Short State Filling')

// Alerts
if (dir != dir[1])
    strategy.entry("Direction Change", strategy.long, comment="Chandelier Exit has changed direction!")
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, comment="Chandelier Exit Buy!")
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell Signal", strategy.short, comment="Chandelier Exit Sell!")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত