ডায়নামিক ক্লোজিং স্টপ লস মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল ট্রেইলিং স্টপের চিন্তাধারা গ্রহণ করে, এটিআর এবং মূল্যের চূড়ান্ত মানের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের স্টপ লিনার গণনা করে। চ্যান্ডেলিয়ার প্রস্থের চিন্তাধারার সাথে মিলিত, স্টপ লাইনটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়। স্টপ লাইনটি ওপরে ভেঙে গেলে এটিকে পিছিয়ে দেওয়া, আরও বেশি করা; স্টপ লাইনটি নীচে ভেঙে গেলে এটিকে পিছিয়ে দেওয়া, শূন্য করা।
এই কৌশলটি স্টপ লস এবং এন্ট্রি সিগন্যালের দ্বৈত ফাংশন বহন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
- এটিআর ভিত্তিক লং-শর্ট স্টপ লিনিয়ার
ব্যবহারকারীর সেট করা ATR চক্রের দৈর্ঘ্য এবং গুণিতক mult এর উপর ভিত্তি করে, রিয়েল-টাইমে ATR গণনা করুন। তারপরে এটিআর এবং মূল্যের সর্বোচ্চ মানের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং স্বল্প অবস্থানের ক্ষতির লাইন গণনা করুনঃ
longStop = 最高价 - ATR
shortStop = 最低价 + ATR
- ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে এই সাফল্যকে কাজে লাগান
পূর্ববর্তী K লাইনের স্টপ লাইন এবং বর্তমান K লাইনের স্টপ লাইন তুলনা করুন। যদি বর্তমান K লাইনের স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তবে একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হবেঃ
长仓止损线上方突破,做多
短仓止损线下方突破,做空
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ রিটার্ন রেসিপি
এটিআর থেকে স্টপ লস দূরত্ব এবং স্টপ ব্রেক দূরত্বের হিসাব করা হয়, যা ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত RiskRewardRatio এর চেয়ে বেশি। এবং পজিশন খোলার সময় স্টপ লস ও স্টপ কমান্ড সেট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ, সময়মত স্টপ
এই কৌশলটি স্টপ লাইনের গতিশীল ট্র্যাকিং ব্যবহার করে, যা সময়মতো স্টপ লস এবং পতনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
- স্টপ লস এবং এন্ট্রি বিচার ফাংশন সহ
এই কৌশলটি স্টপ লস লাইনকে প্রবেশের মূল্যায়ন হিসাবে ব্যবহার করে এবং কৌশলগত যুক্তিকে সহজ করে তোলে।
- রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত সেট করতে পারেন
একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে, যথাযথভাবে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
- সহজেই বোঝা যায়, প্রসারিত করা যায়
এই কৌশলটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং এর সম্প্রসারণের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- দ্বিপাক্ষিক ঝুঁকি
এই কৌশলটি হল দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিং কৌশল, যেখানে আপনি ওভার ও ডাইরেক্ট ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিতে পারেন।
- ATR প্যারামিটার নির্ভরতা
এটিআর প্যারামিটার সেটিং সরাসরি স্টপ লিনিয়ার এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিকে প্রভাবিত করে। এটির ভুল সেটিং স্টপ লিনিয়ারকে খুব হালকা বা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিকে খুব বেশি হতে পারে।
- প্রবণতা বাজার অভিযোজনযোগ্যতা
এই কৌশলটি গড় সমান্তরালের পরে বিঘ্নিত হওয়ার জন্য বেশি উপযুক্ত, এটি প্রবণতা খুব শক্তিশালী হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা সূচক
ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য এমএ এবং অন্যান্য ট্রেডিং সূচক ব্যবহার করুন।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার সমন্বয়
এটিআর প্যারামিটার এবং রিস্ক-রিটার্ন রেসিপি প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ আরও যুক্তিসঙ্গত হয়।
- পরিস্রাবণ যুক্ত করুন
ট্রেডিংয়ের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতার সূচকগুলির জন্য ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি বাড়ান।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- মেশিন লার্নিং
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে মূল্য প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়া এবং প্রবেশাধিকারের সঠিকতা বাড়ানো।
- Options ব্যবহার করে ঝুঁকিমুক্ত পোর্টফোলিও তৈরি করুন
একটি ঝুঁকিমুক্ত সুদের পোর্টফোলিও তৈরির জন্য বিকল্পের হিজার্ড জাতের দামের অস্থিরতা ব্যবহার করুন।
- বহু জাতের ক্রস মার্কেট অ্যারেজ
বিভিন্ন বাজার এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরিসংখ্যানগত আরবিটেশন করে একটি স্থিতিশীল আলফা অর্জন করা।
- অ্যালগরিদম ট্রেডিং
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ইঞ্জিনের মাধ্যমে কার্যকর কৌশলগত প্রতিক্রিয়া এবং রিয়েল-টাইম ট্রেডিং।
সারসংক্ষেপ
এই নিবন্ধটি একটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ-এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশ্লেষণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রেডিং সিগন্যাল বিচারক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমরা কৌশলটির সুবিধাগুলি, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করেছি। এই কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit with 1-to-1 Risk-Reward", shorttitle='CE', overlay=true)
// Chandelier Exit Logic
length = input.int(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir
// Risk-Reward Ratio
riskRewardRatio = input.int(1, title="Risk-Reward Ratio", minval=1, maxval=10, step=1)
// Calculate Take Profit and Stop Loss Levels
takeProfitLevel = atr * riskRewardRatio
stopLossLevel = atr
// Entry Conditions
longCondition = dir == 1 and dir[1] == -1
shortCondition = dir == -1 and dir[1] == 1
// Entry Signals
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - stopLossLevel, limit=close + takeProfitLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + stopLossLevel, limit=close - takeProfitLevel)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)
fill(midPricePlot, longStopPlot, color=color.new(color.green, 90), title='Long State Filling')
fill(midPricePlot, shortStopPlot, color=color.new(color.red, 90), title='Short State Filling')
// Alerts
if (dir != dir[1])
strategy.entry("Direction Change", strategy.long, comment="Chandelier Exit has changed direction!")
if (longCondition)
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, comment="Chandelier Exit Buy!")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell Signal", strategy.short, comment="Chandelier Exit Sell!")