সময় এবং ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল সময় এবং এটিআর সূচকগুলির সাথে একত্রে স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস। এই কৌশলটি স্থির সময়ে পজিশনটি কেনা বা বিক্রি করে এবং এটিআর সূচকের সাথে যৌথভাবে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস মূল্য গণনা করে। এটি কার্যকরভাবে স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের অনুমতি দেয়, ম্যানুয়াল অপারেশনের ঘনত্ব হ্রাস করে এবং এটিআর সূচকের মাধ্যমে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ঘন্টা এবং মিনিট ভেরিয়েবলের সাথে যদি শর্তাদি ব্যবহার করে, কৌশল প্যারামিটার ট্রেডটাইম দ্বারা নির্ধারিত সময়ে পজিশন খোলার ক্রিয়াকলাপটি ট্রিগার করে। উদাহরণস্বরূপ, 0700 সেট করুন, যার অর্থ বেইজিংয়ের সময় সকাল 7 টায় পুরো সভাটি পজিশন খোলার ট্রিগার করবে।
পজিশন খোলার পরে, কৌশলটি ta.atr () ফাংশন ব্যবহার করে last 5 মিনিটের মধ্যে এটিআর সূচক মান গণনা করে এবং এটিকে স্টপ লস স্টপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয়ের পরে, স্টপ মূল্য = ক্রয় মূল্য + এটিআর মান; বিক্রয়ের পরে, স্টপ মূল্য = বিক্রয় মূল্য - এটিআর মান।
এটি একটি সময় ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় পজিশন খোলার এবং এটিআর সূচক ভিত্তিক স্টপ লস স্টপিংয়ের অনুমতি দেয়। এটি ম্যানুয়াল অপারেশনের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তর। নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার করতে পারে, যা ম্যানুয়াল অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
এটিআর সূচক ভিত্তিক স্টপ লস ক্যাপগুলি কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিআর সূচকগুলি গতিশীলভাবে বাজারের ওঠানামার মাত্রা ক্যাপচার করতে পারে, যার ফলে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দূরত্ব সেট করা যায়।
স্কেলযোগ্যতা শক্তিশালী। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য সহজেই আরও সূচক বা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে সংযুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সমান্তরাল সূচকের সাথে বিচার প্রবণতা।
একাধিক জাতের বাজারজাতকরণ সহজেই করা যায়। বিভিন্ন জাতের জন্য একই ট্রেডিং সময় নির্ধারণ করা সহজ, যার ফলে খোলা চুক্তির বাজারজাতকরণ সহজেই করা যায়।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সহজে একীভূত করা যায়। টাইম-টাইম টাস্ক ম্যানেজমেন্টের সাথে একত্রে, ২৪ ঘন্টা স্ট্র্যাটেজি প্রোগ্রামগুলি চালানোর জন্য কোনও নজরদারি ছাড়াই, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
মার্কেট ইভেন্টের ঝুঁকি। একটি বড় ব্ল্যাক ওয়েভেন ইভেন্টের ফলে দামের চরম ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কিছু প্রজাতির তরলতা কম, সীমিত মূল্য স্টপ পয়েন্টে সম্পূর্ণরূপে লেনদেন করা যায় না, স্টপ পয়েন্টটি পিক করা যায় না।
এটিআর প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। এটিআর প্যারামিটারগুলি পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, যদি এটি খুব বড় বা খুব ছোট করা হয় তবে এটি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করবে।
সময় পয়েন্ট অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। নির্দিষ্ট সময় পজিশন খোলার সময় বাজার সুযোগ মিস করতে পারে, সময় পয়েন্টের সাথে আরও সূচক সমন্বয় প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে আরও সূচকগুলি সহ, প্রতিকূল বাজার পরিবেশে পজিশন খোলার এড়ানো উচিত। যেমন MACD, RSI ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সেরা খোলার সময়টি অনুমান করুন। আরও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, মডেল প্রশিক্ষণের জন্য এলএসটিএম ব্যবহার করা যেতে পারে।
হার্টবিট এর মত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের বাজারজাতকরণের সুযোগ বাড়ানো।
এটিআর প্যারামিটার এবং স্টপ লস সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। আরও পুনরাবৃত্তিমূলক ফিডব্যাকের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।
সার্ভারে কৌশল চালানো, সময় নির্ধারিত কাজগুলিকে একত্রিত করা, 7x24 ঘন্টা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি টাইমপয়েন্ট এবং এটিআর সূচককে একত্রিত করে, যাতে কার্যকরভাবে স্বয়ংক্রিয় স্টপ-ডাউন ট্রেডিং করা যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল আলফা অর্জন করা যায়। এটির শক্তিশালী স্কেলযোগ্যতা এবং একীকরণ ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি একটি প্রস্তাবিত পরিমাণগত কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit Sell", overlay=true)
// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na
// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")
// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))
// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders
// if (buyCondition)
// strategy.entry("Buy", strategy.long)
// buyprice := close
// takeProfitLevel := buyprice + atrValue
// strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
sellprice := close
takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)
// Plot horizontal lines for take profit levels
plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")