মসৃণ RSI এর উপর ভিত্তি করে স্টক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি নির্ধারণের জন্য একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (RSI) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দামের পতনের পরিমাণ গণনা করে, বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে।
কৌশল নীতি
- 5 দিনের জন্য শেয়ারের RSI গণনা করুন
- আরএসআই মানের উপর 5 দিনের সরল চলমান গড়, আরএসআই সূচকটি সমতল করার পরে
- সেট করুন ওভারবই লাইন 80 এবং ওভারসেল লাইন 40
- যখন RSI-এর উপর সুইভেল ওভারসেল লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- যখন আরএসআই এর নিচে ওভার-বই লাইনটি মসৃণ হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
এই কৌশলটির মূল বিষয় হ’ল সমতল আরএসআই সূচক সেট করা। RSI সূচকটি স্টক মূল্যের ওভারব্লড ও ওভারসোলের প্রতিফলন করতে পারে। তবে মূল আরএসআই সূচকটি দামের সাথে খুব তীব্রভাবে ওঠানামা করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত তৈরির পক্ষে অনুকূল নয়। সুতরাং, এই কৌশলটি এটিকে মসৃণভাবে পরিচালনা করে, 5 দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে, কিছু গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে সক্ষম, যাতে ট্রেডিং সংকেত আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সমতল আরএসআই সূচকটি আরএসআই সূচকটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়, ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে
- সরল চলমান গড় ব্যবহার করে আরএসআই সূচকটি মসৃণ করা হয়েছে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা হয়েছে, যা থ্রেশহোল্ড সেট করার জন্য মানুষের সীমাবদ্ধতা এড়ায়
- ওভারবই ওভারসেল এলাকার সাথে মিলিত, এটি বাজারের অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বিচার করতে পারে, এটি কেনার এবং বিক্রয়ের সংকেত তৈরি করে
- কৌশলগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান বিশ্লেষণ
- সমতল আরএসআই সূচকটি আরএসআই সূচকের সংবেদনশীলতা হ্রাস করে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় বিলম্ব হতে পারে
- চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য এবং ওভারবই ওভারসেল থ্রেশহোল্ডের সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে, যার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন
- ট্রেডিং সিগন্যালগুলি মিথ্যা ইতিবাচক এবং মিথ্যা নেতিবাচক হতে পারে, যা মূল্যের গতি এবং লেনদেনের পরিমাণের মতো বিষয়গুলির সাথে বিশ্লেষণ করা উচিত
- শুধুমাত্র RSI উপর নির্ভরশীলতা কৌশলগত কর্মক্ষমতা অস্থিরতা হতে পারে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত বা মৌলিক সূচক সঙ্গে একত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- চলমান দৈনিক গড় এবং ওভারবয় ওভারসেল থ্রেশহোল্ডের সমন্বয়, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদি যোগ করে সমন্বিত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন
- ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিং ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে যাতে দামের অস্থিরতা এবং অ্যাক্টিভ ট্রেডিং ভলিউমের সময় ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলি এড়ানো যায়
- শেয়ারের মৌলিক অবস্থা এবং শিল্পের মন্দার সাথে মিলিত হয়ে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানো
- ক্ষতি হ্রাস করার কৌশল বৃদ্ধি করুন, ট্রেডিং ক্ষতির পরিমাণে ক্ষতি হ্রাস করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকগুলিকে গণনা করে এবং মসৃণভাবে পরিচালনা করে যুক্তিসঙ্গত ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চল সেট করে এবং আরও পরিষ্কার ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। মূল আরএসআই কৌশলটির তুলনায়, এর সংকেত আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হওয়ার সুবিধা রয়েছে। তবে কিছু উন্নতির জায়গাও রয়েছে, বিনিয়োগকারীরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অন্যান্য সূচক যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি বাড়িয়ে তুলতে পারে, যাতে এটি আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)
// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)
// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)
// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40
// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)
// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)
// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)
//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")