দ্বি-স্তরের RSI ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বৈত আরএসআই ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি একই সাথে দ্রুত আরএসআই এবং ধীর আরএসআইকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণ অর্জন করে, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূল ট্রেডিং সূচক হিসাবে দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই ব্যবহার করে। দ্রুত আরএসআই পিরিয়ডটি 5 দিনের জন্য, যা স্বল্পমেয়াদী ওভারবড ওভারসোলকে ধরতে ব্যবহৃত হয়; ধীর আরএসআই পিরিয়ডটি 14 দিনের জন্য, যা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং মূল সমর্থন প্রতিরোধের বিচার করতে ব্যবহৃত হয়।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়ম হল:
- যখন দ্রুত আরএসআই 70 অতিক্রম করে এবং ধীর আরএসআই 50 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন দ্রুত আরএসআই 30 অতিক্রম করে এবং ধীর আরএসআই 50 এর চেয়ে কম হয়, তখন খালি করুন
- একটি মাল্টি স্টপ লাইন একটি দ্রুত RSI এর নিচে 55 টি; একটি ফ্রি স্টপ লাইন একটি দ্রুত RSI এর উপরে 45 টি
এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর RSI এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, বিভিন্ন চক্রের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন করে, ওভারব্রেকিং ওভারসোলিংয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয় এবং একই সাথে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করে, যার ফলে উচ্চমানের ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। দ্বৈত আরএসআই ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটিও মিথ্যা ব্রেকিংয়ের দ্বারা সৃষ্ট শব্দ বাণিজ্যকে হ্রাস করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল লেয়ার আরএসআই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, সংকেতের গুণমান উন্নত করে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস পায় এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস পায়। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
- সংকেতের সঠিকতা বাড়াতে স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়
- ডাবল আরএসআই ফিল্টারিং প্রক্রিয়া, কার্যকরভাবে শব্দ কমাতে এবং বন্ধ হওয়া এড়াতে
- কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতি হ্রাস করতে সাহায্য করে
- স্টপ লস মেকানিজম একক ক্ষতি এবং সর্বাধিক প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল-লেয়ার RSI কৌশলগুলিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যা মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আসেঃ
- আরএসআই-এর স্বতঃস্ফূর্ত পিছিয়ে পড়া ট্রেডিং বিলম্বের কারণ হতে পারে
- ডাবল ফিল্টারিংয়ের ফলে কিছু ব্যবসায়িক সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে
- চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের সিস্টেমিক ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- দ্রুত আরএসআই এর প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং সংবেদনশীলতা বাড়ান
- পজিশন খোলার এবং স্টপ শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন, ঝুঁকি এবং লাভের ভারসাম্য বজায় রাখুন
- ট্রেন্ডিং সিস্টেম, মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য অ্যালগরিদমের সাথে একত্রিত করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল লেয়ার আরএসআই কৌশল আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে, যার প্রধান দিকগুলি হলঃ
- গতিশীল অনুকূলিতকরণ RSI প্যারামিটার, বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য
- ভোল্টেবিলিটি ভিত্তিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল যোগ করা হয়েছে
- টেক্সট অ্যানালাইসিস, সোশ্যাল ডেটা ইত্যাদির সাথে বিকল্প সংকেত
- মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে ফিল্টারিং
উপরের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির লাভজনকতা, স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল লেয়ার আরএসআই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং, ওভারবয় ওভারসেল সনাক্তকরণ এবং দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের মতো প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রিত করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে অসামান্য পারফরম্যান্স করে এবং মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, ডাবল লেয়ার আরএসআই কৌশলটি নতুন এক প্রজন্মের পরিমাণের কৌশলগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4
// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************
// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)
// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)
// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)
//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true
// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45
//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1
// Trade Firing - Entries and Exits
if(timeFilter)
if(long and strategy.position_size<=0)
strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
if(short and strategy.position_size>=0)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
if(long_exit and strategy.position_size>0)
strategy.close_all(comment='Ex')
if(short_exit and strategy.position_size<0)
strategy.close_all(comment='Ex')
// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)