ডাবল ডেকার আরএসআই ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-30 15:21:47
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল ডেকার আরএসআই ট্রেডিং কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ডাবল নিশ্চিতকরণ অর্জনের জন্য দ্রুত এবং ধীর উভয় আরএসআইকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং সিগন্যালের গুণমান উন্নত এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রধান ট্রেডিং সূচক হিসাবে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি RSI ব্যবহার করে। দ্রুত RSI এর 5 দিনের একটি সময়কাল রয়েছে এবং স্বল্পমেয়াদী ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতিগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়। ধীর RSI এর 14 দিনের একটি সময়কাল রয়েছে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যের বিশেষ নিয়ম হল:

যখন দ্রুত RSI 70 এর উপরে এবং ধীর RSI 50 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন লং যান। যখন দ্রুত RSI 30 এর নীচে অতিক্রম করে এবং ধীর RSI 50 এর নীচে যায়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।
লং পজিশনের জন্য স্টপ লস হয় যখন দ্রুত আরএসআই 55 এর নিচে ক্রস করে। শর্ট পজিশনের জন্য স্টপ লস হয় যখন দ্রুত আরএসআই 45 এর উপরে ক্রস করে।

দ্রুত এবং ধীর RSI একত্রিত করে, এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে পরিপূরকতা অর্জন করে, এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করার সময় কার্যকরভাবে ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারে, এইভাবে উচ্চ মানের ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। ডাবল RSI ফিল্টার প্রক্রিয়াটি মিথ্যা ব্রেকআউট শব্দগুলি হ্রাস করতেও সহায়তা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল ডেকার আরএসআই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডগুলি হ্রাস পায় এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি হ'লঃ

দ্রুত এবং ধীর RSI এর সংমিশ্রণ সংক্ষিপ্ত, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ওভারকপ/ওভারসোল্ড পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে।
ডাবল আরএসআই ফিল্টার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে গোলমাল হ্রাস করে এবং ফাঁদে পড়া এড়ায়।
কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।
স্টপ লস প্রক্রিয়াটি একক ক্ষতি এবং সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল ডেকার আরএসআই কৌশলটিও কিছু ঝুঁকি বহন করে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিক থেকেঃ

আরএসআই-এর বিলম্বিত প্রকৃতি বাণিজ্য বিলম্বের কারণ হতে পারে।
ডাবল ফিল্টার ব্যবস্থা কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে।
এটি চরম বাজারের পরিস্থিতিতে সিস্টেমিক ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য দ্রুত RSI এর পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ঝুঁকি এবং রিটার্ন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রবেশ এবং স্টপ লস শর্তগুলি অনুকূল করুন।
প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ইত্যাদির সাথে ব্যবহার করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডাবল ডেকার আরএসআই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলিতেঃ

বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য RSI পরামিতিগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন।
ভোল্টেবিলিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল যোগ করুন।
টেক্সট মাইনিং, সোশ্যাল ডেটা ইত্যাদির মতো বিকল্প সংকেত অন্তর্ভুক্ত করুন।
সিগন্যাল ফিল্টার করতে মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করুন।

উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, কৌশলটির লাভজনকতা, দৃঢ়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, ডাবল ডেকার আরএসআই কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য প্রবণতা ট্র্যাকিং, ওভারবয় / ওভারসোল্ড সনাক্তকরণ এবং দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পাদন করে, এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তি সহ, ডাবল ডেকার আরএসআই কৌশলটি পরবর্তী প্রজন্মের পরিমাণগত কৌশলগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত