প্রকৃত আপেক্ষিক গতি এমএ গড় রেখা কৌশল
সারসংক্ষেপ
ট্রু রিলেটিভ মুভমেন্ট মুভিং এভারেজ (টিআরএমএমএ) হলো একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং ট্রু স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (টিএসআই) কে একত্রিত করে। এটি ক্রয় ও বিক্রয় সংকেতের জন্য আরএসআই এবং টিএসআই সূচক ব্যবহার করে এবং মুভিং এভারেজের মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত:
-
টিএসআই গণনা
দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিংয়ের মাধ্যমে মূল্য পরিবর্তনের হারের এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথ করা মানকে মূল্য পরিবর্তনের হারের পরম মানের এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথ করা মান দিয়ে ভাগ করে টিএসআই সূচক পাওয়া যায়। এতে দীর্ঘমেয়াদী সময়কাল ২৫ দিন, স্বল্পমেয়াদী ৫ দিন এবং সংকেত রেখা ১৪ দিন। -
আরএসআই গণনা
ক্লোজিং প্রাইসকে ইনপুট হিসেবে নিয়ে ৫ দৈর্ঘ্যের আরএসআই সূচক। -
সংকেত নির্ধারণ
যখন টিএসআই তার সংকেত রেখাকে উপরের দিকে অতিক্রম করে এবং আরএসআই ৫০ কে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রয় সংকেত। যখন টিএসআই তার সংকেত রেখাকে নিচের দিকে অতিক্রম করে এবং আরএসআই ৫০ কে নিচের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি বিক্রয় সংকেত। -
ক্যান্ডেল রং
সংকেত অনুযায়ী ক্যান্ডেলের রং পরিবর্তন করে সিদ্ধান্তে সহায়তা করে। -
কৌশল পরামিতি
পজিশনের অনুপাত এবং মূলধন ইত্যাদি পরামিতি নির্ধারণ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি টিএসআই এবং আরএসআই দুটি সূচককে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতা এবং ওভারবট/ওভারসেল অবস্থা কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম, ফলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এককভাবে টিএসআই বা আরএসআই ব্যবহারের তুলনায় এটি অধিক মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে। এছাড়াও, ডিফল্ট প্যারামিটারের তুলনায় এই কৌশলটি আরও আক্রমণাত্মক টিএসআই এবং আরএসআই প্যারামিটার সেটিংস ব্যবহার করে, যা তাড়াতাড়ি এবং উচ্চমানের ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে প্রধানত নিম্নলিখিত ঝুঁকি বিদ্যমান:
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ঝুঁকি। বিভিন্ন বাজার, পণ্য এবং সময়কালে টিএসআই এবং আরএসআই-এর সর্বোত্তম প্যারামিটার ভিন্ন হতে পারে, তাই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
-
ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি। কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড-ভিত্তিক। হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা স্বল্পমেয়াদী সংশোধন বা মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড রিভার্সাল ঘটালে এই কৌশলটি বড় লোকসানের সম্মুখীন হবে।
-
ঘন ঘন সংকেতের ঝুঁকি। ডিফল্ট প্যারামিটারের তুলনায় এই কৌশলটি আরও আক্রমণাত্মক প্যারামিটার সেটিংস ব্যবহার করে, যা বেশি ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, ফলে উচ্চতর ট্রেডিং খরচ এবং বাস্তবায়নের জটিলতা সৃষ্টি হয়।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
মুভিং এভারেজের মতো সূচক যুক্ত করে সংকেত আরও ফিল্টার করা যেতে পারে, যাতে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের সমস্যা কমানো যায়।
-
বিভিন্ন বাজার এবং পণ্যে টিএসআই এবং আরএসআই প্যারামিটারের সর্বোত্তম সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সেটিংস খুঁজে বের করা।
-
স্টপ-লস কৌশল যোগ করে প্রতি ট্রেডের লোকসানের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
-
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করে শক্তিশালী ট্রেন্ডে পজিশনের আকার বাড়ানো এবং দুর্বল ট্রেন্ডে কমানো।
সারসংক্ষেপ
টিআরএমএমএ কৌশল টিএসআই এবং আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে ধরতে পারে। এককভাবে টিএসআই বা আরএসআই ব্যবহারের তুলনায় এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস কৌশল, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যাদের কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের কিছু ভিত্তি আছে এবং উচ্চ রিটার্নের লক্ষ্য রাখেন।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// "True relative Movement" or "TRM" for short is a system that combines my two favorite indicators: RSI and TSI. I strived to put together an indicator that combined the best of both
// in order to help discretionary traders predict market direction, weakness and strength. As with most technical indicators there are "Buy and sell" signals. Similiar to Elder Impulse system,
///TRM paints bars 3 different colors to display 3 different conditions: Blue for "Buy", Pink for "Sell", and gray for "Take profit/Hold". When the bars turn blue, that means all conditions
/// have been met. When they turn pink, no conditions have been met. When they are gray, only one condition has been met. The system is simple, yet effective. A buy signal is prodcued when - 1