বলিঙ্গার ব্যান্ড মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন বন্ড এবং চলমান গড়ের ক্রস উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় ম্যানিপুলেশন করার কৌশল। মূলত 5 মিনিটের সময়কালের ব্রিন বন্ড সূচকটি মূল্যের অস্থিরতার অঞ্চলটি নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, ব্রিন বন্ডের নীচে এবং মধ্যম ট্র্যাকের ক্রস অনুসারে ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। এই কৌশলটি AUD/NZD এর বৈদেশিক মুদ্রার জাতের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
বুলিন-ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারণের জন্য উপরের এবং নীচের সীমা। বুলিন-ব্যান্ডের মধ্যম লাইনটি 20 টি চক্রের একটি সরল চলমান গড়, উপরের লাইনটি মধ্যম লাইনটির দ্বিগুণ এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ডার দ্বিগুণ, এবং নিম্ন লাইনটি মধ্যম লাইন থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্ডার বিয়োগের দ্বিগুণ।
যখন ক্লোজ-অফ মূল্য নীচের ট্র্যাক লাইন থেকে উর্ধ্বমুখী হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে দামটি উত্থান শুরু করেছে, এই সময়টি ক্রয় এবং খোলার জন্য।
যখন ক্লোজ-আপ মূল্য বুলিন বন্ডের মিড-রেল লাইন অতিক্রম করে, তখন দামটি মিড-রেলের উপরে উঠে গেছে, এই সময়ে পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং এই রাউন্ডের লেনদেন শেষ হয়।
যখন ক্লোজ-আপের দাম ওপার লাইন থেকে নিচে নেমে আসে, তখন এটি নির্দেশ করে যে দাম পতনের দিকে যেতে শুরু করেছে এবং পজিশন বিক্রি করা হয়েছে।
যখন ক্লোজ-আউট মূল্যটি বুইলিন ব্যান্ডের মিড-রেলের নীচে চলে যায়, তখন দামটি মিড-রেলের নীচে নেমে যায়। এই সময়ে পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং এই রাউন্ডের লেনদেন শেষ হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ডের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করে, সময়মতো দামের পুনরুদ্ধারের সুযোগগুলি ধরে রাখতে এবং পুনরুদ্ধারের সুযোগগুলি এড়াতে সময়মতো সুযোগগুলি ধরে রাখতে পারে।
লাভের ক্ষমতা বেশি। ক্রয়-বিক্রয় এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস সেট করার মাধ্যমে, আপনি যখন ইকুয়েডর বা বিয়ার পরিবর্তন করেন তখন আপনি দ্রুত দিক পরিবর্তন করতে পারেন এবং ভাল আয় করতে পারেন।
অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি। 5 মিনিটের লাইনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে ধরতে পারে এবং খুব বেশি ঘন ঘন লেনদেনের ফলে লেনদেনের ব্যয় বাড়ায় না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বুলিন ব্যান্ডের সংকীর্ণতা খুব দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ। যখন বাজার মূল্য তীব্রভাবে ওঠানামা হয়, তখন বুলিন ব্যান্ডটি খুব দ্রুত সংকীর্ণ হয়, যা মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি করতে পারে যা ভুল সংকেত দেয়। এই সময়ে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা বা লেনদেন স্থগিত করা প্রয়োজন।
স্টপ লস ঝুঁকি। স্টপ লস খুব ছোট হলে তা খুব সহজেই ভেঙে ফেলা যায়, স্টপ লস খুব বড় হলে তা খুব বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্টপ লস প্রাইসকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে।
লেনদেনের ব্যয় খুব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। লেনদেনের ঘনত্ব খুব বেশি হলে লেনদেনের ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করার জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটার, স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্সন প্যারামিটার পরীক্ষা করে এই জাতের কম্পন পরিসরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করুন। অন্যান্য কারণ যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে, যাতে বুলিনের একক সূচক বিচারটি ভুল সংকেত তৈরির সমস্যা এড়াতে পারে।
অপ্টিমাইজড স্টপ লস কৌশল। আপনি রিয়েল-টাইম মূল্য পরিবর্তন ট্র্যাকিং দ্বারা আরো সঠিক স্টপ লস অর্জন করতে পারেন। আপনি স্টক লাইন মত অন্যান্য স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল এবং কিছু লাভের ক্ষমতা রয়েছে। প্যারামিটার সমন্বয় এবং স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে ট্রেডিং ঝুঁকি আরও হ্রাস করা যায় এবং উদ্বায়ী পরিস্থিতিতে ভাল আয় পাওয়া যায়। এই কৌশলটি আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত এবং বাস্তব যুদ্ধে প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © theTradeAI
strategy('TradeAI - 5min AUDNZD Strategy', overlay=true)
//////////////////////////////
//////// STOP ORDERS DETECTING
//////////////////////////////
length = input(1)
h = ta.highest(high, length)
l = ta.lowest(low, length)
//////////////////////////////
//////// EMAS
//////////////////////////////
emaLenght = input.int(200)
ema200 = ta.ema(close,emaLenght)
//////////////////////////////
//////// BOLLINGER BANDS
//////////////////////////////
length1 = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length1, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length1)
"EMA" => ta.ema(source, length1)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length1)
"WMA" => ta.wma(source, length1)
"VWMA" => ta.vwma(source, length1)
basis = ma(src, length1, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
//////////////////////////////
//////// ENTRY & EXIT
//////////////////////////////
// Buy entry
if ta.crossover(lowerr, close)
strategy.entry('long', strategy.long, stop=h)
// Buy entry CANCEL
if close > lowerr
strategy.cancel('long')
// Buy exit
if close > basis
strategy.close('long')
// Sell entry
if ta.crossunder(upperr, close)
strategy.entry('short', strategy.short, stop=l)
// Sell entry CANCEL
if close < upperr
strategy.cancel('short')
// Sell exit
if close < basis
strategy.close('short')