দ্বৈত প্রক্রিয়া গতিশীল প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন ট্রেডিং কৌশল সংকেতকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি প্রথমে 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে মূল্যের বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করে, তারপরে প্রবণতা সংশ্লেষিত মূল্য ((ডি_ডিএসপি) সূচকটি মূল্যের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, এবং শেষ পর্যন্ত দুটি সংকেতকে একত্রিত করে ট্রেডিং নির্দেশিকা তৈরি করে।
এই কৌশলটি মূলত মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, ডাবল মেকানিজমের মাধ্যমে গতিশীল স্টপ লস সেট করা হয়, যা লাভকে কার্যকরভাবে লক করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তারকে এড়াতে পারে। একই সাথে, প্রবণতা সূচক এবং বিপরীত সূচকের দ্বৈত নিশ্চিতকরণের সাথে মিলিত, শব্দ বাণিজ্যকে হ্রাস করতে পারে।
কৌশল নীতি
123 বিপরীতমুখী কৌশল
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেনসেনের বই How I Tripled My Money in the Futures Market থেকে উদ্ভূত। পৃষ্ঠা ১৮৩। এই কৌশলটি মূল্যায়ন করে যে দামের মধ্যে দুটি পরপর বার বিপরীতমুখী রূপ রয়েছে যা দামের বিপরীতমুখী সংকেত গঠন করে।
নির্দিষ্ট যুক্তি হল, যদি বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং ধীর কে লাইনটি 50 এর নীচে থাকে তবে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যদি বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুত কে লাইনটি 50 এর উপরে থাকে তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সিন্থেটিক প্রাইস ইনডেক্স
D_DSP হল একটি সূচক যা মূল্যের প্রবণতা নির্দেশ করে, যা প্রকৃত মূল্য চক্রের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। D_DSP গণনা করা হয় দামের 1⁄4 চক্রের সূচক মুভিং এভারেজ থেকে 1⁄2 চক্রের সূচক মুভিং এভারেজকে বাদ দিয়ে।
যদি D_DSP ধনাত্মক হয়, তবে দামটি একটি উত্থানের প্রবণতা রয়েছে; যদি D_DSP নেতিবাচক হয়, তবে দামটি একটি পতনের প্রবণতা রয়েছে।
দ্বৈত বিচার ব্যবস্থা
এই কৌশলটি 123 বিপরীত কৌশল এবং D_DSP সূচকের দুটি বিচার প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে, যদি দুটি সংকেত সমান্তরাল হয় (যেমন দ্বিগুণ বা দ্বিগুণ শূন্য), তবে ট্রেডের নির্দেশ জারি করা হয়; যদি সংকেতটি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে পজিশনটি মুছে ফেলা হয়।
এই দ্বৈত-নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে গোলমালের লেনদেনগুলিকে ফিল্টার করে এবং ট্রেন্ডগুলিকে লাভের জন্য লক করে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল দুটি স্তরের স্টপপয়েন্ট সেট করা। প্রথমত, সময় মাত্রায়, দ্রুত এবং ধীরে ধীরে এলোমেলো সূচকগুলির পার্থক্য একটি সময়-অবস্থান স্টপ গঠন করে; দ্বিতীয়ত, দামের মাত্রায়, বিপরীতমুখী কৌশলটি নিজেই একটি নির্দিষ্ট স্টপ ফাংশন ধারণ করে।
এই দুটি স্তর বন্ধের ফলে মুনাফা সর্বাধিকভাবে লক করা যায় এবং একক বন্ধের কৌশলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধা দেয়। এছাড়াও, ডাবল কনফার্মেশন প্রক্রিয়াটি অপ্রচলিত দিকনির্দেশের মূল্য পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হল প্যারামিটারগুলি খুব বেশি স্টিক সেট করা। উদাহরণস্বরূপ, চক্রের দৈর্ঘ্যের ভুল সেটটি মূলধারার প্রবণতাগুলি মিস করতে পারে, যার ফলে লাভের সুযোগটি মিস করা বা ক্ষতি বাড়ানো যায়। ডাবল নিশ্চিতকরণটি খুব বেশি স্টিক সেট করাও সময়মত স্টপ লস মিস করতে পারে।
উপরন্তু, বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশল সমন্বয় করার সময়, উভয় বিচারক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে খালাসের অপারেশনগুলিও পরবর্তী প্রবণতাটি একটি মূলধারার দিকে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগটি হারাতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। আরও পরিমাপের ডেটা দিয়ে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম মান গণনা করুন এবং আরও উপযুক্ত চক্রের প্যারামিটার সেট করুন।
অতিরিক্ত স্টপ কৌশল যেমন স্টপ ব্রেকিং, স্টপ ট্র্যাকিং ইত্যাদি, আরও গতিশীল এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ পয়েন্ট সেট করা।
সিদ্ধান্তের নিয়মের অপ্টিমাইজেশান। দ্বৈত নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্তের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করুন, যাতে খুব কঠোরভাবে স্টকিংস খালাসের সুযোগটি মিস না হয়।
ফিল্টার যুক্ত করুন। প্রবণতা শেষের গড় লাইন বৈষম্য ভোল্টেজ ভুল সংকেত এড়াতে মূল্য কম্পন ফিল্টার সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে এলোমেলো সূচক দ্বৈত স্টপ এবং বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা বিচার দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি মূল্যের ক্রিয়াকলাপের সময়গত কারণ এবং মূল্যের দিকনির্দেশনা উভয়ই বিবেচনা করে, যা ত্রিমাত্রিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি গঠন করে।
সিদ্ধান্তের নিয়ম এবং প্যারামিটার সেটিংয়ের ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা পরীক্ষার সমর্থন প্রয়োজন, স্টক বাছাই কৌশল এবং স্টপ লস কৌশলগুলিও ক্রমাগত উন্নতির প্রয়োজন। কৌশলটির কার্যকারিতা আরও পরীক্ষা করার জন্য কিছু সময়ের জন্য রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )