ডাবল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১১ ১১ঃ১৩ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য দুটি ভিন্ন ট্রেডিং কৌশল থেকে সংকেত একত্রিত করে। এটি প্রথমে মূল্য বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে, তারপরে মূল্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ডিট্রেনড সিন্থেটিক প্রাইস (ডি_ডিএসপি) সূচক ব্যবহার করে এবং অবশেষে উভয় সংকেত একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

এই কৌশলটি মূলত মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বৈত প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে গতিশীল স্টপ-লস পয়েন্টগুলি সেট করে এটি কার্যকরভাবে মুনাফা লক করতে পারে এবং প্রসারিত থেকে ক্ষতি এড়াতে পারে। এদিকে, দ্বৈত নিশ্চিতকরণের জন্য প্রবণতা এবং বিপরীত সূচকগুলি একত্রিত করা গোলমালযুক্ত বাণিজ্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী কৌশল

123 বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেনসেনের বই কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি এর পৃষ্ঠা 183 থেকে উদ্ভূত। এটি পরপর দুটি বিপরীতমুখী বার ব্যবহার করে মূল্য বিপরীতমুখী নিদর্শনগুলি সনাক্ত করে।

বিশেষত, এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন বন্ধের দামটি পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং 9-দিনের ধীর স্টোকাস্টিক দোলক 50 এর নীচে থাকে। এটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন বন্ধের দামটি পরপর দুই দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত স্টোকাস্টিক দোলক 50 এর উপরে থাকে।

সিন্থেটিক প্রাইস ইনডেক্স

ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক প্রাইস (ডিডিএসপি) সূচকটি মূল্যের প্রবণতার দিক নির্দেশ করে এবং প্রকৃত মূল্যের তথ্যের প্রভাবশালী চক্রের সাথে ফেজে রয়েছে। ডিডিএসপি অর্ধ-চক্রের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) কে চতুর্থাংশ-চক্রের মূল্যের ইএমএ থেকে বিয়োগ করে গণনা করা হয়।

যদি D_DSP ধনাত্মক হয়, তাহলে এটি মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। যদি নেতিবাচক হয়, তবে এটি মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।

দ্বৈত প্রক্রিয়া

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং ডি_ডিএসপি সূচক সংকেতকে একত্রিত করে। যদি উভয় সংকেত সম্মত হয় (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত উভয়ই), ট্রেডগুলি উত্পন্ন হবে। যদি সংকেতগুলি একমত না হয় তবে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ গোলমাল ফিল্টার করে এবং ট্রেন্ড মুনাফা বন্ধ করে দেয়।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি স্টপ লসের দুটি স্তর বাস্তবায়ন করে। প্রথমত, দ্রুত এবং ধীর স্টোক্যাস্টিকগুলি একটি সময়-স্কেলড স্টপ লস গঠন করে। দ্বিতীয়ত, বিপরীত কৌশলটিতে নিজেই একটি স্টপ লস বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দুটি স্টপ লস লাভের লকিংকে সর্বাধিক করে তোলে এবং একটি একক স্টপ লস কৌশল থেকে ক্রসওভার ক্ষতিগুলি রোধ করে। এছাড়াও, দ্বৈত নিশ্চিতকরণটি মূলধারার দামের পরিবর্তনগুলি থেকে ভুল সংকেতগুলি এড়ায়।

ঝুঁকি

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি অস্থির পরামিতি সেটিং থেকে আসে। উদাহরণস্বরূপ, ভুল চক্রের দৈর্ঘ্য মূলধারার প্রবণতা হারাতে, মুনাফা হারাতে বা ক্ষতি বাড়ানোর কারণ হতে পারে। অত্যধিক শক্ত দ্বৈত নিশ্চিতকরণও সময়মতো স্টপ ক্ষতি হারাতে পারে।

এছাড়াও, বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলি একত্রিত করার সময়, যখন সংকেতগুলি একমত না হয় তখন ক্লিয়ারিং পজিশনগুলি যখন প্রবণতা এক মূলধারার দিকে অব্যাহত থাকে তখন সুযোগগুলি মিস করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে আরো ব্যাকটেস্টিং ডেটা ব্যবহার করে চক্র পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
আরও গতিশীল এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করার জন্য ব্রেকআউট বা ট্রেলিং স্টপ লস এর মতো আরও স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
ডাবল কনফার্মেশনের নিয়মগুলো ঠিক করুন যাতে পজিশনের অতিরিক্ত ক্লিয়ারিং না হয়।
প্রবণতা পরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে ভুল মূল্যায়ন এড়ানোর জন্য ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারগুলির মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল-মেকানিজম ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি দ্রুত এবং ধীর স্টোক্যাস্টিকের দ্বৈত স্টপ লস এবং বিপরীতমুখী এবং ট্রেন্ড সংকেতগুলির দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করে। এটি মূল্য ক্রিয়াকলাপের সময় মাত্রা এবং পাশাপাশি দিকটি উভয়ই বিবেচনা করে একটি বহুমাত্রিক সিদ্ধান্ত ভিত্তি গঠন করে।

নিয়ম এবং পরামিতিগুলির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান ভাল ফলাফল দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক ডেটা প্রয়োজন। স্টক নির্বাচন ফিল্টার এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলিও ক্রমাগত পরিমার্জন প্রয়োজন। কৌশলটি আরও বৈধ করার জন্য কিছু সময়ের জন্য রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
             iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত