দ্বৈত প্রক্রিয়া গতিশীল প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
দ্বৈত প্রক্রিয়া গতিশীল ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল হল একটি ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল যা দুটি ভিন্ন ট্রেডিং সিগন্যালকে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রথমে ১২৩ রিভার্সাল কৌশল ব্যবহার করে মূল্য বিপরীতমুখী বিন্দু নির্ধারণ করে, তারপর ডি-ট্রেন্ড সিন্থেটিক প্রাইস (D_DSP) সূচকের মাধ্যমে মূল্যের ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ করে, এবং শেষ পর্যন্ত উভয় সিগন্যাল একত্রিত করে ট্রেড নির্দেশ তৈরি করে।
এই কৌশলটি মূলত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ট্রেন্ড অনুসরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বৈত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গতিশীল স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করে লাভ লক করতে এবং ক্ষতি বাড়তে বাধা দিতে সক্ষম। একইসাথে ট্রেন্ড সূচক ও রিভার্সাল সূচকের দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শব্দ ট্রেডিং কমাতে পারে।
কৌশলের মূলনীতি
১২৩ রিভার্সাল কৌশল
১২৩ রিভার্সাল কৌশলটি উলফ জেনসেনের "হাউ আই ট্রিপলড মাই মানি ইন দ্য ফিউচার্স মার্কেট" বইয়ের ১৮৩ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে। কৌশলটি পরপর দুটি বার রিভার্সাল প্যাটার্ন গঠনের মাধ্যমে মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণ করে।
নির্দিষ্ট যুক্তি হলো: ক্লোজিং প্রাইস যদি আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে কম হয় এবং স্লো K লাইন ৫০ এর নিচে থাকে, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; আর ক্লোজিং প্রাইস যদি আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় এবং ফাস্ট K লাইন ৫০ এর উপরে থাকে, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
ডি-ট্রেন্ড সিন্থেটিক প্রাইস সূচক
ডি-ট্রেন্ড সিন্থেটিক প্রাইস সূচক (D_DSP) হল একটি সূচক যা মূল্যের ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই সূচক বাস্তব মূল্যের চক্রীয় পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। D_DSP এর গণনা হয় মূল্যের ১/৪ চক্রের সূচকীয় মুভিং এভারেজ থেকে ১/২ চক্রের সূচকীয় মুভিং এভারেজ বিয়োগ করে।
যদি D_DSP ধনাত্মক হয়, তাহলে মূল্য ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে আছে; আর যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে মূল্য নিম্নমুখী ট্রেন্ডে আছে।
দ্বৈত প্রক্রিয়া নির্ধারণ
কৌশলটি ১২৩ রিভার্সাল কৌশল এবং D_DSP সূচক – এই দুটি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। যদি উভয় সংকেত একই দিকে থাকে (যেমন উভয়ই লং বা উভয়ই শর্ট), তাহলে ট্রেড নির্দেশ দেওয়া হয়; যদি সংকেত ভিন্ন হয়, তাহলে অবস্থান খালি করা হয়।
এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া শব্দ ট্রেডিং কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে এবং ট্রেন্ডের লাভ লক করতে সাহায্য করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
দ্বৈত প্রক্রিয়া গতিশীল ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি দুটি স্তরের স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করে। প্রথমত, সময়ের দিক থেকে ফাস্ট ও স্লো স্টোকাস্টিক সূচকের পার্থক্য একটি সময়ের অমিলযুক্ত স্টপ লস তৈরি করে; দ্বিতীয়ত, মূল্যের দিক থেকে রিভার্সাল কৌশল নিজেই কিছু স্টপ লস কার্যকারিতা ধারণ করে।
এই দুই স্তরের স্টপ লস সর্বাধিক লাভ লক করতে এবং একক স্টপ লস কৌশলের নেতিবাচক প্রভাব রোধ করতে পারে। এছাড়া দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অপ্রধান দিকের মূল্য পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ভুল সংকেতকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো প্যারামিটার সেটিং অত্যন্ত কঠোর হওয়া। যেমন পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ভুলভাবে নির্ধারণ করলে মূলধারার ট্রেন্ড মিস হতে পারে, ফলে লাভের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে বা ক্ষতি বাড়তে পারে; দ্বৈত নিশ্চিতকরণ খুব কঠোর হলে সময়মত স্টপ লস নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
এছাড়া রিভার্সাল কৌশল ও ট্রেন্ড কৌশল একত্রিত করার সময় উভয়ের সংকেত ভিন্ন হলে অবস্থান খালি করার ফলে পরবর্তী সময়ে ট্রেন্ড যদি একই মূলধারায় চলতে থাকে, তাহলে সেই সুযোগও মিস হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
পিরিয়ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। আরও ব্যাকটেস্ট ডেটা ব্যবহার করে প্যারামিটারের সর্বোত্তম মান নির্ধারণ করা এবং উপযুক্ত পিরিয়ড প্যারামিটার সেট করা।
-
স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি। যেমন ব্রেকআউট স্টপ লস, ট্রেলিং স্টপ লস ইত্যাদি ব্যবহার করে আরও গতিশীল ও যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা।
-
নির্ধারণের নিয়ম অপ্টিমাইজেশন। দ্বৈত নিশ্চিতকরণের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করে খুব বেশি দ্রুত অবস্থান খালি না করার মাধ্যমে সুযোগ হাতছাড়া হওয়া রোধ করা।
-
ফিল্টার যোগ করা। দামের ওঠানামা ফিল্টার সেট করে ট্রেন্ডের শেষ পর্যায়ে মূভিং এভারেজের ওঠানামার কারণে ভুল সংকেত এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত প্রক্রিয়া গতিশীল ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল ফাস্ট ও স্লো স্টোকাস্টিক সূচকের দ্বৈত স্টপ লস এবং রিভার্সাল ও ট্রেন্ড নির্ধারণের দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যকর ট্রেন্ড অনুসরণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। কৌশলটি মূল্যের সময়গত দিক এবং দিকনির্দেশনা উভয়কেই বিবেচনা করে, যা একটি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ভিত্তি তৈরি করে।
নির্ণায়ক নিয়ম ও প্যারামিটার সেটিং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করে কৌশলটি ভাল ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রাখে। তবে ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর ঐতিহাসিক ডেটা পরীক্ষার প্রয়োজন; স্টক নির্বাচন কৌশল ও স্টপ লস কৌশলও ধারাবাহিকভাবে উন্নত করতে হবে। বাস্তব ট্রেডে কিছু সময় পর্যবেক্ষণের পর কৌশলের কার্যকারিতা আরও যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1