ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-31 11:29:45
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন দুটি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মুভিং এভারেজ ক্রস হয়। বিশেষত, দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করলে এটি দীর্ঘ হয় এবং দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করলে এটি সংক্ষিপ্ত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি দুটি চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার নীতিতে রয়েছে। একটি চলমান গড় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাণিতিক গড় মূল্য। এটি বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে এবং আরও স্পষ্ট মূল্য প্রবণতা প্রকাশ করতে সহায়তা করে।

এই কৌশলতে, স্বল্পমেয়াদী এমএ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে। যেহেতু স্বল্পমেয়াদী এমএ সর্বশেষ মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও সংবেদনশীল, দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করা একটি প্রবণতা বিপরীতের লক্ষণ।

বিশেষত, কৌশলটি ব্যবহারকারীদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত long_period এবং short_period এর উপর ta.sma ব্যবহার করে এমএ গণনা করে। এটি তারপরে দুটি এমএ এর মধ্যে সোনার ক্রসওভার এবং মৃত্যুর ক্রসওভার সনাক্ত করতে ta.crossover এবং ta.crossunder ব্যবহার করে। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ নীচে অতিক্রম করে, সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সহজ যুক্তি, অনুসরণ করা সহজ।
বিভিন্ন বাজারের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার।
এমএ ক্রসওভার শব্দ ফিল্টার করে, প্রবণতা বিপরীত ক্যাপচার করে।
দামের বিপর্যয় পয়েন্ট ধরাতে উচ্চ সংবেদনশীলতা।

ঝুঁকি

এছাড়া বেশ কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

এমএ এর মধ্যে খুব ছোট ফাঁক মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করে।
ভুল এমএ পিরিয়ড বড় ট্রেন্ড মিস করে।
বিপরীতমুখী পরিস্থিতি সবসময়ই প্রবণতা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নয়।
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা দরকার।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

অভিযোজনযোগ্য এমএ সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ অন্তর্ভুক্ত করুন।
স্টপ লস/টেক প্রফিট যোগ করুন লস সীমাবদ্ধ করতে।
আরও ভাল স্কেলযোগ্যতার জন্য কোড কাঠামো উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য একটি আদর্শ স্টার্টার কৌশল, যুক্তি এবং পরামিতিগুলির সরলতার জন্য ধন্যবাদ, যখন এখনও কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়। একই সময়ে, এটি বিভিন্ন ট্রেডিং প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অপ্টিমাইজেশনের জন্য দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cross 2 Moving Average Strategy", shorttitle="2MA Cross", overlay=true)

// User-defined input for moving averages
long_period = input(20, title="Long Period")
short_period = input(5, title="Short Period")
type_ma = input.string("SMA", title = "MA type", options = ["SMA", "EMA"])

// Calculating moving averages
long_ma = ta.sma(close, long_period)
short_ma = ta.sma(close, short_period)

// Plot moving averages
plot(long_ma, title="Long Moving Average", color=color.red)
plot(short_ma, title="Short Moving Average", color=color.green)

// Strategy logic for crossing of moving averages
longCondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortCondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

// Entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Optional: Add stop loss and take profit
stop_loss_perc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_perc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100

strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close*(1-stop_loss_perc), limit=close*(1+take_profit_perc))
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close*(1+stop_loss_perc), limit=close*(1-take_profit_perc))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত