গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস ডাবল এমএ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ডাবল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল। এটি ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত দৈর্ঘ্য এবং দৈর্ঘ্যের দুটি মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্ক অপারেশন করে, অর্থাৎ দ্রুত চলমান গড়ের উপরে বা ধীর গতিতে চলমান গড়ের নীচে যাওয়ার সময় ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করে; যখন দ্রুত এমএ নীচে ধীর এমএ অতিক্রম করে, তখন খালি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি দ্বিগুণ চলমান গড়ের ক্রস নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি। চলমান গড় হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের সময়কালের মধ্যে বন্ধের দামকে গাণিতিক গড় হিসাবে গড় করা। চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে এলোমেলো শব্দটি মুছে ফেলতে এবং আরও স্পষ্ট মূল্যের প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে।
এই কৌশলটিতে স্বল্পমেয়াদী এমএ দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএর তুলনায় দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল এবং দামের বিপরীতটি আরও দ্রুত ধরতে পারে। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএতে দীর্ঘমেয়াদী এমএ পরিধান করা হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি উপরের দিকে চলে যায় এবং আরও বেশি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী এমএতে দীর্ঘমেয়াদী এমএ পরিধান করা হয়, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি শূন্যে পরিণত হয় এবং খালি হয়ে যায়।
বিশেষত, কৌশলটি ta.sma দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি সরল চলমান গড় গণনা করে, এটিকে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারকারী দুটি এমএ প্যারামিটার কাস্টমাইজ করতে পারেন, যা দীর্ঘ লাইন সময়কাল long_period এবং সংক্ষিপ্ত লাইন সময়কাল short_period। কৌশলটি MA এর গোল্ডেন ক্রস এবং ডেডফোরকে বিচার করতে ta.crossover এবং ta.crossunder ব্যবহার করে। যখন স্বল্প এমএ দীর্ঘ এমএ অতিক্রম করে, অর্থাত্ গোল্ডেন ফোরক উপস্থিত হয়, তখন আরও বেশি করে; যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ অতিক্রম করে, অর্থাত্ ডেডফোরক উপস্থিত হয়, তখন খালি করে দেয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ।
- কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- ডাবল এমএ ক্রস প্রিন্সিপল ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে, প্রবণতা বিপরীত ধরা।
- “অনেকের মতে, এই প্রবণতাটি মূল্য পরিবর্তনের সময়কে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ডাবল এমএ স্পেসিফিকেশন খুব ছোট হলে ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
- “এটা একটা বড় ভুল ছিল, কিন্তু আমি মনে করি এটা একটা বড় ভুল ছিল।
- বিপরীতমুখী হওয়ার অর্থ এই নয় যে প্রবণতা পাল্টে গেছে, বরং ভুল সংকেত দেওয়া হতে পারে।
- ওভার অপ্টিমাইজেশান এড়াতে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, এমএ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস স্টপ সেট করে বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
স্থান অপ্টিমাইজ করুন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- স্বনির্ধারিত এমএ চক্রের সাথে এমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন।
- ভুয়া ব্রেকিং এড়াতে ট্রানজিট ফিল্টারিং বাড়ানো।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপ লজিক যুক্ত করা হয়েছে।
- কোডের কাঠামো অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, মডুলারাইজেশন পরবর্তী স্তরের জন্য স্থান বাড়ানো হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশের কৌশল হিসাবে খুব উপযুক্ত। এটি কেবলমাত্র সহজ ডাবল এমএ প্যারামিটারগুলির প্রয়োজন যা কার্যকর, সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং বাজারের বিপরীত সময়কে স্বজ্ঞাতভাবে প্রতিফলিত করে। একই সাথে কৌশলটি অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা ছেড়ে দেয়, প্রকৃত প্রয়োজন অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে বা অন্যান্য যুক্তি যুক্ত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Cross 2 Moving Average Strategy", shorttitle="2MA Cross", overlay=true)
// User-defined input for moving averages
long_period = input(20, title="Long Period")
short_period = input(5, title="Short Period")
type_ma = input.string("SMA", title = "MA type", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating moving averages
long_ma = ta.sma(close, long_period)
short_ma = ta.sma(close, short_period)
// Plot moving averages
plot(long_ma, title="Long Moving Average", color=color.red)
plot(short_ma, title="Short Moving Average", color=color.green)
// Strategy logic for crossing of moving averages
longCondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortCondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit
stop_loss_perc = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_perc = input(2, title="Take Profit (%)") / 100
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close*(1-stop_loss_perc), limit=close*(1+take_profit_perc))
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close*(1+stop_loss_perc), limit=close*(1-take_profit_perc))