মোমেন্টাম ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি গতিশীল সূচক ভিত্তিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ব্রেকিং ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং যখন দামগুলি মূল মূল্যের স্তরটি অতিক্রম করে তখন ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য একটি গতিশীল সূচক হিসেবে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করা হয়।
যখন সর্বশেষ বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী চক্রের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন ক্রয়-বিক্রয় অপারেশন করা হয় এবং একাধিক পজিশনে প্রবেশ করা হয়। এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী বিরতির সংকেত।
যখন সর্বশেষ বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী চক্রের সর্বনিম্ন মূল্যের নীচে থাকে, তখন বিক্রয় অপারেশন করা হয় এবং খালি অবস্থানে প্রবেশ করা হয়। এটি একটি নীচে বিরতি সংকেত।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, 1% স্টপ লস এবং 2% স্টপ স্টপ লেভেল সেট করুন। অর্থাৎ, লাভ-ক্ষতির অনুপাত ২ঃ১।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং বিপর্যয় নির্ধারণের জন্য 20 টি K লাইনের মধ্যে সর্বশেষ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য দেখানো হয়েছে।
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় ট্রেডিং লজিক হলঃ এটি গতিশীলতার সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং যখন দামগুলি মূল মূল্যের পয়েন্টগুলি অতিক্রম করে তখন ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং তীব্রতা ক্যাপচার, লক্ষ্যবস্তু। সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করুন, এবং শুধুমাত্র একটি স্পষ্ট প্রবণতা গঠনের পরে প্রবেশ করুন, যাতে বাজারের ভ্রান্ত সংকেতগুলি কার্যকরভাবে সরিয়ে ফেলা যায়।
অপারেশন সহজ এবং স্পষ্ট। শুধুমাত্র সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের লজিকের উপর ভিত্তি করে কেনা-বেচা করা সহজ, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ দূরত্বের পরে, সর্বোচ্চ ক্ষতি 1%, সর্বোচ্চ মুনাফা 2%, এবং লাভের হার যুক্তিসঙ্গত।
সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের জন্য চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়, প্রবেশের সময়কে অনুকূল করা যায়। স্টপ লস স্টপ প্যারামিটারগুলিও সামঞ্জস্য করা যায়, বৃহত্তর মুনাফা বা আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
স্টপ লস পরাজিত হতে পারে। যখন দাম দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে, তখন এই ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়।
প্রবণতা বিপরীত যখন সময়মত প্লেইন পজিশন করতে পারে না। সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন মূল্যের দীর্ঘতম সময়কাল গণনা করা, প্রবণতা বিচার বিলম্বিত, প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টের অপারেশন সময় মিস করতে পারে।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে মুনাফা অর্জিত হতে পারে না। হিসাব চক্র এবং স্টপ লস স্টপ দূরত্বের যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যথায় মুনাফা অর্জিত হবে না।
অনুকূলিতকরণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা যখন যথেষ্ট স্পষ্ট হয় তখন প্রবেশের জন্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, প্রবণতা সূচকগুলি গণনা করা যেতে পারে, প্রবণতার শক্তি বিচার করা যায়।
সর্বাধিক সর্বনিম্ন দামের জন্য চক্রের প্যারামিটারগুলি সংশোধন করুন, প্রবণতা বিচারের সময়মততা এবং স্থায়িত্বকে ভারসাম্য করুন। চক্রটি খুব ছোট হলে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে, দীর্ঘ হলে প্রবণতা বিচারটি পিছিয়ে যায়।
স্টপ ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। স্টপ ট্র্যাকিংয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, আপনি আরও বেশি মুনাফা লক করতে পারেন, এবং স্টপ ট্র্যাকিংয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এড়াতে পারেন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করুন। আপনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, পরীক্ষার গণনা চক্র এবং স্টপ-ডাউন প্যারামিটারগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। এটি গতিশীলতার সূচকগুলি ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং যখন দামগুলি মূল পয়েন্ট পয়েন্টগুলি অতিক্রম করে তখন কাজ করে। কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল এটি সহজ এবং স্পষ্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সহজেই বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। তবে কিছু বাজার পরিস্থিতিতে এটি দুর্বল হতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")