মিনটেম বোলিংজার ব্যান্ড ডাবল মুভিং এভারেজ ডিসিএ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-31 14:20:11
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম বোলিংজার ব্যান্ডস ডুয়াল মুভিং এভারেজ ডিসিএ কৌশল একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ, দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং ডলার-খরচ গড় কৌশল। এটি বোলিংজার ব্যান্ডস সূচকটি ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে দামটি নিম্ন রেলের নীচে ভেঙেছে কিনা এবং আরএসআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা, বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য দ্বৈত চলমান গড়ের সাথে একত্রিত। যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডস নিম্ন রেলের নীচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই 50 এর নীচে থাকে তখন এটি 500 ডলারের মতো স্থির পরিমাণে কিনে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত চলমান গড় দ্বারা পরিপূরক। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি স্টকগুলির দামের পরিসীমা তৈরির জন্য স্বাভাবিক বন্টন পরিসংখ্যান তত্ত্বের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। যখন দাম নিম্ন রেলের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি তুলনামূলকভাবে কম দামের অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। আরএসআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে দামটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা। দ্বৈত চলমান গড়গুলি স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি মেয়াদী বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে।

এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন স্টকের দাম বোলিংজার ব্যান্ডের নিম্ন রেলের নিচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই 50 এর নিচে থাকে, তখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ইনকাম করার জন্য বিনিয়োগ করা হয়, যা নির্দেশ করে যে স্টকটি তুলনামূলকভাবে কম স্তরে রয়েছে এবং কিছু রিবাউন্ড গতি রয়েছে। দ্বৈত চলমান গড় বাজার প্রবণতা বিচার করে এবং স্থায়ী বাজার হ্রাসের সময় ক্রমাগত কেনা এড়ায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটিতে তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি রয়েছে এবং এটি পরিচালনা করা সহজ। একটি স্থির বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট প্রবেশের সময়সূচীতে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই। যতক্ষণ শর্ত পূরণ করা হয় ততক্ষণ ক্রয় ঘটে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে। বোলিংজার ব্যান্ড সূচক নির্ধারণ করে যে নিম্ন রেলের নীচে একটি বিরতি নিম্ন মূল্য অঞ্চলে প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ক্রয়ের পরে উত্থান সম্ভাবনা বেশি। 50 এর নীচে একটি আরএসআই নির্ধারণ করে যে এটি ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে এবং পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থির পরিমাণের বিনিয়োগ একটি একক ক্ষতির পরিমাণকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হ'লঃ 1) বাজারের নীচে নির্ধারণ করা অসম্ভব, স্টক মার্কেট যখন পতিত হয় তখনও ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে; 2) আরএসআই সূচক সর্বদা ওভারসোল্ড অঞ্চলের শেষ নির্ধারণ করে না এবং দামগুলি হ্রাস পেতে পারে। 3) স্থির বিনিয়োগ কৌশলগুলির জন্য নিয়মিত মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন, যা যদি এটি বজায় রাখতে না পারে তবে এটি কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করবে। 4) লেনদেনের ব্যয় ঘন ঘন ছোট লেনদেনের উপর কিছু প্রভাব ফেলবে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, সূচক ইটিএফগুলির মতো তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদগুলি বাণিজ্য করা যেতে পারে। যখন সামগ্রিক বাজারটি নেমে যাওয়ার চ্যানেলে থাকে তখন খুব ঘন ঘন কেনা এড়িয়ে চলুন। ওভারসোল্ড জোনগুলির শেষ পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

এন্ট্রি টাইমিং নির্ধারণের জন্য আরো সূচক ব্যবহার করুন। যেমন ম্যাকডি, কেডি এবং অন্যান্য সূচক যোগ করে নির্ধারণ করুন যে এটি ওভারসোল্ড এলাকায় আছে কিনা।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুন। অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ানোর জন্য যখন মূল্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হ্রাস অব্যাহত রাখে তখন স্টপ লস।
যখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অত্যধিক ক্রয় এড়ানোর জন্য যথাযথভাবে বোলিংজার ব্যান্ড চ্যানেল প্রসারিত করুন।
কম ভলিউম এলাকায় ক্রয় এড়ানোর জন্য চৈকিন মানি ফ্লো সূচকের মতো ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
RSI পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য অ্যালগরিদম গ্রহণ করুন, যাতে RSI পরামিতিগুলি রিয়েল টাইমে আপডেট করা হয় যাতে ওভারসোল্ড এলাকার শেষটি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করা যায়।

সিদ্ধান্ত

মোমেন্টাম বোলিংজার ব্যান্ডস ডুয়াল মুভিং এভারেজ ডিসিএ কৌশল তুলনামূলকভাবে কম দামের স্তর নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস, ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত চলমান গড়কে একীভূত করে, একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ স্থির বিনিয়োগ কেনার কৌশল বাস্তবায়ন করে। অন্যান্য স্থির বিনিয়োগ কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবেশের সময়কালের নির্বাচনে আরও বেশি মনোযোগ দেয়। যদিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়ানো অসম্ভব, ক্ষতির মাত্রা সীমিত, এবং দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং লাভগুলি তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছু পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এবং সূচকগুলি অনুকূল করে, ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি আরও হ্রাস করা যায় এবং কৌশল দক্ষতা উন্নত করা যায়।

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত