মোমেন্টাম বলিঙ্গার ব্যান্ডস ডাবল মুভিং এভারেজ ডিসিএ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক বুলিং ব্যান্ড ডাবল ইভ্যালিউড ডিসিএ কৌশলটি একটি স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ, দীর্ঘ লাইনযুক্ত বিনিয়োগের কৌশল। এটি বুলিং ব্যান্ডের সূচকটি ব্যবহার করে দামগুলি নীচে নেমেছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং বুলিং ব্যান্ডের নীচে নেমে যখন আরএসআই 50 এর নীচে থাকে তখন বাজার চলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট মূলধন স্কেল ব্যবহার করে, যেমন $ 500।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ব্রিন ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে বাজার চলার জন্য দ্বি-সমীকরণ দ্বারা সমর্থিত। ব্রিন ব্যান্ডগুলি হ’ল স্টকের দামের প্রাসঙ্গিকতা এবং অস্থিরতার পরিমাপ করার জন্য স্টকের দামের ব্যাপ্তি, যা স্বাভাবিক বন্টনের পরিসংখ্যানগত তত্ত্বের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। যখন দামগুলি ট্র্যাকের নীচে পড়ে যায় তখন শেয়ারগুলি তুলনামূলকভাবে কম দামের অঞ্চলে প্রবেশ করে। আরএসআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে দামগুলি ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা।
এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন শেয়ারের দাম ব্রেডিনের নীচে নেমে যায় এবং আরএসআই ৫০ এর নীচে থাকে তখন একটি ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট কেনা হয়, যা শেয়ারের তুলনামূলকভাবে কম এবং কিছুটা বিপরীতমুখী শক্তি রয়েছে বলে বোঝায়। দ্বি-সমানতা বাজারটির গতিবিধি নির্ধারণ করে এবং বাজারের অব্যাহত পতনের সময় এখনও ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট কেনা এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল ঝুঁকি কম এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। নির্দিষ্ট বিনিয়োগের কৌশলটি গ্রহণ করা হয়, নির্দিষ্ট ক্রয়ের সময়কে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই, যতক্ষণ শর্ত থাকে ততক্ষণ ক্রয় করা হয়, ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা হয়। ব্রিন ব্যান্ডের সূচকটি দামের পতনের বিচারকে নিম্ন মূল্যের অঞ্চলে প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রয়ের পরে উত্থানের জন্য আরও জায়গা রয়েছে। আরএসআই 50 এর নীচে বিচারটি ইতিমধ্যে ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, একটি প্রত্যাবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মূলধন স্থির বিনিয়োগও একক ক্ষতির পরিধি নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হলঃ (১) বাজারের নীচের অংশটি নির্ধারণ করা অসম্ভব, যখন শেয়ার বাজার ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় তখনও ক্ষতির ঝুঁকি থাকে; (২) আরএসআই সূচকটি সর্বদা ওভারসোল্ড অঞ্চলের সমাপ্তি নির্ধারণ করতে পারে না এবং দামগুলি আরও কমতে পারে। (৩) নির্দিষ্ট বিনিয়োগ কৌশলগুলির জন্য নিয়মিত অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন, যদি এটি অবিচ্ছিন্ন না হয় তবে এটি পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলবে। (৪) লেনদেনের ব্যয় ঘন ঘন ছোট লেনদেনের উপর কিছু প্রভাব ফেলবে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ইন্ডেক্স ইটিএফ এর মতো অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নির্বাচন করুন। সামগ্রিকভাবে বড় বড় পতনশীল চ্যানেলের সময় খুব ঘন ঘন ক্রয় করা এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত বিক্রির অঞ্চলের শেষের সময়টি যতটা সম্ভব ফিল্টার করার জন্য আরএসআই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
কেনাকাটা করার সময় নির্ধারণের জন্য আরও সূচক ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, MACD, KD সূচকগুলি যুক্ত করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি অতিরিক্ত বিক্রয়ের অঞ্চলে আছেন কিনা।
অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ানোর কৌশল। যখন দাম কিছুটা কমতে থাকে, তখন অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ানো যায়।
ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। যখন বাজারটি অস্থির হয়, তখন ব্রিন-ব্যান্ড চ্যানেলগুলি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে, যাতে খুব ঘন ঘন ক্রয় করা যায় না।
কম ভলিউম এলাকায় লেনদেন এড়াতে লেনদেনের ভলিউম সূচক যেমন এনার্জি মোল্ড সূচক ব্যবহার করুন।
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে RSI প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন। RSI প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইমে আপডেট করুন যাতে ওভারসোল্ড জোনের শেষের দিকে যথাসম্ভব বিচার করা যায়।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক বুলিন বন্ড ডাবল ইভ্যালি লাইন ডিসিএ কৌশলটি তুলনামূলকভাবে কম দাম, আরএসআই ওভারসোল্ড জোন এবং ডাবল ইভ্যালি লাইন বাজারের গতিবিধিকে সমন্বিত করে। এটি একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ক্রয়-বিক্রয় কৌশল অর্জন করে। অন্যান্য স্থিরকরণ কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি ক্রয়-সময়-নির্ধারণের বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেয়। যদিও ক্ষতির পুরোপুরি এড়ানো যায় না, তবে ক্ষতির মাত্রা সীমিত, এবং দীর্ঘ লাইন ধরে রাখা উপার্জনটি উল্লেখযোগ্য। কিছু প্যারামিটার সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজেশন সূচক দ্বারা, ব্যবসায়ের ঝুঁকি আরও হ্রাস করা এবং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)
//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)
//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200
//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)
//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)
//units to buy
units = contribution / close
//long signal
if (close < lower and strength < 50)
strategy.order("Long", strategy.long, units)
//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
//strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")