দ্বিগুণ চলমান গড় ধ্বংস এবং চাপ স্তরের অগ্রগতির জন্য ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড় ক্রস প্রযুক্তি এবং চাপের ব্রেকিং প্রযুক্তির সমন্বয় ব্যবহার করে, ক্রয় সংকেত এবং বিক্রয় সংকেত সেট করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিংয়ের জন্য। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় নীচে থেকে মধ্যমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে এবং শেয়ারের দাম চাপের ব্রেকিংয়ের সময় ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন শেয়ারের দাম 15% বৃদ্ধি পায় তখন স্টপ সেট করুন এবং 3% হ্রাস পেলে স্টপ সেট করুন। এই কৌশলটি বাজার প্রবণতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করতে পারে, যখন প্রযুক্তিগত সংকেত উপস্থিত হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ করে এবং স্টপ সেট করে ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আরও পরিপক্ক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচক এবং শর্তাদির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেঃ
ডাবল মিভেনলাইন ক্রস টেকনোলজিঃ ২০/৪৪ দিনের সরল চলমান গড় গণনা করা হয়, যখন ২০/৪৪ দিনের মিভেনলাইনের উপর দিয়ে ৪৪ দিনের মিভেনলাইন অতিক্রম করা হয় তখন বাজারটি উত্থান প্রবণতায় রয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়, যা একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
চাপের সীমা অতিক্রম করার কৌশলঃ চার্টটি দেখায় যে শেয়ারের দাম একাধিকবার কাছাকাছি এসেছিল কিন্তু তা অতিক্রম করতে পারেনি। যখন শেয়ারের দাম চাপের সীমাটি সফলভাবে অতিক্রম করে, তখন দামের নতুন উত্থানের পর্যায়ে প্রবেশের ইঙ্গিত দেয়। এই কৌশলটি শেয়ারের দামটি গত ট্রেডিংয়ের সর্বোচ্চ মূল্যের 0.7% পরিসীমা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ওভারবয় ওভারসেল ইন্ডিকেটর আরএসআই: তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক, বাজারকে ওভারবয় বা ওভারসেল করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত সূচক। এই কৌশলটি ওভারবয় সংকেত হিসাবে সেট করে যখন 14 দিনের আরএসআই 50 এর চেয়ে বড় হয়।
লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণঃ লেনদেনের পরিমাণ গত 10 দিনের গড় লেনদেনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে যা বাজারকে আরও শক্তিশালী বাজার বা বিক্রির দিকে নিয়ে যায়।
ক্রয় সংকেতঃ স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন মধ্যমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে এবং শেয়ারের দাম চাপের স্তর অতিক্রম করে, বাজারটি ওভার-বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে এবং লেনদেনের পরিমাণ গত 10 দিনের গড় লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি, ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিক্রয় সংকেতঃ স্টপ স্টপ লস স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন, যদি শেয়ারের দাম ক্রয় মূল্যের তুলনায় 15% বৃদ্ধি পায় তবে স্টপ করুন; যদি 3% হ্রাস পায় তবে ক্ষতি বন্ধ করুন।
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে বাজার কাঠামোর বিচার করে এবং প্রবণতা নির্দেশ করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি পরিপূর্ণ পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল।
কৌশলগত সুবিধা
সমান্তরাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারের কাঠামো নির্ণয় করা এবং বাজারের প্রবণতাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে ক্যাপচার করা;
লেনদেনের পরিমাণের বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ, যাতে লেনদেনের পরিমাণের সাথে মেলে না এমন ভুয়া ব্রেকআউটে পজিশন খোলার বিষয়টি এড়ানো যায়;
স্টপ-অফ-লস-এক্সট্রুশন ব্যবস্থা, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তারকে এড়াতে পারে;
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের কাঠামোর সঠিক বিচার, কঠোর ট্রেডিং নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভাল পরিমাণে কার্যকর কৌশল।
কৌশলগত ঝুঁকি
ডাবল-ইউপিসি ট্রেডিং সিস্টেমগুলি প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য সংবেদনশীল, বিভিন্ন সময়সীমার জন্য প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে;
প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি নিখুঁত কৌশল, যা অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, যেমন বড় লাভের খবরের সামনে স্টপ লস অনিবার্য;
যদিও স্টপ লস সেট করা আছে, তবে ট্রেডিংয়ের সংখ্যা বেশি হলে স্টপ লসও অনিবার্যভাবে বেশি হবে, লাভের স্তরের বৈষম্যের ঝুঁকি রয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদে, প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংকেতগুলি প্রায়শই বাজারের উত্তম বিপরীতের পরে আসে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বোত্তম ডাবল মিডললাইন প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়, যা স্টপস্টপ ক্ষতির স্তরকে অনুকূল করে তোলে;
অন্যান্য সূচক যুক্ত করা, যেমন ব্রিন ব্যাংকের পরিপূর্ণতার পরিসীমা, MACD এর পরিপূর্ণতার পরিসীমা, ওভার-বয় ওভার-সেল, ইত্যাদি, সিগন্যালের সময় বাড়ানো;
মূলধারার বা খবরের দিকনির্দেশনা বাড়ানো এবং বড় ধরনের নেতিবাচক খবরের ক্ষতি এড়ানো;
একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিক্সড কন্টেন্ট ট্রেডিং, ফিক্সড রেট ট্রেডিং ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজড তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে মসৃণভাবে কাজ করে, সঠিক বিচার এবং ট্রেডিং নিয়ম কঠোর, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, এটি কার্যকর পরিমাণের কৌশলগুলির মধ্যে একটি। তবে প্রযুক্তিগত দিকের ট্রেডিং কৌশলটি বাজারের কাঠামোর বিচার সম্পর্কে এখনও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, অপ্টিমাইজেশনের স্থানটি অন্যান্য সূচক বিচার এবং মৌলিক বার্তার সামগ্রিক বিবেচনার সংযোজন, এছাড়াও আরও স্টপ লস সেটিং এবং তহবিল পরিচালনার কৌশলকে আরও অনুকূলিতকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল হিসাবে উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, তবে পরবর্তী পদক্ষেপটি এখনও মৌলিক বার্তাগুলির দিকে চালিত পুরো বাজার চক্র কৌশলটির দিকে অব্যাহত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Strategy with Conditional Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
ma_length_20 = 20
ma_length_44 = 44
ma_length_100 = 100
rsi_length = 14
volume_length = 10
profit_target = 1.15 // 15% above the buy price
stop_loss_target = 0.97 // 3% below the buy price
wait_candles = 10 // Number of candles to wait after selling, unless MA cross condition met
// Indicators
moving_average_20 = ta.sma(close, ma_length_20)
moving_average_44 = ta.sma(close, ma_length_44)
moving_average_100 = ta.sma(close, ma_length_100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
volumeAvg = ta.sma(volume, volume_length)
// Variables to manage the wait period after a sell
var int last_sell_candle = 0
// Update last sell candle
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
last_sell_candle := bar_index
// Trend identification
uptrend = close > moving_average_20
above_ma20_by_1_percent = close > moving_average_20 * 1.01
ma_cross = ta.crossover(moving_average_20, moving_average_44) or ta.crossunder(moving_average_20, moving_average_44)
close_near_high = (close >= high * 0.993) and (close <= high)
// Buy condition (only in uptrend, above 1% from 20-day MA, and respecting new filter)
can_buy_after_cross = ma_cross and close > high[1]
can_buy_after_wait = (bar_index - last_sell_candle) > wait_candles
buy_condition = (can_buy_after_cross or can_buy_after_wait) and uptrend and above_ma20_by_1_percent and close > moving_average_44 and close > moving_average_100 and close > high[1] and rsi > 50 and volume > volumeAvg and not close_near_high
// Entry
if (buy_condition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
// Profit target
profit_level = strategy.position_avg_price * profit_target
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=profit_level)
// Dynamic Stop Loss - Check on every bar if the price has dropped 3% below the buy price
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * stop_loss_target
if (low < stop_loss_level)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss")
// Plotting
plot(moving_average_20, color=color.green, title="20-Day Moving Average")
plot(moving_average_44, color=color.blue, title="44-Day Moving Average")
plot(moving_average_100, color=color.red, title="100-Day Moving Average")