এটিআর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আগের দিনের সমাপ্তি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-31 14:39:09
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্য এবং ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশ মূল্যের স্তর এবং স্টপ লস মূল্যের স্তর নির্ধারণ করে। যখন দাম প্রবেশ মূল্যের স্তরগুলি ভেঙে যায় তখন এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয় এবং স্টপ লস বা লাভ নেওয়ার অবস্থানগুলি সমতল করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি পূর্ববর্তী দিনের বন্ধ মূল্য, উচ্চ মূল্য, নিম্ন মূল্য এবং ATR সূচক ব্যবহার করে প্রবেশ মূল্যের স্তর এবং স্টপ লস স্তর গণনা করে। নির্দিষ্ট সূত্রগুলি নিম্নরূপঃ

লং এন্ট্রি প্রাইস লেভেল TPup = পূর্ববর্তী দিনের s বন্ধ + ATR * 0.8
শর্ট এন্ট্রি প্রাইস লেভেল TPdown = পূর্ববর্তী দিনএর বন্ধ - ATR * 0.8

লং স্টপ লস লেভেল স্লপ = আগের দিনের স ক্লোজ + ATR * 0.2
শর্ট স্টপ লস লেভেল sldown = পূর্ববর্তী দিনের s বন্ধ - ATR * 0.2

লং-টেক মুনাফা স্তর মুনাফা স্তর আপ = আগের দিনের সর্বনিম্ন + ATR * 1.7
শর্ট-টেক মুনাফা স্তর মুনাফা স্তর হ্রাস = আগের দিনের স সর্বোচ্চ - ATR * 1.7

যখন মূল্য টিপিআপ অতিক্রম করে, 10 লট লং যান। যখন মূল্য টিপিডাউন অতিক্রম করে, 10 লট শর্ট যান। তারপর স্টপ লস সেট করুন এবং মুনাফা নিন। স্টপ লস ট্রিগারে বা লাভ ট্রিগারে পজিশনগুলি প্রস্থান করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্রবেশ মূল্যের স্তর এবং স্টপ লস স্তর নির্ধারণের জন্য ATR সূচক ব্যবহার করে, যা ট্রেডগুলিকে বাজারের অবস্থার সাথে আরও অভিযোজিত করে।
পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে এবং নির্দিষ্ট ট্রেড লেভেল সনাক্ত করতে ATR সূচকের সাথে একত্রিত করে, খুব বেশি রিয়েল-টাইম মূল্য গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো।
প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস এবং লাভের প্রক্রিয়া উভয়ই সেট করা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

এটিআর দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের স্তরগুলি বাজারের অবস্থার সত্যিকারের প্রতিফলন করার জন্য খুব আদর্শ হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন স্টপ লস ট্রিগার হয়। এটিআর এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে বা স্টপ লস পরিসীমা প্রসারিত করা যেতে পারে।
পূর্ববর্তী দিনের বন্ধ ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না। মারাত্মক বিপরীতমুখী দিকনির্দেশনাগুলি বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে।
স্টপ লস এবং লাভ নিতে পারে, যা সত্যিকারের স্টপ লস করতে ব্যর্থ হয়। ব্যাচ স্টপ লস ব্যবহার করা যেতে পারে ফাঁদে পড়া এড়াতে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

এটিআর পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যাতে বাজারের অস্থিরতার সাথে বাণিজ্যের মাত্রা আরও ভালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
ট্রেডিং বিপরীতমুখীতা এড়ানোর জন্য প্রবণতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যোগ করুন, উদাহরণস্বরূপ এমএ সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
মুনাফা গ্রহণের পরিসীমা সামঞ্জস্য করুন, মুনাফা গ্রহণের সম্ভাবনা হ্রাস করার সময় মুনাফা অর্জন বজায় রাখুন।
ব্যাচ স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণ সেট করুন যাতে ফাঁদে পড়া বা হারানোর সম্ভাবনা কম হয়।
ট্রেন্ডিং পর্যায়ে পজিশন বাড়ানোর জন্য পজিশন সাইজিং মেকানিজম যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করার জন্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধ এবং এটিআর এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল বাণিজ্য স্তর সেট করে। এটি একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণও ব্যবহার করে। অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে প্যারামিটার টিউনিং, বিচার প্রক্রিয়া উন্নতকরণ, লাভ গ্রহণের সমন্বয় এবং অবস্থান আকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি ভাল প্রবণতা অনুসরণকারী প্রভাব অর্জন করে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)

// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.

//Previous day's close plus ATR strategy. 
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR). 

//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading



///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))

///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR

///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2  ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR

///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014  , title="Backtest Starting year")


///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
    strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
    strategy.exit("Stopped", "LONG",  stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
            

if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
    strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত