আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং ATR সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি পূর্বের দিনের বন্ধের মূল্য এবং এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে একাধিক শূন্যপদ খোলার মূল্য এবং স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করে, প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য। যখন দাম খোলার পজিশনের মূল্যকে ভেঙে দেয় তখন অতিরিক্ত শূন্যপদ খোলার, স্টপ লস বা স্টপ লস পরে পজিশনটি পরিষ্কার করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি গত দিনের বন্ধের মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং এটিআর সূচক ব্যবহার করে প্রবেশ মূল্য এবং স্টপ লস মূল্য গণনা করে। নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করে এটি গণনা করা হয়ঃ
মাল্টিপল ওপেন পজিশন মূল্য TPup = আগের দিনের ক্লোজিং মূল্য + ATR* 0.8 খালি পজিশন খোলার মূল্য TPdown = আগের দিন বন্ধের মূল্য - ATR* 0.8
মাল্টি হেড স্টপ লস প্রাইস স্লপ = আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস + ATR* 0.2 শূন্যস্থানের স্টপ মূল্য sldown = আগের দিনের ক্লোজিং মূল্য - ATR* 0.2
মাল্টি হেড স্টপ প্রফিট লেভেলআপ = আগের দিনের সর্বনিম্ন মূল্য + ATR* 1.7
খালি মাথা স্টপ প্রফিট লেভেলডাউন = আগের দিনের সর্বোচ্চ মূল্য - ATR* 1.7
যখন দামটি একাধিক পজিশন খোলার দাম টিপি আপ অতিক্রম করে, তখন 10 এর সংখ্যা অনুসারে আরও বেশি করে; যখন দামটি শূন্য পজিশন খোলার দাম টিপিডাউন অতিক্রম করে, তখন 10 এর সংখ্যা অনুসারে শূন্য করে। তারপরে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করুন, দামটি স্টপ লস মূল্য স্পর্শ করার পরে স্টপ লস ক্লিয়ারেন্স করে এবং স্টপ লস মূল্য স্পর্শ করার পরে স্টপ ক্লিয়ারেন্স করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
এটিআর সূচক ব্যবহার করে ডায়নামিক ওপেনিং এবং স্টপ লস প্রাইস সেট করুন, যা বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে ট্রেডিং বাজারের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
গতকালের বন্ধের মূল্যের সাহায্যে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন এবং এটিআর সূচকের সাহায্যে নির্দিষ্ট ট্রেডিং মূল্য নির্ধারণ করুন, যাতে রিয়েল-টাইম দামের বিভ্রান্তি থেকে বিরত থাকতে পারেন।
একই সময়ে, স্টপ লস এবং স্টপ-অফ ব্যবস্থা রয়েছে যা একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
এটিআর সূচক দ্বারা নির্ধারিত দামগুলি খুব আদর্শ হতে পারে এবং সত্যিকারের বাজার পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে পারে না, যার ফলে ঘন ঘন স্টপ লস হয়। এটিআর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা স্টপ লস প্রস্থ বাড়ানো যেতে পারে।
আগের দিন বন্ধের দাম ভবিষ্যতের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না, যদি তীব্র বিপরীত হয় তবে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের পছন্দকে বিভ্রান্ত করবে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত প্রবণতা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ এবং স্টপ অবস্থানগুলি ম্যানিপুলেশন দ্বারা ট্রিগার করা যেতে পারে, সত্যিকারের স্টপ করা যায় না। আপনি উপাদান ব্যাচ স্টপ সেট করতে পারেন, যাতে সেট করা যায় না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে লেনদেনের দামগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও খাপ খায়।
ট্রেডিং বাজারকে বিপরীতমুখী করার জন্য ট্রেডিং ট্রাডিশনাল মেকানিজম যুক্ত করা। যেমন, এমএ বা অন্যান্য সূচক।
মুনাফা রক্ষার পাশাপাশি মুনাফা লাভের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য স্টপ ম্যাপেন্টিটি সামঞ্জস্য করুন।
কম্পোনেন্ট ব্যাচ স্টপ ও স্টপ সেট করুন, যাতে প্যাচিং এবং ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করা, যা ট্রেন্ডিং পর্যায়ে পজিশন বাড়াতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি গত দিনের সমাপ্তির মূল্য এবং এটিআর সূচকের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের কার্যকর ট্র্যাকিংয়ের জন্য। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ মেশিনগুলি একক ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, রায় মেশিনের বৃদ্ধি, স্টপ সামঞ্জস্য এবং পজিশন পরিচালনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতা আরও ভালভাবে অর্জন করেছে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)
// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.
//Previous day's close plus ATR strategy.
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR).
//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading
///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))
///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR
///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2 ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR
///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014 , title="Backtest Starting year")
///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "LONG", stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")